Chiến lược theo dõi dựa trên các điểm giá chính
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên ý tưởng rằng các mức giá cắt lỗ và chốt lời thường được đặt tại các mức giá tròn hoặc các mức giá quan trọng, những mức giá này thường đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Chiến lược xác định các mức giá quan trọng này và thực hiện giao dịch mua hoặc bán khi giá tiếp cận chúng.
Nguyên lý chiến lược
Chiến lược này bao gồm các quy tắc chính sau:
-
Khi giá đóng cửa cao hơn mức giá quan trọng và trong 10 nến trước đó chưa chạm đến mức giá này, thực hiện lệnh mua.
-
Sau đó sử dụng phương pháp dừng lỗ leo dốc (trailing stop) để theo dõi chuyển động của giá khi phá vỡ mức giá quan trọng. Bước nhảy của dừng lỗ leo dốc là 20 điểm.
-
Giao dịch bán ngược lại với giao dịch mua: khi giá đóng cửa thấp hơn mức giá quan trọng và trong 10 nến trước đó chưa chạm đến mức giá này, thực hiện lệnh bán.
-
Phương pháp xác định mức giá quan trọng:
- Chuyển đổi giá đóng cửa thành số nguyên
- Tính phần dư so với 50 điểm tròn (có thể cấu hình)
- Nếu phần dư lớn hơn 25, lấy 50 điểm tròn gần nhất làm mức giá quan trọng
- Nếu không, giữ nguyên mức giá quan trọng
Chiến lược này dựa trên tâm lý thị trường (price psychology), cho rằng các mức giá tròn hoặc mức quan trọng thường là vị trí tranh giành quan trọng giữa phe mua và phe bán, từ đó tạo ra tín hiệu giao dịch hiệu quả. Đồng thời, dừng lỗ leo dốc giúp theo dõi xu hướng sau khi giá phá vỡ.
Ưu điểm của chiến lược
Chiến lược này có các ưu điểm sau:
- Tín hiệu giao dịch và quy tắc vào lệnh đơn giản, trực quan.
- Tận dụng quy luật phổ biến của các mức giá quan trọng, không phụ thuộc vào sản phẩm cụ thể.
- Dừng lỗ leo dốc giúp chốt lợi nhuận và đi cùng xu hướng.
Rủi ro của chiến lược
Chiến lược này cũng tồn tại các rủi ro sau:
- Các mức giá quan trọng không phải lúc nào cũng là hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Nếu phá vỡ giả (false breakout), có thể dẫn đến giao dịch thất bại.
- Quy tắc cố định 10 nến có thể không phù hợp với các sản phẩm khác nhau.
- Khoảng cách dừng lỗ leo dốc không nên quá lớn, nếu không có thể dẫn đến cắt lỗ sớm.
Các giải pháp tương ứng:
- Kết hợp thêm các chỉ báo khác để đánh giá độ mạnh yếu của mức giá quan trọng.
- Tối ưu hóa tham số cho từng sản phẩm để tìm ra bộ tham số tốt nhất.
- Tối ưu hóa tham số dừng lỗ leo dốc để phù hợp hơn với thị trường.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
-
Thêm nhiều điều kiện để đánh giá mức độ quan trọng của mức giá quan trọng, nhằm tránh rủi ro phá vỡ giả. Ví dụ kết hợp với khối lượng giao dịch và các chỉ báo khác.
-
Tối ưu hóa tham số, đặc biệt là bước nhảy xác định vùng giá quan trọng, chu kỳ nến, v.v. để phù hợp hơn với đặc điểm của từng sản phẩm.
-
Tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ leo dốc, ví dụ sử dụng dừng lỗ leo dốc động thay vì dừng lỗ leo dốc cố định.
-
Thêm các thuật toán học máy, sử dụng dữ liệu lịch sử để đánh giá độ mạnh yếu của vùng giá quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng tín hiệu.
-
Mở rộng thành chiến lược đa khung thời gian, đồng thời xác định xu hướng trên khung thời gian cao hơn và theo dõi giá trên khung thời gian thấp hơn.
Tổng kết
Chiến lược này dựa trên ý tưởng các mức giá quan trọng, đơn giản và trực quan, tận dụng các thói quen giao dịch phổ biến để tạo ra tín hiệu giao dịch. Chiến lược có nhiều cơ hội giao dịch, nhưng cần tối ưu hóa thêm để xử lý các trường hợp phá vỡ giả. Tối ưu hóa tham số và áp dụng học máy có thể cải thiện độ ổn định của chiến lược. Chiến lược này có thể cung cấp ý tưởng cho giao dịch trong ngày (day trading) và cũng có thể mở rộng thành chiến lược theo xu hướng đa khung thời gian.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Strategy based on the idea that stop loss and take profit are often placed at full price levels or round numbers, whcih acts as resistance and supports levels
//Buy Rules:
//Actual price (close) is above round number.- 1