Chiến lược theo dõi xu hướng ATR

Cryptocurrency

Created: 2023-09-21 15:13:47

Last modified: 3 years ago

Copy: 0

ChaoZhang

1781

Followers

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng độ dài sóng thực trung bình (ATR) để nắm bắt xu hướng giá và đặt điểm dừng để theo dõi xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

Tính toán ATR
Định mức dừng lỗ dựa trên giá trị ATR
Khi giá phá vỡ ngưỡng dừng lỗ, hãy thực hiện thêm lệnh nhượng quyền.
Khóa lợi nhuận bằng cách điều chỉnh động mức dừng lỗ.

Lợi thế chiến lược

Sử dụng ATR tự động điều chỉnh dừng lỗ, không cần can thiệp của con người
Chiến lược đơn giản, trực quan và dễ thực hiện
Có thể tránh được và ngăn chặn sự hư hại kịp thời
Có thể sử dụng xu hướng để chạy lợi nhuận
Có thể điều chỉnh tần số giao dịch bằng cách điều chỉnh tham số ATR

Rủi ro chiến lược

Thiết lập ATR không đúng có thể dẫn đến quá Loose hoặc Tight
Không thể xác định hiệu quả kết thúc xu hướng
Có một khoảng thời gian chậm trễ
Một phần lợi nhuận có thể do đảo ngược tổn thất

Hướng tối ưu hóa

Tối ưu hóa tham số chu kỳ ATR
Kiểm tra các ATR khác nhau như khoảng cách dừng
Kết hợp với các chỉ số khác để xác định xu hướng đảo ngược
Cố gắng tối ưu hóa tham số học máy
Cân nhắc thêm chiến lược chống ngứa

Tóm tắt

Chiến lược này sử dụng ATR để nắm bắt xu hướng một cách hiệu quả và điều chỉnh động để dừng lỗ để thực hiện khóa lợi nhuận. Thiết lập tham số tối ưu hóa có thể giúp cải thiện hiệu suất của chiến lược. Tuy nhiên, vấn đề ATR bị tụt hậu không thể hoàn toàn tránh được.

Source

Pine

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

strategy(title="ATR Strategy", overlay = true,  commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
//credits to HPotter for the orginal code
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)

Strategy parameters