Chiến lược giao dịch dựa trên Chỉ số tạo thuận lợi cho thị trường
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng chỉ số thúc đẩy thị trường (MFI) để đánh giá mức độ xu hướng của thị trường và khả năng đảo ngược xu hướng. Nó đánh giá hiệu quả của chuyển động giá bằng cách tính toán mối quan hệ giữa phạm vi giá và khối lượng giao dịch, do đó tạo ra tín hiệu giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Tính toán chỉ số thúc đẩy thị trường với công thức: ((giá cao nhất - giá thấp nhất) / khối lượng giao dịch*10000
Cài đặt các ngưỡng mua và bán, ví dụ MFI lớn hơn 1 tạo ra tín hiệu mua, nhỏ hơn 0,8 tạo ra tín hiệu bán
Khi MFI mua mua nhiều khi giảm giá, khi bán giảm giá thì làm rỗng
Đặt màu khác nhau trên đường K theo tín hiệu, trực quan hiển thị tình trạng thị trường
Có thể chọn hướng quay lại tín hiệu giao dịch
Phân tích lợi thế
Khả năng đánh giá hiệu quả của xu hướng thị trường và biến động giá
Thiết lập tham số đơn giản, dễ xác định ngưỡng
Các tín hiệu giao dịch rõ ràng, dễ phân biệt và dễ thực hiện
Đường K trực quan được tô màu cho thị trường
Có thể chọn làm thêm hoặc làm rảnh theo nhu cầu
Phân tích rủi ro
Không thể đánh giá được mức độ của xu hướng, có nguy cơ lợi nhuận thấp
Không thể phân biệt giữa biến động bình thường và biến động.
Dễ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện đột ngột, tạo ra tín hiệu sai
Có một số điểm chậm trễ, có thể bỏ lỡ điểm đến tốt nhất.
Không có cơ chế ngăn chặn thiệt hại, không thể kiểm soát tổn thất đơn lẻ
Hướng tối ưu hóa
Kiểm tra các thiết lập ngưỡng tham số khác nhau
Các chỉ số liên quan đến tăng giá đã được xác nhận
Kết hợp các chỉ số như đường trung bình di chuyển để đánh giá xu hướng
Xây dựng chiến lược ngăn chặn thiệt hại, kiểm soát rủi ro
Thiết lập các quy tắc quản lý vị trí, điều chỉnh vị trí theo thị trường
Kiểm tra hiệu quả của đĩa cứng trên các giống và chu kỳ khác nhau
Tóm tắt
Chiến lược này đánh giá mức độ xu hướng của thị trường thông qua chỉ số MFI, cung cấp tín hiệu giao dịch đơn giản. Cần thiết lập các tham số tối ưu hóa hơn nữa, thiết lập các cơ chế dừng lỗ để kiểm soát rủi ro một cách nghiêm ngặt. Nhưng tư duy tổng thể rõ ràng có thể thực hiện được, có giá trị thực tế như là một phần của chiến lược theo dõi xu hướng.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/09/2018
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased,
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that
// may be a trend reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Market Facilitation Index (MFI) Backtest", shorttitle="MFI")
SellZone = input(6.2, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(1, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xmyVol = volume
xmyhigh = high
xmylow = low
nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=green, title="MFI", style = histogram)