Chiến lược giao dịch dài hạn dựa trên phạm vi đột phá
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược để tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên mức giá phá vỡ phạm vi xem lại cố định. Khi giá phá vỡ mức giá cao nhất trong thời gian xem lại, thực hiện nhiều hoạt động; Khi giá giảm xuống mức giá cao nhất, thực hiện thanh toán. Vị thế có thể dễ dàng chuyển sang nhiều hướng làm空.
Nguyên tắc chiến lược
Cài đặt tham số chu kỳ xem lại, ví dụ 4 ngày.
Giá cao nhất trong 4 ngày qua.
Nếu giá cao nhất hôm nay vượt qua mức cao nhất trong 4 ngày qua, hãy làm nhiều hơn.
Nếu giá không vượt qua mức cao nhất trong 4 ngày qua, thì giá sẽ bị phá vỡ.
Bạn có thể thực hiện nhiều hướng làm trống để chuyển đổi thông qua các tham số reverse.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Đột phá dễ dàng, tín hiệu rõ ràng.
Cài đặt tham số phạm vi đột phá, tránh tối ưu hóa tham số phức tạp và tối ưu hóa quá mức.
Có thể dễ dàng chuyển đổi theo nhiều hướng, thích ứng với nhiều môi trường thị trường.
Theo đó, một số tiếng ồn đã được lọc ra trong phạm vi cố định, cho phép theo dõi xu hướng liên tục.
Không cần tính toán các chỉ số phức tạp, chiến lược đơn giản và hiệu quả.
Phân tích rủi ro
Những rủi ro chính của chiến lược này là:
Giới hạn đột phá là cố định, không thể thích nghi với sự thay đổi của thị trường.
Không tính đến dừng lỗ, có tổn thất lớn vượt quá rủi ro.
Các tham số cố định dễ bị ảnh hưởng bởi khả năng thất bại của thị trường.
Giao dịch ồn ào có thể xảy ra quá thường xuyên, làm tăng chi phí giao dịch.
Không được tối ưu hóa tham số, sử dụng tham số mặc định sẽ khó đạt được hiệu quả tối ưu.
Hướng tối ưu hóa
Có thể tối ưu hóa bằng cách:
Tối ưu hóa các tham số quan trọng để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
Thêm tính toán phạm vi đột phá động dựa trên ATR.
Hãy cân nhắc thêm lỗ hổng di chuyển hoặc lỗ hổng tỷ lệ cố định.
Kết hợp các chỉ số xu hướng để tránh giao dịch quá mức trong thị trường bất ổn.
Thử nghiệm sức mạnh của các tham số trong nhiều loại giao dịch.
Thêm các thuật toán học máy để tối ưu hóa các tham số tự động.
Tóm tắt
Toàn bộ chiến lược này là một chiến lược giao dịch dựa trên giá đột phá rất đơn giản. Có thể trở thành một chiến lược định lượng dễ thực hiện và thực tế bằng cách tối ưu hóa phạm vi tham số, thêm các cơ chế dừng lỗ và đánh giá xu hướng.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/11/2016
// Breakout Range Long Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Breakout Range Long Strategy Backtest", overlay = true)
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHighest = highest(high, look_bak)
pos = iff(high > xHighest[1], 1, 0)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == false)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == true)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (pos == 0 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (pos == 0 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
barcolor(strategy.position_size > 0 ? green: strategy.position_size < 0 ? red: blue)
plotshape(pos, style=shape.triangleup, location = location.belowbar, color = green)