Dao động phạm vi hẹp và chiến lược đột phá nội bộ
ChaoZhang
Tổng quan về chiến lược
Chiến lược phá vỡ trong vòng đóng cửa hẹp là một chiến lược đa chiều dài để xác định các rung hẹp và phá vỡ trong vòng đóng cửa. Nó đánh giá hướng đồng bằng khi đáp ứng điều kiện kép của sự đóng cửa hẹp và đóng cửa trong giá, tạo ra tín hiệu đa chiều để nắm bắt xu hướng giá sau khi phá vỡ.
Nguyên tắc chiến lược
Sử dụng NR7 để xác định ngày có biến động giá thấp nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng kết thúc nội bộ để đánh giá giá cao ngày trước thấp hơn ngày hôm nay, thấp ngày trước cao hơn ngày hôm nay
Khi NR7 xuất hiện cùng lúc với đóng cửa bên trong và giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nhập vào giao dịch
Điều kiện là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa vào ngày tiếp theo
Chiến lược này sử dụng hai tín hiệu thu hẹp của biến động giá và kết thúc nội bộ để đánh giá thị trường bước vào giai đoạn biến động tích lũy. Khi đường trung bình đi lên, giá có thể sẽ bị phá vỡ.
Ngoài ra, chiến lược này giúp giảm số lượng giao dịch không cần thiết, tránh bị mắc kẹt trong các vùng rung động.
Lợi thế chiến lược
Trong khi đó, sự thu hẹp kinh tế và sự thu hẹp nội bộ là hai tín hiệu lớn.
Đường trung bình định hướng xu hướng existence
Bộ lọc đa điều kiện, tăng độ chính xác tín hiệu
Chỉ cần làm nhiều hơn để tránh bị chấn động
Các tham số phản hồi có thể được tối ưu hóa, chiến lược linh hoạt
Cảnh báo rủi ro
Cần điều chỉnh các tham số đường trung bình để tối ưu hóa tín hiệu giao dịch
Có thể bị trì hoãn, cần chú ý đến thời điểm đột phá
Chỉ cần làm nhiều hơn là không thể hưởng lợi từ sự sụt giảm
Vẫn cần phải phòng ngừa các trận động đất khác
Tóm tắt
Chiến lược phá vỡ thu nhập trong dao động hẹp đã đánh giá sâu về cấu trúc thị trường, tạo ra tín hiệu giao dịch trong trường hợp có xác suất cao. Nó có khả năng thích ứng mạnh mẽ và có thể được tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh các tham số. Chiến lược này đáng để kiểm tra lại và điều chỉnh trên cơ sở, có thể trở thành một mô-đun quan trọng trong hệ thống giao dịch định lượng.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("NR7ID: Narrow Range + Inside Day, Long Only Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_NR7ID_Strat", overlay=true) // max_bars_back=5000
// ChartArt's Narrow Range + Inside Day Strategy (Long Only)
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on Oktober 16, 2016.
//
// This long only strategy determines when there is both
// a NR7 (narrow range 7, a trading day in which the range
// is narrower than any of the previous six days), plus a
// inside day (high of the current day is lower than the high
// of the previous day and the low of the current day is higher
// than the low of the previous day) both on the same trading day
// and enters a long trade when the close is larger than the
// open and the slope of the simple moving average is upwards, too.
//
// The strategy exits the long trade next time the close is
// larger than the open in any of the next trading days.
//
// In addition the NR7ID can be colored (if close large open
// colored in green, else in red) and the SMA can be drawn
// with a color based on the direction of the SMA slope.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
// NR7 Identifier
show_NR7=input(true, type=bool,title="Show Narrow Range 7 (NR7) ?")
range=(high-low)
nr7=(range < range[1]) and (range < range[2]) and (range < range[3]) and (range < range[4]) and (range < range[5]) and (range < range[6])
plotchar(show_NR7?nr7:na, char="7", location=location.abovebar, color=blue)
// Inside Day Identifier
show_insidebar = input(true, type=bool,title="Show Inside Day (I) ?")
insidebar = (high < high[1] and low > low[1])
plotchar(show_insidebar?insidebar:na, char="i", location=location.abovebar, color=blue)
// NR7 + Inside Day Identifier
show_NR7ID = input(true, type=bool,title="Show NR7ID (NR7 + Inside Day) colors ?")
NR7ID = nr7 and insidebar
NR7ID_color = NR7ID and open < close ? green : NR7ID and open > close ? red : gray
barcolor(show_NR7ID?NR7ID_color:na)
// Simple Moving Average
show_ma = input(true, type=bool,title="Show SMA ?")
ma_length = input(14,title="SMA Length")
ma = sma(close,ma_length)
ma_change = change(ma) > 0
ma_change_color = change(ma) > 0 ? green : change(ma) < 0 ? red : blue
plot(show_ma?ma:na,color=ma_change_color,linewidth=3)
// (not enabled) Short Strategy: NR7 + Inside Day + close is smaller than open + change of SMA is downwards
//strategy.entry("sell", strategy.short, when = NR7ID and open > close and ma_change == false, comment="Short")
//strategy.close("sell", when = open > close )
// Long Strategy: NR7 + Inside Day + close is larger than open + change of SMA is upwards
strategy.entry("long", strategy.long, when = NR7ID and open < close and ma_change == true, comment="Long")
strategy.close("long", when = open < close )