SuperTrend với chiến lược Stop Loss Trailing

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-09-18 16:05:31
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng chỉ số SuperTrend để xác định xu hướng giá và kết hợp một cơ chế dừng lỗ cho xu hướng sau các giao dịch. SuperTrend được xây dựng từ hai đường trung bình động. Đi dài trên đường chéo lên và ngắn trên đường chéo xuống. Đặt dừng lỗ để tránh mất quá nhiều.

Chiến lược logic

Tính toán DEMA của đường nhanh và đường chậm. Hướng SuperTrend được xác định từ sự khác biệt giữa hai đường. Trong xu hướng tăng, đường nhanh vượt trên đường chậm báo hiệu bước vào dài. Trong xu hướng giảm, đường nhanh vượt dưới đường chậm báo hiệu bước vào ngắn. Sau khi bước vào, một đường dừng lỗ được thiết lập. Nếu lỗ đạt đến tỷ lệ dừng lỗ, vị trí được đóng.

Ưu điểm

  • SuperTrend có hiệu quả xác định xu hướng giá
  • Kiểm soát rủi ro giao dịch duy nhất
  • Các bộ tham số khác nhau có thể được sử dụng cho các khoảng thời gian khác nhau
  • Khả năng kiểm soát khấu hao tốt

Rủi ro

  • Các đường trung bình động chậm phát hiện xu hướng
  • Đặt lệnh dừng lỗ quá rộng có thể làm tăng lỗ
  • Tần suất giao dịch cao làm tăng chi phí giao dịch
  • Các điểm đảo ngược chính xác không thể được xác định chính xác

Các rủi ro có thể được giảm thiểu bằng cách rút ngắn thời gian trung bình động, tối ưu hóa tỷ lệ dừng lỗ, giảm tần suất giao dịch v.v.

Những cải tiến

  • Kiểm tra các kết hợp tham số đường dây nhanh / chậm khác nhau
  • Tối ưu hóa tỷ lệ dừng lỗ
  • Xem xét thêm các chỉ số khác để xác định sự đảo ngược xu hướng
  • Kiểm tra độ bền trên các sản phẩm khác nhau

Kết luận

Chiến lược đơn giản này sử dụng các chỉ số cho hướng xu hướng và dừng lỗ để kiểm soát rủi ro, phù hợp với giao dịch trong ngày. Hiệu suất có thể được cải thiện hơn nữa thông qua điều chỉnh tham số.


/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "[Prod] SuperTrend with Stoploss+TrendZones - 1H", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, shorttitle = "[Prod] SuperTrend with Stoploss+TrendZones - 1H", overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.3)
//--cyberfunk 2018 
 
////////////////////////////////////////////////////////////
// This section of code was borrowed from "Trend Trader Strategy" to 
// help us det. if we are in an uptrend or downtrend.
////////////////////////////////////////////////////////////
Length = input(12, minval=1),   // 19 / 5 also works for lenth /multiplier... but 11 /4 seems slightly more optimal somehow
Multiplier = input(4, minval=1)
avgTR      = wma(atr(1), Length)
highestC   = highest(Length)
lowestC    = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = na
pos =na
ret := iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos :=	iff(close > ret, 1,iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0))) 
//barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")
uptrend = if close > ret  // this will be used later to determine which domain we are in (uptrend or downtrend)
    true
else
    false
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
// This script has been optimized for the 1 hr candle window view.  
// An older Pine2 ancestor of this script suffered from repainting issues when 
// viewing in lower resolutions than the res/2 parameter.
// running this in Pine3 mode seems to fix those problems, see https://www.tradingview.com/wiki/Pine_Script:_Release_Notes#Pine_Version_3  and https://backtest-rookies.com/2017/11/29/tradingview-indicator-repainting/ for references on the problem. 
//
//  There does seem to be ocassional repainting that affects backtrading here though, somehow.. and i'm not sure how to fix it.  V3 SHOULD have made it impossible.  Any help appreciated.
//
// Also note that the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a 
// candle, which could happen if you made resolution > chartres^2.  For example,
// a chartres=5min and a res=30 setting would cause sampling = 6, which is longer
// than the length of a candle (5 min, b/c chartres=5 min)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////


fastPeriod    = input(title="fastPeriod",defval=4, minval=1)
slowPeriod = input(title="slowPeriod",defval=31, minval=1) 
resInteger = input(title="resolution",defval=98)
// The parameters above that work well highly oscillating sideways markets,
// struggle with longer-term trends, particularly strong ones, where there's the
// potential for a lot of loss or strong gain. To make sure we don't get burned 
// by long term losses, a stoploss mechanism is implemented to compensate.
// *stoplossPercent* is the point at which it becomes useful to "panic sell".
// *letitRidePercent* is the point beyond which it's more profitable NOT to panic sell.
// Like the periods, these values will have to be tuned to a particuliar market behavior.
stoplossPercent    = input(title="stopLossPercentage",type=float,defval=2, minval=1, maxval=100)
letitRidePercent = input(title="letItRidePercentage",type=float,defval=3, minval=1, maxval=100)

//To try to recapture the value of the long term strong-uptrends, first we 
// detected when we are in strong uptrend mode, by using an indicator (uptrend?)
// Then, if we are in strong uptrend mode, we use a different
// set of variables for fast/slow periods that's better suited to that situation.

uptrendFastPeriod = input(title="Uptrend FastPeriod",defval=4, minval=1) 
uptrendSlowPeriod = input(title="Uptrend SlowPeriod",defval=16, minval=1) 
//uptrendResInteger = input(title="Uptrend resolution",defval=98)

// Now that we have everything setup, for each bar we calculate the difference of emas for the downtrend/uptrend situations
res = tostring(resInteger) 
sampling =  (resInteger / timeframe.period )
demaFastNormal = security(syminfo.tickerid, res, 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod))
demaSlowNormal = security(syminfo.tickerid,res, 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)  )
demaFastUT = security(syminfo.tickerid, res, 2 * ema(close, uptrendFastPeriod) - ema(ema(close, uptrendFastPeriod), uptrendFastPeriod))
demaSlowUT = security(syminfo.tickerid,res, 2 * ema(close, uptrendSlowPeriod) - ema(ema(close, uptrendSlowPeriod), uptrendSlowPeriod)  )

// now, based on our uptrend indicator, we decide which of the two line pairs to
// use to determine the crossover signals that tell us to buy/sell.
demaFast = uptrend? demaFastUT:demaFastNormal
demaSlow =  uptrend? demaSlowUT:demaSlowNormal


//  Now, we calculate the crossover signals.
// **IMPORTANT TRADING NOTE** :  You should buy/sell on the CLOSE of the
// highlighted bar with the  signal, to adhere to back-tested results!
// (Technically, the open of the NEXT bar, but these are usually effectively the same.)  
// Note that if you check "calculate on every tick", you might be decieved until 
// you reload the page, this is NOT, however, a repaint issue, as after the bar 
// after the signal closes there is a consistent buy/sell indicator at the open 
// price of the bar after the the signal, which is basically as close to same as
// the close price of the signal (red/green highlighted) bar.

buy = crossover(demaSlow[sampling], demaFast[sampling])
stoploss = ( strategy.openprofit <-1*stoplossPercent/100*strategy.equity) and not ( strategy.openprofit < -1*letitRidePercent/100*strategy.equity )
sell = strategy.opentrades!=0 and (crossunder(demaSlow[sampling], demaFast[sampling]) or crossover(ret,close) ) and not stoploss // "and not stoploss" here helps us not over-color when both conditions are true.  The stoploss is more interesting than a regular sell condition


///////////////////////////////////////
// PLOTTING SECTION 
// This is a collected place for Plotting and coloring all the things 
// for easy toggling on/off.
///////////////////////////////////////

//plot(buyPrice, title="BuyPriceLine", color = purple )   // For a study, this replaces the strategy.openprofit way to guard against stoploss
plot(demaFast)   // These are the crossover lines that trigger the buy/sell
plot(demaSlow)




bgcolor( buy ? lime : na, transp=50)
bgcolor( stoploss ? orange : na, transp=10)
bgcolor( sell ? red : na, transp=50)
bgcolor( strategy.openprofit < -1*letitRidePercent/100*strategy.equity ? purple : na, transp= 50)

bgcolor( demaSlow[sampling]> demaFast[sampling]  ? lime : na, transp=96)
bgcolor( demaSlow [sampling]< demaFast[sampling]  ? red : na, transp=99)

// the below is for backtesting from different timeframes.  By default it is set to 1/1/2017 at 1:00 AM
startdate=timestamp(2017, 01, 01, 01, 00)   // year , month, day, hour, minute

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buy and (time>=startdate) )
strategy.close("BUY", when = sell or stoploss)



Thêm nữa