Chiến lược theo dõi dừng lỗ theo phần trăm
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản, sử dụng đường SMA để xác định hướng xu hướng và đặt phần trăm dừng để khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro. Nó thuộc loại chiến lược dừng di động.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bắt đầu bằng cách tính toán đường SMA trung bình 200 ngày, và khi giá vượt qua đường trung bình, nó được coi là khởi động xu hướng. Sau khi vào, chiến lược sử dụng một điểm dừng phần trăm cố định, chẳng hạn như 2% dưới giá vào; đồng thời cũng thiết lập một điểm dừng phần trăm cố định, chẳng hạn như 1% trên giá vào.
Cụ thể, chiến lược sử dụng dấu hiệu giao dịch của giá đóng cửa và đường trung bình SMA 200 ngày. Khi giá đóng cửa vượt qua đường trung bình SMA, hãy nhập nhiều hơn. Sau khi vào, chiến lược ghi lại giá vào và tính toán đường dừng = giá vào(1- Stop Loss %); Stop Line = giá khởi điểm(1 + Stop Loss Percentage) ◦ Nếu giá phá vỡ đường Stop Loss dưới hoặc trên đường Stop Loss, xóa các lệnh tương ứng.
Bằng cách này, chiến lược có thể đạt được lợi nhuận miễn là giá hoạt động đúng hướng; Nếu có tổn thất, bạn có thể thoát khỏi lỗ, hạn chế mức tổn thất. Bằng cách điều chỉnh tỷ lệ dừng lỗ, bạn có thể kiểm soát đặc điểm rủi ro lợi nhuận của chiến lược.
Phân tích lợi thế
- Hoạt động đơn giản, dễ thực hiện
Trọng lượng của SMA là đường trung bình, tỷ lệ phần trăm của stop loss rất đơn giản, trực tiếp, có ngưỡng kỹ thuật thấp và dễ thực hiện.
- Có thể hạn chế tổn thất cho mỗi đơn đặt hàng
Bằng cách đặt trước điểm dừng lỗ, bạn có thể kiểm soát tổn thất cho mỗi lệnh trong một tỷ lệ phần trăm đã được xác định, giúp kiểm soát rủi ro.
- Theo dõi dừng lỗ, khóa lợi nhuận
Điểm dừng sẽ tăng lên khi lợi nhuận tăng lên, giúp chiến lược khóa lợi nhuận thay vì đảo ngược điểm dừng.
- Tính năng thu nhập và mất mát tùy chỉnh
Bạn có thể tự do xác định đặc điểm lợi nhuận rủi ro của chiến lược bằng cách điều chỉnh tỷ lệ phần trăm dừng lỗ.
Phân tích rủi ro
- Dễ bị mắc kẹt trong thị trường bất ổn
Trong các khu vực rung động không có xu hướng, điểm dừng có thể được kích hoạt thường xuyên, gây ra quá nhiều tổn thất nhỏ.
- Hệ thống trung bình có thể bị tụt hậu
Đường trung bình SMA tự nó đi sau giá và có thể bỏ lỡ thời điểm vào tốt nhất của xu hướng.
- Không tính chi phí giao dịch
Cài đặt dừng lỗ nhỏ sẽ làm tăng tần suất giao dịch mà không tính đến chi phí giao dịch thực tế.
- Tỷ lệ dừng lỗ không tính biến động
Cài đặt tỷ lệ dừng lỗ là tĩnh, không tính đến sự thay đổi của biến động thị trường. Nó dễ bị phá vỡ khi có biến động lớn.
Hướng tối ưu hóa
- Các tham số tối ưu hóa, thích ứng với đặc điểm thị trường
Điều chỉnh tham số đường trung bình để tìm điểm cân bằng tốt nhất và thử nghiệm tỷ lệ phần trăm dừng dừng khác nhau.
- Động thái điều chỉnh dừng lỗ kết hợp với chỉ số biến động
Theo biến động gần đây của thị trường, động cơ điều chỉnh tỷ lệ dừng lỗ, giảm xác suất phá vỡ dừng lỗ.
- Đánh giá lại chi phí giao dịch thực tế
Thêm các chi phí như điểm giao dịch và phí xử lý để kiểm tra lại và tối ưu hóa thiết lập ngăn chặn.
- Đánh giá và tối ưu hóa đa thời gian
Các tham số tối ưu được tìm thấy trong các giai đoạn hoạt động cao và thấp.
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp xu hướng phán đoán đường trung bình và tỷ lệ dừng lỗ quản lý lỗ hổng, đơn giản và dễ dàng, có thể tự do xác định rủi ro thu nhập. Tuy nhiên, tín hiệu giao dịch và thiết lập dừng lỗ của nó có không gian để tối ưu hóa. Cần xem xét các yếu tố như dừng lỗ thích ứng với tỷ lệ biến động, chi phí giao dịch để điều chỉnh tối ưu hóa và tìm kiếm thu nhập ổn định trên cơ sở đơn giản.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Stop Loss Example: Simple Stoploss", overlay=true)
sma_per = input(200, title='SMA Lookback Period', minval=1)
sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %', type=float)/100
sma = sma(close, sma_per)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.entry("Simple SMA Entry", strategy.long, when=crossover(close, sma))
strategy.exit("Stop Loss/TP","Simple SMA Entry", stop=stop_level, limit=take_level)
plot(sma, color=orange, linewidth=2)
plot(stop_level, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(take_level, color=green, style=linebr, linewidth=2)