Chiến lược giao dịch hợp nhất dải Bollinger trung bình động


Ngày tạo: 2023-09-18 16:08:43 sửa đổi lần cuối: 2023-09-18 16:08:43
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 683
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng tín hiệu xác minh chỉ số kép để phán đoán và giao dịch bằng cách kết hợp đường trung bình di chuyển và dải Brin. Chiến lược này sử dụng các đường trung bình di chuyển nhanh và chậm để làm cho vàng, chết và trống; đồng thời kết hợp với sự đột phá của dải Brin trên đường ray xuống làm tín hiệu xác minh phụ trợ, tăng sự ổn định của chiến lược.

Nguyên tắc chiến lược

Tính toán đường trung bình di chuyển nhanh và chậm, tạo ra tín hiệu đa khi đường nhanh đi qua đường chậm và tín hiệu trống khi đi qua bên dưới. Đồng thời tính toán đường lên và đường xuống của dải Brin. Chỉ khi giá đồng thời phá vỡ đường lên hoặc đường xuống của dải Brin, tín hiệu giao dịch của đường trung bình di chuyển sẽ được xác nhận.

Phân tích lợi thế

  • Xác minh hai chỉ số để tránh tín hiệu sai
  • Đường trung bình di chuyển định hướng xu hướng chính
  • Brin hỗ trợ xác nhận chất lượng đột phá
  • Có thể làm nhiều việc đồng thời, linh hoạt trong nhiều tình huống

Phân tích rủi ro

  • Đường trung bình di chuyển và dải Brin đều bị tụt hậu
  • Điều kiện kép hạn chế tần số giao dịch, không phù hợp với giao dịch tần số cao
  • Không thể xác định chính xác điểm đảo ngược xu hướng
  • Thiết lập tham số không đúng có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Có thể rút ngắn trung bình và chu kỳ Brin, hoặc tối ưu hóa các tham số để kiểm soát rủi ro.

Hướng tối ưu hóa

  • Kiểm tra kết hợp các tham số khác nhau của đường trung bình và dải Brin
  • Cân nhắc chiến lược dừng lỗ
  • Quy tắc logic tối ưu hóa xác thực kép
  • Các tham số kiểm tra sức khỏe trong các giống khác nhau

Tóm tắt

Chiến lược này kết hợp các tín hiệu xác thực chỉ số kép, có thể làm giảm tín hiệu giả, phù hợp với việc giữ vị trí trung bình và dài. Bằng cách tối ưu hóa tham số, chiến lược có thể được hoàn thiện hơn nữa để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)

ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)

entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long) 


BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)


vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
    if (entry_bb[i])
        vs_entry :=  true
    if (exit_bb[i])
        vs_exit :=  true
        

entry = entry_ma and vs_entry
exit =  exit_ma and vs_exit

strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)

strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)