Chiến lược giao dịch RSI ngẫu nhiên
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số Stochastic RSI. Chỉ số Stochastic RSI là một chỉ số dao động được tạo ra từ kết hợp chỉ số Stochastic ngẫu nhiên và chỉ số RSI tương đối mạnh.
Nguyên tắc chiến lược
Tính toán RSI 14 chu kỳ gần, rsi1 ≠
Tính toán Stochastic K và D dựa trên rsi1.
Giá trị K lớn hơn 80 giờ làm nhiều, nhỏ hơn 20 giờ làm không.
K và 80⁄20 giao nhau là điểm ngang.
Có thể chọn giao dịch thẳng hoặc giao dịch ngược.
Sau khi thiết lập các loại và chu kỳ giao dịch, hãy kiểm tra lại để xem chiến lược có hiệu quả không.
Phân tích lợi thế
Những ưu điểm chính của chiến lược này:
Stochastic RSI kết hợp các điểm tốt của RSI và Stochastic, và là một chỉ số biến động tốt.
Kết hợp với việc đánh giá khu vực mua quá mức, bạn có thể lọc các đột phá giả.
Có thể cấu hình giao dịch ngược, áp dụng cho cơ hội giảm giá.
Các quy tắc đơn giản, trực quan, dễ hiểu và thực hiện.
Các chỉ số và tín hiệu giao dịch được hiển thị và dễ dàng sử dụng.
Phân tích rủi ro
Những rủi ro chính của chiến lược này:
Không tính đến thiết lập dừng lỗ, có nguy cơ mất mát lớn.
Các chỉ số ngẫu nhiên dễ tạo ra tín hiệu giả, cần được lọc kết hợp với xu hướng.
Không kiểm soát số lượng vị trí, có nguy cơ quá mức.
Không có phương pháp tối ưu hóa tham số, tham số dễ bị quá phù hợp.
Không tính đến chi phí giao dịch.
Dữ liệu phản hồi không đầy đủ có thể dẫn đến sự phù hợp.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ:
Thiết lập cơ chế dừng lỗ, tối ưu hóa điểm dừng lỗ.
Tối ưu hóa các tham số, giảm tín hiệu giả.
Tăng số lượng vị trí và kiểm soát đòn bẩy
Tham gia các chỉ số định xu hướng, tránh giao dịch ngược.
Xem xét tác động của chi phí giao dịch.
Sử dụng chu kỳ thời gian dài hơn và các giống khác nhau để kiểm tra lại.
Tóm tắt
Chiến lược Stochastic RSI kết hợp lợi thế của chỉ số RSI và Stochastic để tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng đường băng đa. Chiến lược này đơn giản và dễ vận hành, nhưng có một số rủi ro tín hiệu giả. Bằng cách tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, lựa chọn tham số và phán đoán xu hướng, bạn có thể tiếp tục cải thiện chiến lược này để làm cho nó trở thành một chiến lược giao dịch đường ngắn đáng tin cậy hơn.
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2014
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI Backtest")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
Source = close
lengthRSI = input(14, minval=1), lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
dc80 = d_cross_80 ? red : green
pos = iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(k, color= orange)
plot(d, color=dc80)