Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên Gann Oscillator
ChaoZhang
Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về một chiến lược sử dụng chỉ số dao động của Gansu để định lượng giao dịch. Chiến lược này đánh giá xu hướng hoành tráng của thị trường bằng cách tính toán điểm cực hoành tráng để tạo ra tín hiệu giao dịch.
A. Nguyên tắc chiến lược
Các chỉ số trung tâm của chiến lược này là chỉ số dao động của Gansu, và các bước tính toán chính như sau:
tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định;
So sánh giá trị cao nhất của hai dòng K trước đó với quy mô của dòng K mới nhất để xác định điểm cực đa đầu;
So sánh giá thấp nhất của hai dòng K trước đó với quy mô của dòng K mới nhất, để xác định điểm tối đa không đầu;
Tính toán giá trị chỉ số dao động của Gantt dựa trên mối quan hệ điểm cực;
Xác định xu hướng không gian rộng dựa trên giá trị chỉ số và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Bằng cách đó, thông qua việc đánh giá các điểm cực đại của giá, bạn có thể xác định hiệu quả các điểm đảo ngược và xu hướng của thị trường.
2 - Lợi thế chiến lược
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là tính toán chỉ số đơn giản, sử dụng giá cực đoan để so sánh trực tiếp xu hướng.
Một lợi thế khác là thiết lập tham số đơn giản, chỉ cần một tham số chu kỳ.
Cuối cùng, các tín hiệu giao dịch được xác định rõ ràng, hoặc là nhiều hoặc là không, để tránh các hoạt động chồng chéo.
Ba, rủi ro tiềm ẩn
Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một số vấn đề tiềm ẩn:
Đầu tiên, chỉ số đánh giá các tín hiệu đột phá bị tụt hậu, có thể bỏ lỡ điểm vào tốt nhất.
Thứ hai, không có lệnh dừng lỗ và không thể kiểm soát rủi ro của một giao dịch.
Cuối cùng, tín hiệu thường cần quản lý tài chính hợp lý để kiểm soát tổn thất.
Bốn nội dung, tóm tắt
Bài viết này mô tả chi tiết một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số biến động GANXI. Nó xác định xu hướng thị trường và thời điểm đảo ngược bằng cách xác định điểm giá cực đoan.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")