Chiến lược dừng lỗ và dừng lãi theo dõi xu hướng đa chỉ báo
ChaoZhang
Tổng quan về chiến lược
Chiến lược theo dõi xu hướng đa chỉ số Stop Loss bằng cách tích hợp nhiều chỉ số như EMA, MACD, OBV và PSAR để đánh giá hướng xu hướng hiện tại và thiết lập Stop Loss sau khi đưa ra thị trường để kiểm soát rủi ro. Chiến lược này tích hợp nhiều yếu tố để xác nhận tín hiệu giao dịch, kiểm soát chặt chẽ lợi nhuận và rủi ro của mỗi giao dịch trong khi theo dõi xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Xác định hướng xu hướng: xác định xu hướng khi các chỉ số như EMA, MACD, OBV và PSAR đều phát ra tín hiệu đa đầu hoặc vô đầu đồng bộ.
Quy tắc nhập cảnh: làm nhiều khi có tín hiệu đa đầu, làm trống khi có tín hiệu trống.
Đặt điểm dừng lỗ: Đặt điểm dừng lỗ của giao dịch này theo khoảng cách điểm của chỉ số PSAR sau khi nhập.
Quy tắc xuất phát: Hạ điểm sau khi kích hoạt dừng hoặc dừng lỗ.
Ưu điểm của chiến lược này là sử dụng phán đoán đa chỉ số để phát ra tín hiệu giao dịch có xác suất cao, trong khi chiến lược dừng lỗ có thể chủ động kiểm soát rủi ro với giả định đảm bảo lợi nhuận. Các danh mục chỉ số và cài đặt tham số có thể được tối ưu hóa theo tình hình thị trường.
Lợi thế chiến lược
Kết hợp đa chỉ số phát ra tín hiệu xác suất cao
Chiến lược dừng lỗ chủ động kiểm soát rủi ro
Đặt điểm dừng lỗ dựa trên điểm PSA
Tính linh hoạt để tối ưu hóa các chỉ số và tham số
Có thể tiếp tục lợi nhuận trong xu hướng
Cảnh báo rủi ro
Xác định kết hợp đa chỉ số phức tạp hơn
Có một số rủi ro về tín hiệu chậm trễ
Cần cảnh giác với sự đảo ngược và biến động của thị trường
Cài đặt tham số cần được kiểm tra và tối ưu hóa liên tục
Tóm tắt
Chiến lược dừng lỗ theo dõi xu hướng đa chỉ số đã cải thiện toàn diện đối với giao dịch xu hướng, không chỉ giúp cải thiện độ chính xác của quyết định mà còn có thể chủ động kiểm soát rủi ro. Bằng cách thử nghiệm nhiều lần các thị trường và tham số khác nhau, chiến lược này có thể được tối ưu hóa thành một hệ thống định lượng ổn định và đáng tin cậy.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Scalping FOrex full strategy with risk management",overlay=true,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.cash_per_contract ,commission_value=0.00005)
//VOLUME o
shortlen = input(1, minval=1, title = "Short Length OBV")
longlen = input(8, minval=1, title = "Long Length OBV")
upColor = #2196F3//input(#2196F3, "Color Up")
dnColor = #6B1599//input(#6B1599, "Color Down")
f_normGradientColor(_series, _crossesZero, _colorNormLen, _dnColor, _upColor) =>
_dnValue = _crossesZero?-100:0
_mult = 0.0
_lowest = lowest(_colorNormLen)
_highest = highest(_colorNormLen)
_diff1 = close - _lowest
_diff2 = _highest - _lowest
if _diff2 > 0
_mult := _diff1 / _diff2 * 100
color.from_gradient(sign(_series) * _mult, _dnValue, 100, _dnColor, _upColor)
shorta = ema(volume, shortlen)
longa = ema(volume, longlen)
osc = 100 * (shorta - longa) / longa
start = input(0.1, title="PSAR START")
increment = input(0.05,title="PSAR INC")
maximum = input(0.3, title="PSAR MAX")
// multitp=input(1)
// multisl=input(1)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
// if barstate.isconfirmed
// if uptrend
// strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
// strategy.cancel("ParLE")
// else
// strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
// strategy.cancel("ParSE")
//plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
psarshort = close- SAR
psarlong= SAR-close
lena = input(200, minval=1, title="Length EMA")
srca = input(close, title="Source")
out = ema(srca, lena)
fast_length = input(title="Fast Length MACD", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length MACD", type=input.integer, defval=25)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing MACD", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA (Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA (Signal Line)", type=input.bool, defval=true)
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
long = hist[1]<0 and hist > 0 and close > out and uptrend and osc < 0
short = hist[1]>0 and hist< 0 and close < out and not uptrend and osc >0
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpeneds = false
var shortOpeneds = false
var int timeOfBuys = na
var float tpLong = na
var float slLong = na
var int entrys = na
longConditions = long and not longOpeneds and entrys<100
if longConditions
longOpeneds := true
timeOfBuys := time
tpLong := close+ (psarshort) //* multitp)
slLong := close- (psarshort)//*multisl)
entrys:=entrys+1
tpLongTrigger = (longOpeneds[1] and (crossover(close, tpLong) or crossover( high,tpLong)))
slLongTrigger = (longOpeneds[1] and (crossunder(close, slLong) or crossunder( low,slLong)))
longExitSignals = slLongTrigger or tpLongTrigger or short
exitLongConditions = longOpeneds[1] and longExitSignals
if exitLongConditions
longOpeneds := false
timeOfBuys := na
tpLong := na
slLong := na
if(short)
entrys:=0
//short
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpenedss = false
// var shortOpeneds = false
var int timeOfBuyss = na
var float tpLongs = na
var float slLongs = na
var int entry = na
longConditionss = short and not longOpenedss and entry<100
if longConditionss
longOpenedss := true
timeOfBuyss := time
tpLongs := close- (psarlong)//*multitp )
slLongs := close+ (psarlong)//*multisl)
entry:=1
tpLongTriggers = (longOpenedss[1] and ( crossunder(close, tpLongs) or crossunder( low,tpLongs)))
slLongTriggers = (longOpenedss[1] and (crossover(close, slLongs) or crossover( high,slLongs)))
longExitSignalss = slLongTriggers or tpLongTriggers or long
exitLongConditionss = longOpenedss[1] and longExitSignalss
if exitLongConditionss
longOpenedss := false
timeOfBuyss := na
tpLongs := na
slLongs := na
if(long)
entry:=0
longEntry=input(true)
shortEntry=input(true)
if(longEntry)
strategy.entry("long",1,when=longConditions)
strategy.close('long',when=exitLongConditions)
if(shortEntry)
strategy.entry("short",0,when=longConditionss)
strategy.close("short",when=exitLongConditionss)