Chiến lược theo dõi xu hướng hai đường ray là một chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên Bollinger Bands. Chiến lược này sử dụng đường ray trên và dưới của Bollinger Bands làm tín hiệu mua và bán để thực hiện giao dịch ngắn hạn.
Các thành phần chính của chiến lược này là:
Tính toán đường ray giữa, trên và dưới của Bollinger Bands. Đường ray giữa là đường trung bình di chuyển đơn giản trong n ngày của giá đóng cửa, và chiều rộng của Bollinger Bands được xác định bằng hai lần độ lệch chuẩn trong n ngày của giá đóng cửa.
Đi dài khi giá đóng cửa vượt qua trên đường ray dưới từ dưới, và đóng vị trí khi giá đóng cửa vượt qua dưới đường ray trên từ trên.
Giá trị mặc định n là 20 ngày, có thể được điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường.
Chiến lược này đơn giản và trực tiếp để thực hiện. Nó có thể theo dõi hiệu quả xu hướng thị trường và lợi nhuận từ sự biến động.
Chiến lược Dual Rail có những lợi thế sau:
Dễ thực hiện với logic đơn giản và trực quan.
Có thể theo dõi kịp thời những thay đổi thị trường và nắm bắt các cơ hội giao dịch ngắn hạn.
Sử dụng các thuộc tính thống kê của Bollinger Bands, cung cấp lý do toán học.
Ngăn chặn nhập cảnh sớm và xuất cảnh muộn.
Các thông số có thể được điều chỉnh để thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau.
Không cần phải dự đoán xu hướng thị trường, chỉ cần theo dõi thị trường.
Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:
Bollinger Bands không thể dự đoán chính xác các điểm đảo ngược xu hướng.
Có thể có nhiều tín hiệu sai hơn.
Nó không thể lọc hiệu quả tiếng ồn trong các thị trường giới hạn phạm vi.
Các thông số Bollinger Bands hợp lý là cần thiết, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược.
nên tránh sử dụng chiến lược này trong quá trình củng cố thị trường.
Có một chút chậm trễ, nên theo dõi lỗi.
Rủi ro có thể được giảm bằng cách điều chỉnh các tham số, kết hợp với các chỉ số khác, v.v.
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
Kết hợp với các chỉ số khác như MACD, KDJ để lọc tín hiệu sai.
Điều chỉnh động các thông số Bollinger Bands dựa trên các điều kiện thị trường thay đổi.
Thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát đúng rủi ro thương mại duy nhất.
Tối ưu hóa các điểm vào và ra, ví dụ như chờ đợi sự thâm nhập hoàn toàn của các dải.
Tối ưu hóa tham số trên chiều dài trung bình động, nhân độ lệch chuẩn, vv
Phân biệt thị trường bò so với thị trường gấu cho giao dịch theo hướng.
Chiến lược Dual Rail là một chiến lược giao dịch ngắn hạn đơn giản và thực tế. Nó sử dụng các thuộc tính thống kê của Bollinger Bands để nắm bắt hiệu quả xu hướng ngắn hạn. Chiến lược này dễ thực hiện với logic đơn giản, nhưng cũng có một số khiếm khuyết.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Buy condition: Price crosses below the lower Bollinger Band
buy_condition = ta.crossover(src, lower)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
// Sell condition: Price crosses above the upper Bollinger Band
sell_condition = ta.crossunder(src, upper)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)