Chiến lược bẫy đảo ngược xu hướng siêu cấp
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên chỉ số siêu xu hướng để xác định hướng xu hướng hiện tại và phát tín hiệu giao dịch dựa trên hình dạng bẫy, thuộc chiến lược theo dõi xu hướng. Khi có bẫy ngược lại với chỉ số siêu xu hướng, cho thấy xu hướng có thể đảo ngược, chiến lược này sẽ nắm bắt cơ hội đảo ngược.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên tính toán chỉ số siêu xu hướng để xác định xu hướng hiện tại, màu xanh lá cây là xu hướng tăng, màu đỏ là xu hướng giảm. Sau đó, đánh giá xem đường K có hình thành hình dạng bẫy hay không, điều kiện là: 1) đường K trái ngược với hướng của chỉ số siêu xu hướng, 2) sức mạnh của đường K (không có đường mặt trời lớn hoặc giá đóng cửa), 3) khối lượng giao dịch của đường K.
Cụ thể, chiến lược dựa trên 10 chu kỳ ATR tính toán các chỉ số quá xu hướng để đánh giá xu hướng hiện tại. Sau đó tính toán liệu đường K hiện tại có trái ngược với hướng của chỉ số quá xu hướng và VOLUME lớn hơn một đường K trước đó hay không, hoặc ba đường K liên tiếp CLOSE theo hướng nhưng giảm VOLUME. Nếu đáp ứng các điều kiện, cho rằng có thể có sự đảo ngược, giá trị đầu vào cao nhất của đường K bị mắc kẹt, giá trị đầu vào thấp nhất, điểm dừng lỗ là hướng mở đường K bị mắc kẹt.
Chiến lược này đánh giá xu hướng lớn thông qua các chỉ số vượt quá xu hướng và có thể bắt đầu bẫy ở điểm đảo ngược, mục tiêu kiếm lợi nhuận từ hoạt động của xu hướng tiếp theo.
Phân tích lợi thế
- Kết hợp xu hướng và định hình để tăng độ chính xác giao dịch
Chỉ số siêu xu hướng đánh giá hướng của xu hướng lớn, bẫy xác định cơ hội đảo ngược xu hướng, kết hợp xu hướng và hình dạng có thể cải thiện độ chính xác của phán đoán.
- Bẫy tăng xác nhận nhập cảnh, tránh đột nhập giả
Yêu cầu bơm mạnh cho bẫy, tránh tín hiệu giả do tiếng ồn. Tăng xác nhận vào cửa, tránh nguy cơ bị trúng đỉnh và đáy.
- Chiến lược đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện
Các chỉ số siêu xu hướng và các cạm bẫy là cốt lõi của nó, nó rất đơn giản, ít tham số và ít khó thực hiện.
- Đặt điểm dừng hợp lý, kiểm soát rủi ro
Điểm dừng lỗ được thiết lập như giá bẫy, có thể dừng lại nhanh chóng, cũng phù hợp với vị trí hợp lý sau khi xu hướng đảo ngược.
Phân tích rủi ro
- Chỉ số siêu xu hướng bị tụt hậu
Chỉ số siêu xu hướng cho thấy xu hướng có một sự chậm trễ, có thể bỏ lỡ điểm đầu vào tốt nhất để đảo ngược xu hướng.
- Sự thất bại của việc đảo ngược có thể làm tăng tổn thất
Các tín hiệu đảo ngược không phải là 100% đáng tin cậy, và nếu đảo ngược thất bại, thiệt hại có thể tăng lên.
- Cần phải nhận diện các hình thức bẫy thích hợp
Hình dạng bẫy thích hợp có thể khác nhau tùy theo giống và chu kỳ thời gian. Các tham số tốt nhất cần được thử nghiệm cho từng trường hợp cụ thể.
- Đàn đêm và đêm khác nhau
Tính năng giao dịch ban đêm và giao dịch qua đêm có sự khác biệt, các tham số cần được tối ưu hóa riêng biệt.
Hướng tối ưu hóa
- Tính toán tối ưu hóa tham số cho đĩa đêm và chênh lệch giữa đêm
Ví dụ, số lượng giao dịch trên đường K của bẫy được tăng lên, và các tham số ngày và đêm có thể được tối ưu hóa.
- Tối ưu hóa tham số chỉ số siêu xu hướng
Kiểm tra các tham số khác nhau của chu kỳ ATR, tìm ra tham số tối ưu cho một giống nhất định, tạo ra tín hiệu siêu chuẩn chính xác hơn.
- Bộ lọc nhập cảnh kết hợp với nhiều chỉ số
Có thể thêm các chỉ số như MACD, KDJ để cải thiện độ chính xác của phán đoán về sự đảo ngược.
- Tham gia hệ thống ngăn chặn
Kiểm soát rủi ro bằng cách dừng lại một lần nữa sau khi xu hướng đảo ngược, hoặc bằng cách dừng lại phần trăm.
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp các chỉ số vượt quá xu hướng và hình thức bẫy, khi đánh giá xu hướng đảo ngược. Ý tưởng cốt lõi đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện. Tuy nhiên, độ chính xác của tín hiệu giao dịch của nó vẫn còn chỗ để tối ưu hóa, cần phải xem xét xu hướng lớn, chênh lệch giao dịch ban đêm, dừng lỗ và nhiều khía cạnh khác để tối ưu hóa tổng hợp để nâng cao tính ổn định của chiến lược. Nếu liên tục tối ưu hóa, chiến lược này có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ cho người giao dịch thường xuyên.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)