Tổng quan

Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là nhà đầu tư luôn duy trì tỷ trọng đầu tư cố định của một tài sản nhất định trong danh mục. Khi giá trị tài sản tăng, nhà đầu tư sẽ bán một phần để duy trì tỷ trọng đầu tư; khi giá trị tài sản giảm, nhà đầu tư sẽ mua vào để bổ sung tỷ trọng. Chiến lược này phù hợp với các tài sản tương đối ổn định.

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược này trước tiên cần thiết lập tham số tỷ trọng đầu tư percent_invested, tức tỷ lệ tài sản chiếm trong danh mục. Sau đó, điều chỉnh vị thế dựa trên logic sau:

1. Khi vị thế bằng 0, tính số lượng hợp đồng cần mua dựa trên tỷ trọng đầu tư đã thiết lập percent_invested và vốn ban đầu initial_capital.

2. Khi đang nắm giữ, so sánh tỷ lệ giữa số tiền đã đầu tư và tổng vốn chủ sở hữu của tài khoản (invested) với tỷ trọng đầu tư đã thiết lập (percent_invested). Nếu tỷ lệ tiền đã đầu tư quá thấp, mua hợp đồng để bổ sung tỷ trọng; nếu tỷ lệ tiền đã đầu tư quá cao, bán hợp đồng để duy trì tỷ trọng.

3. Lặp lại bước 2, giữ tỷ trọng đầu tư ở mức cố định.

Ưu điểm của chiến lược

• Có thể nắm giữ dài hạn đối với tài sản tương đối ổn định, không cần giao dịch thường xuyên.
• Điều chỉnh vị thế định kỳ, thu lợi từ biến động của tài sản.
• Có thể phân bổ đầu tư vào nhiều tài sản không tương quan, giảm rủi ro danh mục.
• Có thể tránh thua lỗ toàn bộ vị thế, ngăn ngừa mất toàn bộ đầu tư khi bong bóng vỡ.

Phân tích rủi ro

• Đối với tài sản biến động mạnh, rủi ro thua lỗ lớn hơn.
• Cần giao dịch thường xuyên, chịu phí giao dịch.
• Việc điều chỉnh vị thế có thể có độ trễ thời gian, bỏ lỡ điểm mua/bán tối ưu.
• Thiết lập tỷ lệ phần trăm không phù hợp có thể dẫn đến giao dịch quá mức.

Có thể giảm rủi ro từ các khía cạnh sau:

1. Lựa chọn tài sản cẩn thận, tránh tài sản biến động cao.
2. Tối ưu hóa logic điều chỉnh vị thế, giảm tần suất giao dịch.
3. Thiết lập đơn vị thay đổi vị thế tối thiểu, tránh giao dịch quá mức.
4. Tối ưu hóa thiết lập tỷ lệ phần trăm, ngăn ngừa tập trung vốn quá mức.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

1. Thêm logic cắt lỗ, tự động cắt lỗ khi giá tài sản giảm đến một mức nhất định.
2. Thêm xác nhận tín hiệu giao dịch khi điều chỉnh vị thế, tránh điều chỉnh vị thế tại các điểm không phải xu hướng thay đổi.
3. Thiết lập các tham số khác nhau như tỷ lệ đầu tư, tỷ lệ cắt lỗ cho các tài sản khác nhau.
4. Thêm mô-đun tối ưu hóa tham số, tự động tối ưu hóa tham số dựa trên dữ liệu lịch sử.
5. Hỗ trợ đóng vị thế và tái đầu tư vào tài sản khác, thực hiện phân bổ tài sản động.

Kết luận

Chiến lược này đạt được hiệu quả phân bổ đầu tư và kiểm soát rủi ro thông qua tỷ trọng đầu tư cố định, phù hợp để nắm giữ dài hạn các tài sản ổn định. Tuy nhiên, chiến lược này tồn tại các vấn đề như độ trễ điều chỉnh vị thế, rủi ro đầu tư vào tài sản rủi ro. Sau đó, có thể cải thiện độ ổn định của chiến lược thông qua tối ưu hóa logic cắt lỗ, xác nhận tín hiệu và các biện pháp khác.