Chiến lược giao dịch đảo ngược đa chỉ báo
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp 123 hình dạng đảo ngược và chỉ số CCI để tạo thành một chiến lược giao dịch ngắn dòng tín hiệu tích lũy. Nó kết hợp hình dạng đồ họa với phân tích vùng bán tháo quá mức, theo đuổi cơ hội biến đổi giá. Chiến lược này có thể áp dụng cho các loại giao dịch có tính năng biến động như chỉ số chứng khoán, ngoại hối.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm các logic giao dịch:
Sử dụng hình thức 123 để đánh giá tín hiệu đảo ngược. Khi giá bị đảo ngược trong 2 ngày liên tiếp, và kèm theo chỉ số Stochastic đảo ngược, tạo ra tín hiệu giao dịch.
Hỗ trợ chỉ số CCI xác nhận đảo ngược. CCI có thể nhận ra trường hợp quá mua quá bán. Khi CCI nhanh vượt qua CCI chậm, nhắc nhở đảo ngược.
Kết hợp hình dạng 123 và tín hiệu CCI, tạo ra tín hiệu tích lũy đáng tin cậy hơn. Chỉ khi cả hai cùng quay trở lại thì có thể tham gia.
Có thể chọn hướng giao dịch ngược. Có nhiều tín hiệu đầu có thể làm trống, tín hiệu đầu trống có thể làm nhiều, để thực hiện giao dịch ngược.
Thiết lập tham số Stochastic để kiểm soát độ nhạy của sự đảo ngược. Thiết lập tham số CCI để kiểm soát độ nhạy của phán quyết mua quá mức.
Không có mục tiêu lợi nhuận thiết lập, để đảo ngược tình huống là tín hiệu cân bằng.
Chiến lược này kết hợp hành vi giá với phân tích chỉ số, tìm kiếm các cơ hội giao dịch đảo ngược có xác suất cao dưới dạng xác minh kép. Đồng thời cung cấp các lựa chọn giao dịch đảo ngược, cho phép giao dịch đa dạng.
Phân tích lợi thế
Những ưu điểm chính của chiến lược này là:
Bộ lọc hai chỉ số cải thiện chất lượng tín hiệu, tránh phá vỡ giả.
123 hình dạng trực quan đáng tin cậy, dễ dàng đánh giá sự đảo ngược.
CCI có thể xác định rõ ràng khoảng thời gian quá mua quá bán, hỗ trợ phán đoán thời gian đảo ngược.
Cung cấp các tùy chọn giao dịch đảo ngược để đa dạng hóa giao dịch.
Thiết lập tham số đơn giản, dễ sử dụng và dễ vận hành.
Không cần thiết lập thiết bị dừng và chặn để giảm nguy cơ.
Nó được sử dụng cho các loại giao dịch có biến động như chỉ số cổ phiếu và ngoại hối.
Dễ dàng sao chép, dễ sử dụng và thân thiện với người mới.
Phân tích rủi ro
Những rủi ro chính của chiến lược này là:
Giao dịch thường xuyên sẽ làm tăng chi phí giao dịch và mất điểm.
Nguy cơ thất bại của sự đảo ngược, hình thức và chỉ số không thể dự đoán hoàn toàn sự đảo ngược.
Các loại thương mại chọn rủi ro, không phù hợp với các loại được sử dụng để ổn định sự gia tăng.
Rủi ro tối ưu hóa tham số, cài đặt tham số không đúng có thể dẫn đến thất bại.
Rủi ro thay đổi xu hướng, mất đi hướng chính của xu hướng gây thiệt hại.
Rủi ro kém hiệu quả, cơ hội đảo ngược tương đối hạn chế, hiệu quả có thể không cao.
Sử dụng các biện pháp quản lý rủi ro để kiểm soát tần suất giao dịch, chọn các ứng dụng phù hợp và giảm thiểu tối đa các rủi ro trên bằng cách đo lại các tham số tối ưu hóa.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
Thêm chiến lược dừng lỗ và hạn chế tổn thất đơn lẻ.
Kết hợp với các chỉ số xu hướng khác để lọc tín hiệu, tránh phá vỡ giả.
Tối ưu hóa các tham số dựa trên các đặc điểm của các giống khác nhau để tăng khả năng thích ứng.
Thêm mô-đun quản lý vị trí, điều chỉnh kích thước vị trí tùy theo tình hình.
Thiết lập mô-đun kiểm soát rút lui để tránh thua lỗ liên tục.
Thêm mô-đun học máy để tối ưu hóa tham số thích ứng.
Tối ưu hóa tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ thua lỗ, nâng cao hiệu quả chiến lược.
Phân biệt thị trường nhiều trống, tùy theo xu hướng lớn chọn làm nhiều trống.
Với sự tối ưu hóa và cải tiến liên tục, chiến lược này có thể trở thành một chiến lược giao dịch ngắn hạn ổn định.
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp hình thức 123 và chỉ số CCI để xác định cơ hội đảo ngược giá dưới sự xác minh kép. Nó có các ưu điểm như chất lượng tín hiệu cao, khả năng sử dụng linh hoạt và dễ vận hành, có thể nắm bắt cơ hội giao dịch đảo ngược đường ngắn một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cần chú ý đến việc tối ưu hóa các tham số và lựa chọn giống, kiểm soát tần suất giao dịch và nguy cơ mất mát liên tục.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )