Chiến lược giao dịch ngắn hạn Hawkeye
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch ngắn mắt mắt là một chiến lược giao dịch ngắn mắt kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật. Chiến lược này sử dụng các chỉ số như đường trung bình, MACD, RSI, stoch và vwma để xây dựng tín hiệu giao dịch và thực hiện giao dịch ngắn trong chu kỳ thời gian 1 giờ.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên tính toán đường trung bình nhanh ((21 chu kỳ) và đường trung bình chậm ((55 chu kỳ)). Khi đường nhanh đi qua đường chậm và MACD đi từ tiêu cực đến chính xác, nó tạo ra tín hiệu mua. Khi đường nhanh đi qua đường chậm và MACD đi từ tiêu cực đến chính xác, nó tạo ra tín hiệu bán. Ngoài ra, chiến lược này kết hợp với chỉ số RSI để lọc tín hiệu. Chỉ khi RSI thấp và lên, tín hiệu mua sẽ được tạo ra.
Cụ thể, MACD sẽ tạo ra một tín hiệu mua khi nó đi qua đường trung bình lớn và 50 chu kỳ VWMA thấp hơn 200 chu kỳ VWMA. MACD sẽ tạo ra một tín hiệu bán khi nó đi qua đường trung bình lớn và 50 chu kỳ VWMA cao hơn 200 chu kỳ VWMA.
Phân tích lợi thế
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là kết hợp nhiều chỉ số để lọc tín hiệu, có thể làm giảm hiệu quả xác suất giao dịch sai. MACD xác định hướng xu hướng, VWMA xác định vị trí xu hướng chủ đạo, Stoch lọc vùng quá mua, RSI tránh vùng quá bán. Sử dụng kết hợp nhiều chỉ số làm cho tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
Ngoài ra, giao dịch ngắn hạn trong vòng một giờ có thể nắm bắt cơ hội ngắn hạn trong thị trường và đạt được lợi nhuận cao hơn. Giao dịch ngắn hạn có tỷ lệ thắng cao hơn so với giao dịch dài hạn.
Phân tích rủi ro
Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là việc kết hợp nhiều chỉ số có thể quá phức tạp. Thiết lập tham số chỉ số không đúng cách có thể dẫn đến hiệu quả chiến lược kém. Để đảm bảo hiệu quả, cần phải đánh giá lại nhiều tham số chỉ số tối ưu hóa.
Ngoài ra, giao dịch ngắn có tần suất giao dịch cao. Việc giao dịch quá thường xuyên không chỉ làm tăng chi phí giao dịch mà còn làm tăng rủi ro hoạt động. Nếu không thể tiếp tục giao dịch, có thể không thể tham gia và ra thị trường kịp thời.
Cuối cùng, việc kết hợp nhiều chỉ số làm tăng nguy cơ phù hợp với đường cong chiến lược. Quá trình tối ưu hóa có thể tạo ra vấn đề tối ưu hóa quá mức, dẫn đến hiệu quả đĩa cứng kém.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa các tham số chỉ số để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
Tăng chiến lược dừng lỗ và giảm tổn thất đơn lẻ.
Tối ưu hóa các điều kiện nhập học, cải thiện tính chính xác trong việc đánh giá xu hướng.
Kết hợp với quản lý vị trí, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.
Kiểm tra hiệu quả của các hợp đồng khác nhau.
Tăng các thuật toán học máy, sử dụng dữ liệu lịch sử để đào tạo và giảm nguy cơ quá phù hợp.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch đường ngắn mắt mắt kết hợp nhiều chỉ số để xây dựng tín hiệu giao dịch, hoạt động đường ngắn trong chu kỳ 1 giờ. Ưu điểm của chiến lược này là sự kết hợp chỉ số đáng tin cậy, tỷ lệ thắng cao.
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)