Kiểm tra lại chiến lược giao dịch dựa trên kênh dài-ngắn
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng việc tạo ra nhiều kênh không gian, thực hiện xác minh phản hồi hệ thống kiểu đột phá kênh, thuộc chiến lược giao dịch kiểu đột phá xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Tính toán giá cao nhất trong một chu kỳ xây dựng kênh đa đầu, giá thấp nhất xây dựng kênh trống.
Khi giá vượt qua đường dẫn trên, hãy mua.
Khi giá phá vỡ đường dẫn, bán ra.
Bạn có thể thiết lập một khoảng thời gian phản hồi để xác minh chiến lược.
Các giao dịch được thực hiện thông qua các kênh đột phá, các quy tắc chiến lược rất đơn giản và rõ ràng.
Phân tích lợi thế
Các kênh đa không gian có thể được so sánh trực quan với các kênh định nghĩa hành trình.
Có khả năng xu hướng tăng sau khi phá vỡ đường dẫn.
Phản hồi có thể chứng minh hiệu quả của chiến lược trong bối cảnh lịch sử.
Các giao dịch thông qua kênh này rất đơn giản và dễ dàng.
Có một mã ngắn gọn, dễ dàng sửa đổi và tối ưu hóa.
Phân tích rủi ro
Có nguy cơ đột phá giả sau khi có đột phá Bring.
Không thể thiết lập hiệu quả Stop Loss và Stop Stop.
Thiết lập tham số đường dẫn không đúng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược.
Các kết quả có thể có sai lệch tối ưu hóa.
Có thể có sự khác biệt lớn trong hiệu quả khi thực hiện trên máy tính.
Hướng tối ưu hóa
Kiểm tra các tham số khác nhau để tìm kiếm sự kết hợp tối ưu.
Thêm các yếu tố khác để lọc các đột phá giả.
Thiết lập các cơ chế ngăn chặn và ngăn chặn
Xử lý dữ liệu phản hồi để loại bỏ sự sai lệch dữ liệu.
Thử nghiệm lại trong nhiều môi trường thị trường.
Simulate thực để xác minh để cấu hình các tham số thực.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng các quy tắc đơn giản để thực hiện kiểm tra phản hồi, dễ vận hành, nhưng vẫn cần được tối ưu hóa để tăng sự ổn định. Việc cải tiến thêm thông qua điều chỉnh tham số, kiểm soát rủi ro, v.v., có thể làm cho nó trở thành một hệ thống giao dịch đột phá đáng tin cậy.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//strategy(title = "Backtest Donchian Teixeira", default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 100, overlay = true, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 2.50, precision = 2, calc_on_every_tick = true, pyramiding = 0, initial_capital = 10000)
testStartYear = input(2000, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 00, 00)
testEndYear = input(2018, "Backtest End Year")
testEndMonth = input(12, "Backtest End Month")
testEndDay = input(1, "Backtest End Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 23, 59)
window() => true //nao funciona
length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
dcUpper = highest(length1)
dcLower = lowest(length2)
plot(dcLower, style=line, linewidth=1, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=1, color=lime, offset=1)
plot(dcLower, style=line, linewidth=1, color=gray)
if (strategy.position_size == 0)
strategy.entry("COMPRA", true, stop = dcUpper)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("VENDA", stop = dcLower)