Chiến lược giao dịch chỉ số xu hướng định hướng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là hệ thống giao dịch sử dụng chỉ số xu hướng hướng (DTI) để xác định xu hướng của giá và theo dõi xu hướng. DTI đánh giá xu hướng bằng cách so sánh hướng thay đổi của giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định và đặt giá lên xuống để tạo ra tín hiệu giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Tính toán biến đổi giá cao nhất và biến đổi giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định, để có được giá trị biến đổi. Đặt đường cong DTI trên giá trị biến đổi giá trị nhiều lần. Thiết lập mức giảm trên và dưới của DTI, tạo ra tín hiệu đa khi chỉ số vượt lên mức giảm, tạo ra tín hiệu trống khi vượt xuống mức giảm, và giữ cho đến khi tín hiệu tiếp theo xuất hiện.
Phân tích lợi thế
- DTI đánh giá xu hướng chính xác, ít tín hiệu
- Sử dụng lọc threshold để phá vỡ không hiệu quả, tránh giao dịch tiếng ồn
- Tiếp tục theo dõi xu hướng, không bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn
- Các tham số có thể được điều chỉnh rộng rãi để cân bằng độ nhạy phản ứng
Phân tích rủi ro
- Không thể xác định chính xác điểm đảo ngược xu hướng, có nguy cơ thua lỗ
- Thiết lập tham số DTI không đúng có thể làm mất cơ hội giao dịch
- Giữ vị thế lâu dài có thể dẫn đến rút lui lớn hơn
- Tần số giao dịch thấp, không phù hợp với giao dịch tần số cao
Có thể rút ngắn chu kỳ tính toán, điều chỉnh các tham số giá trị, hoặc kết hợp với các chỉ số khác để xác định xu hướng đảo ngược.
Hướng tối ưu hóa
- Kiểm tra các kết hợp các tham số khác nhau để tính toán DTI
- Tối ưu hóa ngưỡng DTI cho việc thực hiện nhiều空白
- Cân nhắc thiết lập chiến lược kiểm soát rủi ro
- Các tham số kiểm tra sức khỏe trong các giống khác nhau
Tóm tắt
Chiến lược DTI thông qua tín hiệu chỉ số rõ ràng để đánh giá xu hướng, có thể đạt được lợi nhuận ổn định dài dòng. Bằng cách tối ưu hóa tham số, cải tiến hơn nữa, có thể trở thành chiến lược theo dõi xu hướng chất lượng.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 29/03/2017
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques,
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder.
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a
// downtrend when it is negative and falling.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="DTI")
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
xPrice = xHMU - xLMD
xPriceAbs = abs(xPrice)
xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
Val1 = 100 * xuXA
Val2 = xuXAAbs
DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
pos = iff(DTI > OS, -1,
iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(DTI, color=maroon, title="DTI")
plot(OB, color=blue, title="OB")
plot(OS, color=red, title="OS")