Chiến lược giao dịch dài hạn RSI
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng chỉ số RSI để xác định hướng xu hướng đường dài, kết hợp các yếu tố như hình dạng đường K, giá phá vỡ để tạo ra tín hiệu giao dịch đường dài.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này được đánh giá dựa trên hai điểm:
- Chỉ số RSI
Tính toán giá trị RSI 20 chu kỳ để xác định xu hướng dài hạn.
- Hình dạng K
Xác định sự thay đổi của giá đóng cửa trên 3 đường K trước đó, xác nhận hướng xu hướng.
- 3 đường K kết thúc giá tích lũy thay đổi lớn hơn 350, xác định là xu hướng tăng
- 3 dòng K giá đóng cửa biến động tích lũy nhỏ hơn -200, xác định là xu hướng giảm
Khi RSI lớn hơn 30, bạn có thể làm nhiều hơn; khi RSI lớn hơn 30, bạn có thể làm không.
Nhìn chung, chiến lược tổng hợp xem xét xu hướng RSI và hình dạng đường cong, để đánh giá xu hướng trong một khoảng thời gian dài hơn.
Lợi thế chiến lược
- Chỉ số RSI đánh giá xu hướng dài hạn
- Xu hướng xác nhận hình dạng kết hợp với đường K
- Đánh giá tổng hợp nhiều yếu tố để tăng độ chính xác
- Hoạt động chu kỳ dài, tránh giao dịch quá thường xuyên
- Các tham số RSI và giá trị rìa phán đoán có thể được tùy chỉnh
Rủi ro chiến lược
- Chỉ số RSI dễ bị tụt hậu
- Quy tắc phán đoán hình dạng K là đơn giản hơn
- Không xem xét chiến lược ngăn chặn thiệt hại, ngăn chặn tốt là quan trọng hơn
- Hoạt động chu kỳ dài, không thể phản ứng với điều chỉnh ngắn hạn
- Các tham số của các giống khác nhau cần được thử nghiệm riêng biệt để xác định ngưỡng thấp
Các biện pháp sau đây có thể làm giảm nguy cơ:
- Tối ưu hóa các tham số RSI để tìm các tham số chu kỳ tốt nhất
- Thêm các chỉ số kỹ thuật khác để xác nhận, ví dụ MACD
- Tham gia vào chiến lược dừng chân di động hoặc dừng phần trăm
- Xem xét thêm các hoạt động nhỏ trong thời gian ngắn
- Các tham số và ngưỡng thử nghiệm theo các giống khác nhau
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Kiểm tra các tham số RSI khác nhau để tìm ra tham số tối ưu
Ví dụ: kiểm tra hiệu quả của các tham số RSI 10, 15, 30 chu kỳ
- Thêm MACD để xác nhận
Ví dụ, khi RSI đánh giá cao, MACD cũng cần một cái nĩa vàng để tham gia
- Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ
Xem xét các phương thức dừng chân di động hoặc trails123
- Các tham số tối ưu hóa phân đoạn thời gian
Tính năng thị trường khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau, có thể tối ưu hóa các tham số
- Cân nhắc tham gia chiến lược ngắn hạn
Chiến lược chuỗi cộng ngắn để đối phó với điều chỉnh đường ngắn trên cơ sở chu kỳ dài
Tóm tắt
Chiến lược này thông qua RSI đánh giá hướng xu hướng dài hạn, và hỗ trợ với hình thức K và giá xác nhận đột phá, để thực hiện hoạt động giữ vị trí dài hạn. Điều này có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường ngắn hạn, tập trung vào xu hướng lớn. Tuy nhiên, RSI bị tụt lại và chiến lược dừng lỗ không hoàn hảo vẫn còn tồn tại. Chúng ta có thể cải thiện bằng cách tối ưu hóa tham số, thêm các chỉ số xác nhận, tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, làm cho chiến lược linh hoạt hơn trong ngắn hạn dài hạn, kiểm soát đáng tin cậy hơn trong việc rút lui, để đạt được lợi nhuận bền vững dài hạn.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// use with eurusd h1 , gbpusd h1
strategy("RSI Long Term", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
RSI = (rsi(sum(close , 20) + sum(open ,20) , 20 ))
Sum_OF_3_Both = sum((close - open)*100000 , 3)
Up_Move = ((close[0] - open[0])*100000) < 35
Down_Move = ((close[6] - open[6])*100000) + ((close[5] - open[5])*100000) + ((close[4] - open[4])*100000) < -400
maxIdLossPcnt = input(10, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
//total = (num > 70 )
if (Sum_OF_3_Both > 350 and Up_Move )
strategy.entry("Bar Up Buy", strategy.long)
if (Sum_OF_3_Both < -200 and Down_Move and RSI > 30.1 )
strategy.entry("Bar Down Sell ", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)