Chiến lược kết hợp Ichimoku Kinko Hyo và RSI


Ngày tạo: 2023-09-21 10:52:13 sửa đổi lần cuối: 2023-09-21 10:52:13
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 1141
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp sử dụng biểu đồ cân bằng đầu tiên và chỉ số tương đối mạnh ((RSI) để đánh giá xu hướng, tham gia khi xu hướng bắt đầu. Khi ba đoạn đường của biểu đồ cân bằng đầu tiên tạo thành kết hợp hợp hợp lý và kết hợp với tín hiệu RSI, tạo ra tín hiệu giao dịch.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán đường chuyển đổi, đường chuẩn, đường trễ của bảng cân bằng
  2. Tính RSI
  3. Khi chuyển đổi trên đường đi qua đường viền, đường chậm trễ trên đường dương, giá đóng cửa phá vỡ biểu đồ đám mây và RSI thấp hơn 50
  4. Khi đường chuyển đổi dưới đường viền vượt qua đường viền, đường chậm trễ dưới đường âm, giá đóng cửa giảm xuống dưới biểu đồ đám mây và RSI vượt quá 50
  5. Khi tín hiệu đảo ngược xuất hiện

Cụ thể, chiến lược này kết hợp phán đoán xu hướng của biểu đồ cân bằng trực tiếp và phán đoán mua bán quá mức của RSI. Khi biểu đồ cân bằng trực tiếp có hình dạng ba đường kết hợp cho thấy xu hướng bắt đầu và RSI đồng thời cho thấy không có mua bán quá mức, tín hiệu nhập được tạo ra.

Phân tích lợi thế

  1. Kết hợp các chỉ số RSI để tăng độ chính xác nhập học
  2. Trình cân bằng một mắt có thể đánh giá hướng xu hướng, có khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ
  3. Các tín hiệu giao dịch đơn giản, trực quan và dễ nắm bắt
  4. Có thể điều chỉnh đường trung bình và tham số RSI để phù hợp với các chu kỳ khác nhau
  5. Có chiến lược ngăn chặn và kiểm soát rủi ro

Phân tích rủi ro

  1. Một bảng cân bằng có thể bị trễ và có thể bị nhầm lẫn.
  2. Cần tối ưu hóa các tham số, nếu không tín hiệu giao dịch có thể không chính xác
  3. Những người nắm giữ dài hạn có nguy cơ mất một đêm
  4. RSI dễ phát ra tín hiệu sai
  5. Có thể là do nó bị lật ngược.

Bạn có thể quản lý rủi ro bằng cách tối ưu hóa các tham số, tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, giảm thời gian giữ vị trí một cách thích hợp.

Hướng tối ưu hóa

  1. Kiểm tra các đường trung bình khác nhau và RSI để tìm ra sự kết hợp tốt nhất
  2. Tiếp theo, bạn có thể sử dụng các thiết bị di động để theo dõi sự thay đổi giá.
  3. Đánh giá hiệu quả của thời gian giao dịch giới hạn
  4. Nghiên cứu các tham số ưa thích của các giống khác nhau
  5. Thử nghiệm thêm quy tắc tái nhập học và gia tăng
  6. So sánh các chiến lược dừng lỗ khác nhau

Tóm tắt

Chiến lược này kết hợp bảng cân bằng và chỉ số RSI để phán đoán và giao dịch. Ưu điểm là tín hiệu đơn giản, trực quan, ROI cao; Nhược điểm là có sự chậm trễ và rủi ro bị che đậy. Có thể cải thiện hiệu quả chiến lược và kiểm soát rủi ro bằng cách tối ưu hóa tham số, tối ưu hóa dừng lỗ, giới hạn thời gian giao dịch.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud with RSI (By Coinrule)",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)


//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))


// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)


// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])


// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and RSI < 50 and timePeriod)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and RSI > 50 and timePeriod)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)