Chiến lược theo dõi xu hướng RSI kép kết hợp với dải Bollinger
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên hai chỉ số RSI để đánh giá tình trạng quá mua quá bán và tạo ra tín hiệu giao dịch kết hợp với sự phá vỡ của dây chuyền Brin, thuộc loại chiến lược theo dõi xu hướng. Chiến lược này khá đơn giản, nhằm tăng độ tin cậy của tín hiệu thông qua sự kết hợp của nhiều chỉ số để có được lợi nhuận tốt hơn trong tình huống xu hướng.
Phân tích nguyên tắc
Chiến lược sử dụng hai chu kỳ thời gian RSI để đánh giá tình trạng mua và bán quá mức trong ngắn hạn và dài hạn. Chỉ khi cả hai cùng đạt ngưỡng mua hoặc bán quá mức, tín hiệu giao dịch sẽ được tạo ra. Điều này có thể tránh tín hiệu sai của RSI đơn lẻ.
Trong khi đó, chiến lược cũng đưa ra các chỉ số đánh giá giá trị phá vỡ của Bollinger Bands. Chỉ khi RSI đáp ứng các điều kiện và giá cả phá vỡ Bollinger Bands lên đường hoặc xuống đường, giao dịch sẽ xảy ra.
Cuối cùng, chiến lược này cũng thêm vào hướng xu hướng đánh giá đường trung bình chậm. Chỉ khi phá vỡ đường Boolean, xu hướng lớn cũng phù hợp với hướng tín hiệu RSI, thì sẽ mở vị trí.
Phân tích lợi thế
Chiến lược tổng hợp sử dụng nhiều chỉ số phán đoán, có thể lọc tốt hơn các tín hiệu giả, chỉ khi có xu hướng rõ ràng để tạo ra giao dịch. Đồng thời, sự kết hợp của đường trung bình nhanh và chậm cũng có lợi cho việc theo dõi xu hướng. Chiến lược đơn giản và trực tiếp, phù hợp với xu hướng linewidth ngắn hạn xuất hiện trong hoạt động theo dõi để kiếm lợi nhuận.
Phân tích rủi ro
Chiến lược có thể có nguy cơ không nhận ra được sự đảo ngược xu hướng kịp thời. Nếu thị trường có sự đảo ngược kiểu V, chiến lược có thể không thể dừng lại nhanh chóng, dẫn đến tổn thất lớn. Ngoài ra, cài đặt tham số cũng ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược, cần phải tối ưu hóa để tìm các tham số tốt nhất.
Tối ưu hóa tư duy
Thêm chiến lược dừng lỗ, dừng lại nhanh chóng khi giá đảo ngược.
Tiếp tục đưa ra các chỉ số khác, như xác minh tăng khối lượng giao dịch, tránh phá vỡ giả.
Tối ưu hóa các thiết lập tham số để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
Thêm mô hình học máy để hỗ trợ xác định mô hình xu hướng thị trường để cải thiện độ chính xác của tín hiệu.
Tăng cường quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro. Tối ưu hóa quản lý vị trí, kiểm soát chặt chẽ lỗ đơn.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng cả hai chỉ số RSI và Bollinger Bands để thu lợi nhuận khi thị trường có xu hướng ngắn hạn. Chiến lược này đơn giản và trực tiếp, phù hợp để theo dõi xu hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, cũng có một số hạn chế, chẳng hạn như không thể nhận ra xu hướng đảo ngược nhanh chóng.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Madrugada strat copy", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, currency = currency.USD)
// === GENERAL INPUTS ===
// RSI 1
RSIlength = input(10,title="RSI")
RSIoverSold = input(65,title="OSold")
RSIoverBought = input(35,title="OBought")
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
// RSI 2
RSIlength2 = input(6,title="RSI2")
RSIoverSold2 = input(65,title="OSold2")
RSIoverBought2 = input(35,title="OBought2")
price2 = close
vrsi2 = rsi(price2, RSIlength2)
//Bollinger Bands
source = close
Bollinger = input(20, minval=1), Desv = input(1.7, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, Bollinger)
dev = Desv * stdev(source, Bollinger)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red, title="BB ma")
p1 = plot(upper, color=blue, title="BBajo")
p2 = plot(lower, color=blue, title="BAlto")
fill(p1, p2)
//Media movil
short = input(3, minval=1, title="Media corta")
long = input(10, minval=1, title="Media larga")
src = close
plot(sma(src, short), color=#00FF00, transp=0, linewidth=1, title="Media rapida")
plot(sma(src, long), color=white, transp=0, linewidth=2, title="Media lenta")
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => vrsi < 30 and vrsi2 < 27 and cross(lower, price)
exitLong() => short < long
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong()) // use function or simple condition to decide when to get in
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => vrsi > 70 and vrsi2 > 70 and cross(upper, price)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort())
// Definición señales de compra
buy_signals = vrsi < 30 and vrsi2 < 27 and cross(lower, price)
// Definición señales de venta
sell_signals = vrsi > 70 and vrsi2 > 70 and cross(upper, price)
// Dibuja las señales de compra venta en franjas de color
b_color = (sell_signals) ? color(red,65) : (buy_signals) ? color(green,65) : na
bgcolor(b_color)
// Dibuja las señales de compra venta coloreando las velas
barcolor(buy_signals ? white : sell_signals ? white : na)
plot(vrsi, color=white, linewidth=1)
plot(vrsi, color=white, linewidth=2)
// Crea alarmas usables desde el desplegable para poder enviar mails a haas
alertcondition(buy_signals, title='Buy-Signal', message='compra')
alertcondition(sell_signals, title='Sell-Signal', message='vende')