Chiến lược trung bình động ATR và T3
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp với chỉ số ATR và đường trung bình T3 để phán đoán và theo dõi xu hướng. ATR thực hiện phân chia kênh giá để xác định hướng của xu hướng lớn.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số ATR tạo ra một kênh giá, và hướng của kênh này sẽ xác định xu hướng chính.
Đường trung bình T3 hỗ trợ xác định thời điểm nhập cảnh cụ thể, mua nhiều hơn khi giá vượt qua đường trung bình T3.
Giá giảm xuống đường giảm giá; giá tăng phá vỡ đường trên khi dừng lại.
Bạn có thể chọn giao dịch nhiều hoặc hai chiều.
Tối ưu hóa tham số kết hợp với tính chất chỉ số, tìm kiếm sự kết hợp tốt nhất.
Phân tích lợi thế
Các kênh ATR được phân chia rõ ràng, các xu hướng lớn được đánh giá chính xác.
Các tham số đường trung bình T3 có thể điều chỉnh, linh hoạt để nắm bắt các xu hướng ở các cấp khác nhau.
Các quy tắc ngăn chặn và ngăn chặn thiệt hại có tính nhất quán cao, tránh vcfkkmr vô tình.
Tỷ lệ giao dịch thấp, phù hợp với các vị trí dài hạn.
Phân tích rủi ro
Các chỉ số có thể khác nhau, dẫn đến giao dịch sai.
Không tính đến tính năng biến động của từng cổ phiếu, rủi ro bị giam giữ theo tham số.
Những người giao dịch thường xuyên thì dễ bị mất cơ hội và có ít cơ hội kiếm tiền.
Rủi ro trượt đuôi của việc nắm giữ một vị trí lớn.
Hướng tối ưu hóa
Thêm các chỉ số khác để đảm bảo hiệu quả giao dịch.
Tối ưu hóa cho các tham số khác nhau của giống, cải thiện khả năng thích ứng.
Tối ưu hóa quy mô nắm giữ, cân bằng tần suất và rủi ro.
Xem xét động di chuyển điểm dừng lỗ để mở rộng phạm vi lợi nhuận.
Mức độ ổn định của FILTER được tăng lên ở cấp độ chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp ATR và đường trung bình T3 để thực hiện theo dõi xu hướng đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên, cần tăng cường thêm các chỉ số logic và tối ưu hóa tham số, giảm khả năng sai lệch và làm cho chiến lược phù hợp hơn với điều kiện thực.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Author - CryptoJoncis
strategy("ATR and T3 strategy", shorttitle="AT3S_CryptoJoncis", overlay=true)
shorting = input(false, title="shorts on?")
precentage_diff = input(5,title="Precantage")/100
Lengthx = input(25, title="Lenght of T3")
//For best results use 0.7 or 0.618
Vfactx = input(0.72, minval=0.01,step=0.01, title="Volume Factor of T3 with HA source")
Source_of_T3_Normal = close
Source_of_T3 = Source_of_T3_Normal
FirstEMAx = ema(Source_of_T3, Lengthx)
SecondEMAx = ema(FirstEMAx, Lengthx)
ThirdEMAx = ema(SecondEMAx, Lengthx)
FourthEMAx = ema(ThirdEMAx, Lengthx)
FifthEMAx = ema(FourthEMAx, Lengthx)
SixthEMAx = ema(FifthEMAx, Lengthx)
//Doing all the calculations which are from
c1x = -Vfactx*Vfactx*Vfactx
c2x = 3*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c3x = -6*Vfactx*Vfactx -3*Vfactx -3*Vfactx*Vfactx*Vfactx
c4x = 1 + 3*Vfactx + Vfactx*Vfactx*Vfactx + 3*Vfactx*Vfactx
//Assigning EMAS to T3 Moving average
T3MAx = c1x * SixthEMAx + c2x * FifthEMAx + c3x * FourthEMAx + c4x * ThirdEMAx
color_of_Tilson_Moving_Average = T3MAx > T3MAx[1] ? lime : red
plot(T3MAx, title="Tilson Moving Average(ema)", color=color_of_Tilson_Moving_Average)
t_up = T3MAx + (T3MAx * precentage_diff)
t_dn = T3MAx - (T3MAx * precentage_diff)
x=plot(t_up, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
z=plot(t_dn, color=color_of_Tilson_Moving_Average)
fill(x,z, color= T3MAx[1] < T3MAx ? lime : gray)
Factor=input(5, minval=1)
Pd=input(5, minval=1)
//
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
//
b=plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "")
Factor1=input(1, minval=1)
Pd1=input(1, minval=1)
//
Up1=hl2-(Factor1*atr(Pd1))
Dn1=hl2+(Factor1*atr(Pd1))
TrendUp1=close[1]>TrendUp1[1]? max(Up1,TrendUp1[1]) : Up1
TrendDown1=close[1]<TrendDown1[1]? min(Dn1,TrendDown1[1]) : Dn1
Trend1 = close > TrendDown1[1] ? 1: close< TrendUp1[1]? -1: nz(Trend1[1],1)
Tsl1 = Trend1==1? TrendUp1: TrendDown1
linecolor1 = Trend1 == 1 ? green : red
//
a=plot(Tsl1, color = linecolor1 , style = line , linewidth = 2,title = "")
long = (close > Tsl and close > Tsl1 and close > T3MAx)
short = (close < Tsl and close < Tsl1 and close < T3MAx)
if(shorting==true)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="Open Short", when=short)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
strategy.close("MacdSE", when=hl2 > t_up)
if(shorting==false)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="Open Long", when=long)
strategy.close("MacdLE", when=hl2 < t_dn)
fill(a,b,color=linecolor)