Chiến lược hội tụ và phân kỳ trung bình động logarit
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên chỉ số luân chuyển trung bình tập trung phân tán (Logarithmic MACD). Nó đánh giá xu hướng và cơ hội thị trường bằng cách tính toán chênh lệch giữa các trung bình chuyển động nhanh và chậm.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận chính của chiến lược này là:
Tính trung bình di chuyển đối số nhanh (bằng 12 ngày mặc định) và trung bình di chuyển đối số chậm (bằng 26 ngày mặc định)
MACD là sự khác biệt giữa hai, thể hiện động lực của thị trường
Đường tín hiệu là đường trung bình di chuyển mịn của MACD (bằng mặc định là 9 ngày)
làm nhiều hơn khi MACD đường từ bên dưới phá vỡ đường tín hiệu
Khi đường MACD từ trên rơi xuống đường tín hiệu
MACD và độ chênh lệch đường tín hiệu được thể hiện dưới dạng biểu đồ cột
So với MACD trung bình di chuyển đơn giản, MACD đối số có thể thể hiện rõ xu hướng thay đổi của thị trường tăng trưởng theo cấp chỉ số. Sau khi chuyển đổi đối số, các giá trị dao động lớn hơn có thể được giữ tương đối so sánh trên biểu đồ.
Lợi thế chiến lược
Sử dụng chuyển đổi đối số để phát hiện biến động giá ở cấp chỉ số
MACD đối số làm nổi bật thông tin biến động giá
Đường tín hiệu mịn MACD, tạo ra tín hiệu giao dịch
Cột MACD trực quan thể hiện xu hướng
Rủi ro chiến lược
Chuyển đổi số có thể làm tăng biến động giá
Các tín hiệu thường xuyên và dễ bị giao dịch quá mức
Không tính đến quản lý dừng lỗ, kiểm soát rủi ro không đầy đủ
Phản ứng:
Điều chỉnh tham số, giảm tần số tín hiệu
Tăng điều kiện lọc để tránh phát ra tín hiệu trong chấn động
Thiết lập chiến lược dừng lỗ, kiểm soát tổn thất đơn lẻ
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Tối ưu hóa tham số, tăng sự ổn định
Hãy thử các phương thức chuyển đổi chỉ số khác, chẳng hạn như chuyển động trung bình chỉ số
Kết hợp các chỉ số xu hướng để lọc tín hiệu
Tăng chiến lược dừng lỗ
Sử dụng học máy để đánh giá độ tin cậy tín hiệu
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng chuyển đổi đối số nâng cao độ nhạy của chỉ số MACD, có thể phát hiện ra xu hướng thay đổi sớm hơn. Tuy nhiên, cần chú ý kiểm soát tần suất giao dịch. Bằng cách tối ưu hóa tham số, kiểm soát gió và các cải tiến, chiến lược này có thể trở thành một hệ thống giao dịch định lượng ổn định và cá nhân.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Logarithmic Moving Average Convergence Divergence Strategy", shorttitle="LMACD Strategy")
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
lmacd = log(fast_ma) - log(slow_ma)
signal = sma_signal ? sma(lmacd, signal_length) : ema(lmacd, signal_length)
hist = lmacd - signal
plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(lmacd, title="LMACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
if (crossover(hist, 0))
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LMACD long")
if (crossunder(hist, 0))
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="LMACD short")