Chiến lược giao dịch dựa trên sự đảo ngược trung bình của RSI
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng nhiều đầu vào giá để tính trung bình RSI để xác định xem giá có đang quá mua hay quá bán hay không, thuộc loại chiến lược giao dịch đảo ngược.
Nguyên tắc chiến lược
Giá RSI được tính dựa trên giá đóng cửa, giá mở cửa và giá cao nhất.
Lấy trung bình toán học cho nhiều giá trị RSI để có được giá trị trung bình RSI.
RSI trung bình cao hơn 0,5 là tín hiệu mua quá mức, thấp hơn 0,5 là tín hiệu bán quá mức.
RSI sẽ tạo ra một tín hiệu đảo ngược khi giá trị trung bình trở lại đường trung bình 0.5.
Thiết lập RSI trung bình thoát khỏi ngưỡng, chẳng hạn như phá vỡ vùng 0.65 yên, phá vỡ vùng 0.35 yên.
Các giao dịch có logic đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện.
Phân tích lợi thế
Sử dụng nhiều thông tin giá để tính toán RSI trung bình, tăng sự ổn định.
RSI trung bình trở lại đường trung tâm tạo ra tín hiệu giao dịch, có cả xu hướng và tính năng đảo ngược.
Đường cong trung bình RSI trực quan, tạo ra tín hiệu giao dịch trực quan rõ ràng.
Các tham số mặc định rất đơn giản và phù hợp với các nhà giao dịch đảo ngược.
Mã đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với người mới bắt đầu về kỹ thuật.
Phân tích rủi ro
Các chỉ số RSI dễ tạo ra các tín hiệu đảo ngược sai dẫn đến tổn thất.
Các tham số RSI và ngưỡng trung tâm được đặt không đúng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược.
Chỉ số RSI đơn lẻ có nguy cơ hệ thống cao hơn.
Không thể xác định khả năng duy trì giá đảo ngược.
Trong một thời điểm như vậy, các nhà đầu tư có thể sẽ mất nhiều tiền.
Hướng tối ưu hóa
Thử nghiệm tối ưu hóa các tham số chu kỳ RSI, nâng cao độ nhạy của chỉ số.
Đánh giá ảnh hưởng của các đầu vào giá khác nhau đối với giá trị trung bình RSI.
Thêm bộ lọc xu hướng để tránh giao dịch ngược.
Kết hợp các yếu tố khác để xác nhận tín hiệu đảo ngược.
Thiết lập cơ chế dừng lỗ động để kiểm soát rủi ro.
Tối ưu hóa chiến lược đầu tư, dừng lỗ và dừng lại, nâng cao hiệu quả chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng RSI để giao dịch đảo ngược, đơn giản và dễ dàng, phù hợp với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, có nguy cơ sai tín hiệu và xu hướng. Bằng cách cải thiện các khía cạnh tối ưu hóa đa yếu tố và quản lý rủi ro, chiến lược có thể trở nên ổn định và hiệu quả hơn, trở thành một hệ thống giao dịch đảo ngược đáng tin cậy.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy("RSI Average Swing Bot")
long_only=input.bool(true, title="Allow Long entries", group="Entries Type")
short_only=input.bool(true, title="Allow Short entries", group="Entries Type")
rsiohlc4= ta.rsi(ohlc4,50)/100
rsiclose= ta.rsi(close,50)/100
rsiopen= ta.rsi(open,50)/100
rsihigh= ta.rsi(high,50)/100
rsihlc3= ta.rsi(hlc3,50)/100
rsihl2= ta.rsi(hl2,50)/100
hline(0.3, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
hline(0.5, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0.7, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
rsi_avg = (rsiohlc4+rsiclose+rsiopen+rsihigh+rsihl2+rsihlc3)/6
culoare = rsi_avg > 0.50? color.green : rsi_avg<0.50 ? color.red : color.yellow
plot(rsi_avg,color=culoare )
long = rsi_avg > 0.5 and rsi_avg[1]< 0.5
longexit = rsi_avg >= input.float(0.65, step=0.05)
short = rsi_avg < 0.5 and rsi_avg[1] >0.5
shortexit=rsi_avg<=input.float(0.35, step=0.05)
if(long_only)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close("long",when=longexit or short)
if(short_only)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=shortexit or long)