Chiến lược mua dựa trên sự đột phá của mức cao nhất mọi thời đại
ChaoZhang
Tổng quan
Kích thước chiến lược này được sử dụng cho thị trường bò, mua khi giá cổ phiếu phá vỡ mức cao n ngày trong lịch sử, sử dụng EMA để dừng lỗ. Nó thuộc loại theo dõi xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Giá cao nhất trong n ngày được tính là giá cao nhất trong lịch sử.
Mua khi giá đóng cửa hiện tại vượt quá mức cao nhất trong lịch sử.
Hạn chế sử dụng đường trung bình EMA x ngày. Hạn chế khi giá thấp hơn đường trung bình EMA.
Giá trị n và giá trị x được điều chỉnh thông qua các tham số, mặc định giá tối đa 200 ngày và EMA 90 ngày.
Lập luận của chiến lược đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện.
Phân tích lợi thế
Có thể tự động theo dõi xu hướng của các đột phá mới.
Sử dụng EMA để theo dõi dừng lỗ theo đường trung bình, bạn có thể khóa phần lớn lợi nhuận.
Không cần dự đoán giá cổ phiếu, chỉ cần theo dõi các tín hiệu mua.
Các tham số mặc định có hiệu quả tốt hơn đối với thị trường bò.
Mã đơn giản, dễ hiểu và dễ sửa đổi.
Phân tích rủi ro
Có thể sẽ có rất nhiều tổn thất khi thị trường bò kết thúc.
Khả năng dừng không được thiết lập đúng cách, có thể gây ra quá nhiều hoặc quá nhiều khớp dừng.
Không thể dự đoán cường độ và mức độ điều chỉnh của sự bùng nổ.
Định hướng mạnh mẽ, không áp dụng cho các tình huống thị trường khác.
Các tham số được tối ưu hóa có thể quá phù hợp với lịch sử.
Hướng tối ưu hóa
Kiểm tra các tổ hợp tham số khác nhau để tìm tham số tối ưu.
Đánh giá các phương thức giảm lỗ khác như giảm lỗ tỷ lệ cố định.
Tối ưu hóa các tham số dừng cân bằng tần số dừng và kiểm soát rủi ro.
Thêm các điều kiện lọc khác để ngăn chặn mua vì tín hiệu tiếng ồn.
Nghiên cứu xem làm thế nào để đánh giá hiệu quả của thời điểm mua sắm.
Bạn có thể thiết lập chiến lược ngăn chặn để tham gia vào cơ chế khóa lợi nhuận.
Tóm tắt
Chiến lược này thực hiện theo dõi xu hướng tự động bằng cách theo dõi các đột phá mới, sử dụng EMA để dừng lỗ. Mặc dù có hiệu quả nhưng đơn lẻ, cần phải mở rộng hơn nữa để tối ưu hóa hệ thống áp dụng cho toàn bộ thị trường.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gmhfund
//@version=5
strategy("ATH 200d",overlay=1)
plot(close)
bars = input.int(200, "ATH period", minval=5, maxval=2000, step=1)
range_ema = input.int(90,"ema line",minval=100,maxval=400,step=1)
ath_price = ta.highest(bars)[1]
plot(ath_price,color=color.blue)
line_ema = ta.ema(close,range_ema)
exit_condition = ta.crossunder(close,line_ema)
plot(line_ema,color=color.orange)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ath_price) // enter long by market if current open great then previous high
//strategy.close("Buy",when = close < strategy.position_avg_price*0.9 )
strategy.close("Buy",when = exit_condition )