Chiến lược giao dịch dài hạn Pure Stochastic
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này chỉ dựa trên tín hiệu nhập và thoát của chỉ số Stochastic, thuộc chiến lược chỉ số Stochastic điển hình chỉ thực hiện nhiều và không làm trống. Nó đi qua đường D trên đường K bán tháo và giá đóng cửa vượt quá mức cao nhất trong ngày trước, đơn giản và dễ dàng khi lệnh dừng hoặc điều kiện dừng phát ra.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận chính của chiến lược này là:
- Tính toán giá trị K và D của Stochastic
- Lưu ý: Khi đường K đi qua đường D trong vùng bán tháo và giá đóng cửa vượt qua mức cao nhất ngày trước.
- Cài đặt dừng di chuyển để vượt qua EMA nhanh dưới giá đóng cửa
- Khi K-line đi qua D-line hoặc K-line vào vùng mua quá mức, dừng vị thế
Stochastic K vượt qua D trong vùng bán tháo, có nghĩa là giá có thể tăng trở lại. Kết hợp với giá đóng cửa vượt qua mức cao nhất một ngày trước, tín hiệu nhập cảnh có thể được xác nhận một cách hiệu quả.
EMA theo dõi dừng lỗ có thể khóa lợi nhuận. Các đường K cũng chọn thanh toán trước khi dừng lỗ khi có tín hiệu bán trong vùng quá mua.
Chiến lược này chỉ làm nhiều hơn, phù hợp với các loại giao dịch đơn phương như thị trường chứng khoán, operatio đơn giản, dễ thực hiện.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng chỉ số Stochastic để xác định khu vực bán tháo
- Kết hợp K và D có thể tránh tín hiệu giả
- Bước phá giá đóng cửa làm tăng sự chắc chắn vào thị trường
- Tham gia chiến lược dừng lỗ, kiểm soát rủi ro
- Chiến lược ngăn chặn có logic đơn giản và dễ thực hiện
Rủi ro và ứng phó
- Stochastic có thể có tín hiệu sai
- Có một số rủi ro mất mát
- Không thể dừng lại ở trên đỉnh của xu hướng
Biện pháp đối phó:
- Tối ưu hóa các tham số Stochastic để cải thiện độ chính xác
- Sử dụng dừng di chuyển để kiểm soát rủi ro
- Kết hợp với các chỉ số khác dự báo xu hướng đảo ngược
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được mở rộng bằng cách:
- Tăng các cơ hội giao dịch ngắn hạn, cho phép các chiến lược trên toàn thị trường
- Chuyển đổi stop loss theo biến động
- Sử dụng các tham số tối ưu hóa học máy
- Tích hợp chiến lược dừng di động, theo dõi động điểm dừng
- Kết hợp các chiến lược khác để xây dựng hệ thống đa yếu tố
Tóm tắt
Chiến lược này là một chiến lược đa đầu Stochastic thuần túy, sử dụng các chỉ số để xác định vị trí mua bán quá mức, dừng lỗ và kiểm soát rủi ro. Chiến lược này đơn giản và thực tế, phù hợp với các loại giao dịch đơn phương như thị trường chứng khoán. Bằng cách mở rộng các khía cạnh như cơ hội giảm giá, tối ưu hóa tham số, chiến lược có thể được tối ưu hóa thành một hệ thống đáng tin cậy hơn.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 14:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// see for original idea: http://www.enricomalverti.com/2016/12/stocastico/
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="Pure Stochastic long only", overlay = false, max_bars_back=500)
// INPUTS & calculations
length = input(10, minval=1)
OverBought = input(80, minval = 50, step = 10)
OverSold = input(20, minval = 10, step = 5)
smoothK = input(7, minval=1)
smoothD = input(4, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// We keep EMA 7 (n period of stochastic /2) as target price
emaperiodf = input(5, minval = 1)
emaf = ema(close,emaperiodf)
entryl = k > d and k <= OverSold and close >= high[1]
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
middle = (OverBought+OverSold)/2
close1= crossunder(close,emaf)// **close under EMA fast**
close2= k < d and k > middle
close3 = (k >= OverBought)
// exits.
strategy.close("Long", when = close1, comment="stop Ema Fast")
strategy.close("Long", when = close2, comment ="cross k&d")
strategy.close("Long", when = close3, comment = "high value of K")
plot(k, color=#0000FF, linewidth= 2, title="k Stoch")
plot(d, color=#787B86, linewidth= 1, title="d stoch signal")
plot(OverBought)
plot(OverSold)