Chiến lược lợi nhuận nhỏ dựa trên gạch Renko và chỉ số TEMA
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược lợi nhuận nhỏ tương đối đơn giản, chủ yếu sử dụng Renko cuộn và chỉ số TEMA để xác định xu hướng, để thực hiện giao dịch đảo ngược. Lập luận của chiến lược đơn giản và trực quan, có thể thu được lợi nhuận ổn định thông qua tối ưu hóa tham số.
Nguyên tắc chiến lược
Sử dụng Renko cuộn thay cho đường K, có thể xác định rõ ràng hơn các biến động giá.
Chỉ số TEMA có độ trễ nhỏ hơn so với EMA, có thể bắt kịp sự thay đổi xu hướng sớm hơn.
Khi vượt qua SMA ngắn trên TEMA, hãy làm nhiều hơn, và khi vượt qua, hãy cân bằng.
Giá cao hơn SMA dài hạn không được trả lại, tránh giữ quá nhiều.
Cài đặt điều kiện dừng, chỉ khi đạt yêu cầu thu nhập tối thiểu mới được thanh toán.
Phân tích lợi thế
Sự kết hợp của các chỉ số Renko và TEMA đơn giản và hiệu quả.
Nhận biết rõ các xu hướng và tránh các giao dịch xung đột lặp lại.
TEMA giảm thời gian trễ, giúp bạn có thể tham gia sớm hơn.
Kiểm soát rủi ro dừng lỗ hợp lý
Thích hợp cho giao dịch tiền nhỏ có tần suất cao.
Phân tích rủi ro
Không thể tái tích lũy vị trí kịp thời và không thể kiếm được lợi nhuận liên tục.
Thiết lập tham số không đúng có thể làm mất cơ hội giao dịch.
Không thể kiểm soát số lượng nắm giữ đơn phương, có nguy cơ gia tăng lỗ.
Không có lợi nhuận đầy đủ, thích hợp hơn cho mạo hiểm nhỏ.
Hướng tối ưu hóa
Tối ưu hóa các tham số SMA và TEMA để tìm ra sự kết hợp tốt nhất.
Kiểm tra các điều kiện dừng khác nhau, cân bằng lợi ích và rủi ro.
Thêm giới hạn số lần mở kho, kiểm soát vị trí một chiều.
Đặt điểm dừng cùng với chỉ số biến động.
Đánh giá hợp tác với các chiến lược khác để tăng lợi nhuận.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng Renko Cube và TEMA để đánh giá xu hướng đơn giản và hiệu quả, phù hợp với mạo hiểm nhỏ có tần suất cao, nhưng không gian lợi nhuận mở rộng có giới hạn. Hiệu quả có thể được nâng cao thông qua các phương tiện tối ưu hóa tham số và kiểm soát rủi ro, hoặc có thể thử sử dụng với các chiến lược khác, có nhiều không gian để cải thiện.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))