Chiến lược giao dịch định lượng của chiến lược giao dịch đảo ngược đỉnh đôi
ChaoZhang
Chiến lược này được sử dụng để tạo ra các tín hiệu mua và bán bằng cách tính toán đường trung bình di chuyển đơn giản của giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định.
Chiến lược giao dịch xoay chiều hai đỉnh sử dụng lý thuyết hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật. Chiến lược này giả định rằng sức mạnh thị trường và động lực giá sẽ thay đổi khi giá phá vỡ kháng cự hoặc hỗ trợ. Cụ thể, khi giá vượt quá mức cao nhất trong khoảng thời gian gần đây, nó được coi là phá vỡ kháng cự trên; và khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng thời gian gần đây, nó được coi là phá vỡ hỗ trợ bên dưới.
Chiến lược giao dịch xoay vòng hai đỉnh đầu tiên tính toán trung bình di chuyển đơn giản của giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định (tức 29 ngày mặc định). Điều này tạo ra hai quỹ đạo, đại diện cho giới hạn trên và dưới của giá. Sau đó, nó tính toán điểm giữa giữa hai quỹ đạo để xác định ngưỡng mua và bán.
Khi giá tăng lên, tạo ra tín hiệu mua; khi giá giảm xuống, tạo ra tín hiệu bán. Các nhà giao dịch sau đó sẽ đóng vị trí theo cách ngược lại, tức là bán khi giá giảm xuống và mua khi giá giảm xuống.
Ưu điểm của chiến lược này là nó tận dụng động lực ngắn hạn do phá vỡ gây ra. Khi giá phá vỡ giới hạn trên và dưới, thường có sự biến động lớn trong thời gian ngắn. Điều này cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội giao dịch sau khi phá vỡ xảy ra.
Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một số rủi ro. Đầu tiên, độ dài của chu kỳ được chọn có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả. Nếu chu kỳ quá ngắn, quỹ đạo sẽ quá nhạy cảm, tạo ra rất nhiều tín hiệu giả. Nếu chu kỳ quá dài, bạn không thể bắt được xu hướng mới kịp thời. Ngoài ra, giá không nhất thiết phải tiếp tục xu hướng sau khi phá vỡ giới hạn trên và dưới, có khả năng điều chỉnh lại.
Nhìn chung, chiến lược giao dịch xoay vòng hai đỉnh tìm kiếm cơ hội giao dịch bằng cách theo dõi giá phá vỡ động lực giảm giá. Nó nắm bắt lợi thế của động lực phá vỡ ngắn hạn, nhưng cũng cần chú ý đến tối ưu hóa tham số và kiểm soát rủi ro. Nếu được sử dụng đúng cách, chiến lược này có thể trở thành một công cụ có lợi cho giao dịch định lượng.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 19/09/2022
// This is simple Highest high and Lowest low strategy.
// Buy when break HH+offset
// Sell when break LL+offset
// Offset = (HH-LL)/2
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title='HHLL', overlay=true)
Len = input(29)
reverse = input(true, title='Trade reverse')
xHH = ta.sma(high, Len)
xLL = ta.sma(low, Len)
movevalue = (xHH - xLL) / 2
xHHM = xHH + movevalue
xLLM = xLL - movevalue
pos = 0
possig = 0
iff_1 = high > xHHM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := low < xLLM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig := reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Short', strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? color.red : possig == 1 ? color.green : color.blue)
plot(xHHM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xLLM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xHH, color=color.new(color.red, 0), title='MA')
plot(xLL, color=color.new(color.red, 0), title='MA')