Chiến lược giao dịch kết hợp dựa trên mô hình đảo ngược và chỉ báo MACD
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là kết hợp các chỉ số 123 hình dạng đảo ngược và MACD để thực hiện lọc tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. Trong đó, 123 hình dạng đảo ngược nắm bắt cơ hội đảo ngược ngắn hạn, trong khi MACD cung cấp phán đoán xu hướng trung hạn và dài hạn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược đảo ngược hình dạng 123 , đánh giá hai ngày trước giảm và giá đóng cửa ngày hôm nay tăng lên, và mua khi chỉ số Stochastic thấp hơn mức giảm giá; hai ngày tăng ngày hôm nay giảm, Stochastic cao hơn mức giảm giá khi bán.
Chiến lược chỉ số MACD, làm nhiều khi đường nhanh cao hơn đường dài, làm trống khi đường nhanh thấp hơn đường dài.
Giao dịch chỉ được thực hiện khi hai tín hiệu chiến lược phù hợp, nếu không thì không giao dịch. Có thể chuyển đổi giao dịch thẳng và ngược.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những lợi thế chính như sau:
Các tín hiệu kết hợp có thể lọc hiệu quả các đột phá giả, tăng tỷ lệ thắng.
123 hình thức có thể nắm bắt cơ hội đảo ngược ngắn hạn, MACD đánh giá chiều hướng xu hướng đường dài giữa.
Chỉ số Stochastic kết hợp với hình thức 123 để tránh giao dịch quá mức sau khi xu hướng đảo ngược.
Hai chiến lược chia sẻ các nhiệm vụ giao dịch khác nhau, có thể xác minh lẫn nhau, giảm nguy cơ quá tối ưu hóa một chiến lược đơn lẻ.
Có thể dễ dàng chuyển đổi theo nhiều hướng, thích ứng với nhiều môi trường thị trường.
Phân tích rủi ro
Những rủi ro chính của chiến lược này:
Các tín hiệu kết hợp quá bảo thủ và có thể bỏ lỡ cơ hội tốt hơn.
Hình thức đảo ngược dễ bị ảnh hưởng bởi sự cố bất ngờ, có thể bị hỏng.
Không tính đến các cơ chế ngăn chặn thiệt hại, có nguy cơ mất mát lớn.
Các tín hiệu lọc kép có thể bỏ lỡ cơ hội xu hướng.
Không tính đến tối ưu hóa tham số, tham số mặc định không nhất thiết phải phù hợp với tất cả các giống.
Hướng tối ưu hóa
Có thể tối ưu hóa bằng cách:
Kiểm tra các tổ hợp tham số khác nhau để tìm ra tham số tối ưu.
Tăng chiến lược dừng lỗ, kiểm soát tổn thất đơn lẻ
Thêm nhiều bộ lọc để cải thiện chất lượng tín hiệu.
Thêm mô hình học máy để tự động tối ưu hóa tham số.
Thử nghiệm và đánh giá sự ổn định của chiến lược trong nhiều loại giao dịch khác nhau.
Giao diện chuyển đổi tùy theo môi trường thị trường.
Tóm tắt
Nhìn chung, chiến lược này có thể tránh được vấn đề tối ưu hóa một chiến lược duy nhất bằng cách kết hợp các tín hiệu kép. Sau khi thêm các chỉ số lọc, cơ chế dừng lỗ và các cải tiến khác, nó có thể trở thành một chiến lược giao dịch định lượng hiệu quả hơn.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 02:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
EMACD(r,SmthLen,LengthMACD) =>
pos = 0
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, LengthMACD)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, SmthLen)
pos := iff(xmacd < xMA_MACD, -1,
iff(xmacd > xMA_MACD, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MACD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
LengthMACD = input(21, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMACD = EMACD(r,SmthLen,LengthMACD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMACD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMACD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )