MACD của chiến lược giao dịch RSI

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-09-21 20:48:50
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng chỉ số MACD để xác định xu hướng của chỉ số RSI, tạo ra các tín hiệu giao dịch.

Chiến lược logic

Chiến lược dựa trên hai chỉ số chính:

RSI Tính toán chỉ số RSI bình thường 14 giai đoạn.
MACD của RSI Tính toán giá trị MACD trên chỉ số RSI, với mặc định MA nhanh 12, MA chậm 26, đường tín hiệu 9.

Khi MACD của chỉ số RSI vượt lên, đường chéo vàng của MAs nhanh và chậm, nó xác định xu hướng tăng và đi dài.

Khi MACD đi xuống, nhanh và chậm MAs chết chéo, nó xác định một xu hướng giảm và đi ngắn.

Các đường trung bình động theo cấp số nhân của MACD giúp xác định xu hướng dài hạn của chính RSI, dẫn đến các tín hiệu chính xác hơn.

Ưu điểm

MACD đánh giá hướng xu hướng RSI cho độ chính xác cao hơn
RSI là chỉ số chính, MACD là chỉ số thứ cấp
Các MA theo hàm số làm cho việc xác định xu hướng ổn định
Kết hợp xác minh nhau, tránh whipsaws
Điều chỉnh tham số cung cấp tính linh hoạt cho các thị trường khác nhau

Rủi ro

Cả RSI và MACD đều có thể chậm lại, dẫn đến các tín hiệu không chính xác
Các thông số MACD sai có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn
Chỉ dựa trên chỉ số, nhạy cảm với các sự kiện đột ngột
Cơ chế dừng lỗ cần cải tiến thêm
Tối ưu hóa tham số cần thiết cho các sản phẩm khác nhau

Các rủi ro có thể được giảm bằng cách:

Tối ưu hóa sự kết hợp các thông số RSI và MACD
Thêm các bộ lọc khác để xác nhận
TP/SL thư giãn để tránh thoát sớm
Xem xét nhập cảnh trở lại
Định dạng vị trí để hạn chế lỗ đơn

Hướng dẫn cải thiện

Chiến lược có thể được cải thiện từ:

Kiểm tra kết hợp các thông số RSI và MACD
Thêm xác nhận thứ cấp khi tín hiệu MACD

ví dụ: mô hình nến, khối lượng, dải Bollinger vv.
Tối ưu hóa dừng lại để dừng lại
Thêm các quy tắc nhập cảnh trở lại

Tái thiết lập các vị trí sau khi dừng lại nếu xu hướng tiếp tục
Điều chỉnh kích thước vị trí theo sự biến động

Kích thước nhỏ hơn khi biến động cao, kích thước lớn hơn khi biến động thấp

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp các chỉ số RSI và MACD để xác minh lẫn nhau để phát hiện xu hướng chính xác và ổn định hơn. Nhưng các thông số cần tối ưu hóa, và các bộ lọc kỹ thuật hoặc quy tắc giao dịch bổ sung được yêu cầu để xác nhận, tránh các sự kiện đột ngột.

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "MACD of RSI", overlay = false)

//////////////////////// RSI ///////////////////////////

src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = sma(max(change(src), 0), len)
down = sma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))


//////////////////////// RSI   //////////////////////////

//////////////// MACD  ////////////////////////////

sourcemacd = rsi 

fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)


fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal

swap1 = delta>0?green:red

plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)




/////////////////////////MACD  //////////////////////////


// Conditions



longCond = na
sellCond = na
longCond :=  crossover(delta,0)
sellCond :=  crossunder(delta,0)




monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  longCond  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellCond   ) 

    strategy.close("BUY")

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu