Chiến lược giao dịch đường trung bình động đa khung thời gian
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng các giao dịch chuyển động trung bình của nhiều khung thời gian để đánh giá tín hiệu. Chiến lược này có thể quan sát các trung bình di chuyển của các khung thời gian dài hơn trong khung thời gian hiện tại để khám phá hướng xu hướng lớn hơn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng hai trung bình di chuyển, tính theo chu kỳ hiện tại và chu kỳ cao hơn.
Ví dụ, trên biểu đồ 15 phút, tính toán đường 20 và đường 50 ngày:
- Đường 20 được tính theo đường K 15 phút hiện tại
- Đường 50 được tính theo đường K
Khi 15 phút trên đường 20 ngày đi qua đường 50 ngày, hãy làm nhiều hơn; khi 15 phút dưới đường 20 ngày đi qua đường 50 ngày, hãy làm trống.
Điều này có hiệu quả trong việc quan sát xu hướng chu kỳ dài hơn trong chu kỳ hiện tại. Chiến lược cũng cho phép tùy chỉnh chiều dài chu kỳ của trung bình di chuyển.
Điểm tín hiệu chéo cũng có thể hiển thị dấu chấm để nhắc nhở giao dịch.
Lợi thế chiến lược
- Phân tích khung thời gian cho thấy xu hướng lớn hơn
- Dòng chu kỳ cao ổn định hơn, tránh quá nhiều tín hiệu giả
- Dòng chu kỳ thấp nhạy cảm hơn, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thay đổi
- Có thể tùy chỉnh nhiều nhóm chu kỳ trung bình để kết hợp
- Các dấu chấm được đánh dấu rõ ràng để gợi ý giao dịch
Rủi ro chiến lược
- Tích hợp nhiều khung thời gian làm tăng sự phức tạp của chiến lược
- Mức độ tín hiệu giả vẫn còn tồn tại
- Hệ thống đường trung bình bị tụt hậu, có thể bỏ lỡ điểm vào tốt nhất
- Chỉ sử dụng hệ thống đồng tuyến, có hiệu quả lọc hạn chế
- Cần tối ưu hóa các tham số chu kỳ, các giống khác nhau không nhất thiết phải giống nhau
Các biện pháp sau đây có thể làm giảm nguy cơ:
Giữ đường trung bình chu kỳ cao lâu hơn để đảm bảo rằng các xu hướng chính được đánh giá đúng
Thêm các chỉ số kỹ thuật khác để lọc thêm tín hiệu
Tối ưu hóa tham số chu kỳ trung bình đến kết hợp tối ưu
Điều kiện nhập cảnh được nới lỏng thích hợp, chẳng hạn như thêm hình dạng K-line
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được cải thiện ở một số khía cạnh:
- Kiểm tra nhiều kết hợp chu kỳ trung bình hơn, tối ưu hóa tham số
Sự kết hợp của các chu kỳ khác nhau sẽ có sự kết hợp phù hợp nhất cho các giống khác nhau
- Thêm điều kiện xác nhận thứ hai khi giao
Ví dụ: kiểm tra MACD khi giao nhau
- Tối ưu hóa phương pháp dừng lỗ, tránh dừng lỗ quá sớm
Có thể quyết định rút lui dựa trên bằng chứng hỗ trợ của PostForm123
- Bộ lọc cho các chu kỳ ngắn và dài
Chu kỳ ngắn có các điều kiện lọc nghiêm ngặt hơn, chu kỳ dài có các điều kiện thoải mái hơn
- Xem xét các thành phần khác nhau trong các khoảng thời gian
Tính năng thị trường khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau, có thể tối ưu hóa các tham số
Tóm tắt
Chiến lược này đánh giá xu hướng xu hướng bằng cách quan sát sự giao thoa của đường đồng nhất nhiều khung thời gian để phát hiện xu hướng ở cấp độ lớn hơn. Điều này có thể loại bỏ hiệu quả tiếng ồn ngắn hạn, nhịp điệu lớn hơn. Nhưng cũng có những vấn đề như khó khăn trong việc thiết lập chu kỳ, trì trệ trong việc đánh giá xu hướng.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Run script on a long interval gives better result for e.g. 1 Day
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature
//study(title="CM_Ultimate_MA_MTF", shorttitle="CM_Ultimate_MA_MTF", overlay=true)
strategy("Stratergy CM_Ultimate_MA_MTF", shorttitle = "Stratergy CM_Ultimate_MA_MTF", overlay = true)
//,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3
avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema
out = avg
out_two = avg2
out1 = security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = security(syminfo.tickerid, res, out_two)
ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]
col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
circleYPosition = out2
chk=col==red?1:0
if (not na(chk))
if (chk[1]==1 and chk==0)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
else
strategy.exit("RsiLE")
if (chk[1]==0 and chk==1)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiLE")
else
strategy.exit("RsiSE")
plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)