Chiến lược đảo ngược phân kỳ RSI
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là chiến lược đảo ngược dựa trên chỉ số RSI. Nó tính toán đường cong RSI của hai chu kỳ khác nhau và thực hiện giao dịch mua hoặc bán khi hai đường cong RSI xảy ra Gold Fork hoặc Dead Fork.
Nguyên tắc chiến lược
Tính hai đường cong RSI: một đường cong RSI ngắn và một đường cong RSI dài
Khi RSI chu kỳ ngắn vượt qua RSI chu kỳ dài, nó được coi là tín hiệu bullish, làm nhiều hơn.
Khi RSI chu kỳ ngắn vượt qua RSI chu kỳ dài, nó được đánh giá là tín hiệu giảm giá, làm trống.
Đặt giá dừng lỗ là giá mới nhất khi phát đi tín hiệu mua.
Đặt giá dừng lỗ là giá hiện tại khi phát đi tín hiệu bán.
Nếu giá chạm mức dừng lỗ, dừng lỗ sẽ rút khỏi vị trí hiện tại.
Phân tích lợi thế
Sử dụng chỉ số RSI để xác định điểm đảo ngược xu hướng, có độ tin cậy nhất định.
Sự kết hợp của hai đường cong RSI có thể lọc một số tín hiệu giao dịch ồn.
Thiết lập Stop Loss để kiểm soát tổn thất cho mỗi vị trí.
Lập luận chiến lược đơn giản, trực quan và dễ thực hiện.
Các tham số RSI có thể được tùy chỉnh và áp dụng cho các môi trường thị trường khác nhau.
Phân tích rủi ro
Chỉ số RSI bị tụt hậu, có thể bỏ lỡ thời điểm đảo ngược xu hướng đột ngột.
Thiết lập dừng lỗ không đúng có thể gây ra tổn thất không cần thiết.
Các cặp RSI vẫn không thể hoàn toàn tránh được rủi ro phá vỡ giả.
Rủi ro 1 có thể được kết hợp với các chỉ số khác như Blink Belt Confirmed Reversal.
Rủi ro 2 có thể sử dụng chiến lược dừng theo dõi hoặc dừng duy nhất để tối ưu hóa dừng.
Rủi ro 3 có thể tăng điều kiện lọc xu hướng để tránh phá vỡ giả.
Hướng tối ưu hóa
Kiểm tra hiệu quả kết hợp chu kỳ RSI của các tham số khác nhau.
Đánh giá hiệu quả kết hợp với các chỉ số khác như MACD, KD
Thêm các chiến lược dừng lỗ như theo dõi dừng lỗ, đăng ký dừng lỗ.
Thêm bộ lọc xu hướng để tránh hoạt động đảo ngược.
Đánh giá hiệu quả trong các giống và chu kỳ khác nhau.
Tóm tắt
Chiến lược này thực hiện giao dịch đảo ngược đơn giản bằng cách chéo RSI khác biệt. Bộ lọc RSI kép và dừng lỗ kiểm soát rủi ro. Sau đó, hiệu quả có thể được cải thiện hơn nữa bằng cách kết hợp nhiều chỉ số, tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI cross Strategy by alireza v1.1.1", overlay=true)
length1 = input( 25 )
length2 = input( 100 )
price = close
vrsi1 = ta.rsi(price, length1)
vrsi2 = ta.rsi(price, length2)
GC = (close > open)
RC = (open > close)
HH = (close > close[2])
LL = (close < close[2])
cu = ta.crossover(vrsi1, vrsi2)
cd = ta.crossunder(vrsi1, vrsi2)
if (not na(vrsi1))
if (cu)
sll=price
strategy.entry("BUY", strategy.long )
strategy.exit("SL" , limit = sll )
if (cd)
sls=price
strategy.entry("SELL", strategy.short )
strategy.exit("SL" , limit = sls )