Chiến lược theo dõi xu hướng dao động giá tuyệt đối
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng các chỉ số biến động giá tuyệt đối (APO) để tạo ra tín hiệu giao dịch, để thực hiện giao dịch theo xu hướng. Chỉ số APO tính toán chênh lệch giữa các đường trung bình di chuyển chỉ số của hai thời hạn khác nhau để có được một dao động, theo giá trị của nó, phá vỡ hoặc phá vỡ để làm cho nhiều lỗ hổng.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số APO bao gồm một EMA ngắn hạn và dài hạn, tính toán chênh lệch của cả hai.
Khi trên APO đi vào khu mua ((tiêu chuẩn 3)), làm nhiều, khi dưới APO đi qua khu bán ((tiêu chuẩn -3)), làm trống.
Có thể chọn tín hiệu đảo ngược, APO làm trống khi mặc, làm nhiều khi mặc.
Đường cong chỉ số thể hiện động lực giá, có thể tìm thấy tín hiệu đảo ngược xu hướng từ sự hình thành.
Chiến lược này thuộc chiến lược theo dõi xu hướng, sử dụng chỉ số APO để xác định hướng xu hướng giá, tạo ra tín hiệu giảm giá liên tục. Sau khi tối ưu hóa các tham số chỉ số, có thể theo dõi xu hướng trung bình của xu hướng lớn.
Lợi thế chiến lược
Sử dụng một tổ hợp chỉ số trung bình di chuyển đơn giản, dễ dàng thực hiện.
Sử dụng chỉ số APO để xác định động thái và hướng của giá.
Các tham số mặc định tạo ra tín hiệu liên tục trong thời gian trung bình để tránh giao dịch quá mức.
Có thể tìm kiếm cơ hội đảo ngược xu hướng của giá và APO.
Rủi ro chiến lược
Trong thị trường này, các tín hiệu giả và các đòn roi có thể dễ dàng xảy ra.
Có một số sự chậm trễ, có thể bỏ lỡ một vòng quay nhanh.
Không có lệnh dừng lỗ và quản lý vị trí, kiểm soát rủi ro không hoàn hảo.
Các biện pháp đối phó với rủi ro:
Tối ưu hóa tham số, thử nghiệm các kết hợp tham số phù hợp với các giống khác nhau.
Thêm bộ lọc khác để tránh giao dịch trong thị trường bất ổn.
Thiết lập chiến lược dừng lỗ, như theo dõi dừng lỗ.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Tối ưu hóa tham số cho mỗi loại giao dịch riêng, tìm kiếm cặp tham số tốt nhất.
Tăng các điều kiện lọc như hành động giá hoặc khối lượng giao dịch, giảm tín hiệu giả.
Quản lý vị trí động dựa trên tỷ lệ biến động hoặc tỷ lệ số dư.
Tối ưu hóa cách dừng, thiết lập xu hướng theo dõi dừng.
Ứng dụng thuật toán học máy để đánh giá tỷ lệ thành công của các chỉ số sai tín hiệu.
Tóm tắt
Chiến lược này dựa trên chỉ số APO, thực hiện giao dịch theo dõi xu hướng dựa trên đường trung bình di chuyển. Sau khi tối ưu hóa các tham số và kiểm soát rủi ro, nó có thể trở thành một hệ thống giao dịch định lượng hiệu quả. Ý tưởng cốt lõi đơn giản và đáng tin cậy, đáng để phát triển và nâng cao hơn nữa.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/09/2018
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
// APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
// A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
// signal a downward trend.
// Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
// Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
// forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
// reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
// lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest 2.0", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
BuyZone = input(3, step = 0.01)
SellZone = input(-3, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > BuyZone, 1,
iff(xAPO < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")