Tổng quan

Chiến lược động lượng là một chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng biến động giá. Chiến lược này tính toán sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định, đánh giá xu hướng chuyển động của giá, từ đó tạo ra tín hiệu giao dịch. Khi giá có xu hướng tăng, tín hiệu mua được phát ra; khi giá có xu hướng giảm, tín hiệu bán được phát ra. Chiến lược này sử dụng sự giao nhau của hai chỉ báo động lượng để tạo ra tín hiệu giao dịch.

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược này tính toán sự thay đổi của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định để đánh giá động lượng của giá. Cụ thể, nó tính toán sự thay đổi của giá đóng cửa so với giá đóng cửa N kỳ trước đó.

Đầu tiên, tính chỉ báo động lượng thứ nhất MOM0, công thức như sau:

MOM0 = CLOSE - CLOSE[N]

Trong đó, CLOSE là giá đóng cửa kỳ hiện tại, CLOSE[N] là giá đóng cửa N kỳ trước đó. Như vậy, MOM0 > 0 có nghĩa là kỳ hiện tại tăng so với giá đóng cửa N kỳ trước, MOM0 < 0 có nghĩa là kỳ hiện tại giảm so với giá đóng cửa N kỳ trước.

Sau đó, tính chỉ báo động lượng thứ hai MOM1, công thức như sau:

MOM1 = MOM0 - MOM0[1]

Tức là giá trị của MOM0 kỳ hiện tại trừ đi giá trị của MOM0 kỳ trước đó. MOM1 > 0 có nghĩa là MOM0 đang tăng, MOM1 < 0 có nghĩa là MOM0 đang giảm.

Đồng thời tính chỉ báo động lượng thứ ba MOM2, công thức như sau:

MOM2 = CLOSE - CLOSE[1]

Tức là giá đóng cửa kỳ hiện tại trừ đi giá đóng cửa kỳ trước đó. MOM2 > 0 có nghĩa là giá đóng cửa tăng, MOM2 < 0 có nghĩa là giá đóng cửa giảm.

Khi MOM0 > 0 và MOM1 > 0, động lượng tiếp tục tăng, phát ra tín hiệu mua; khi MOM0 < 0 và MOM2 < 0, động lượng tiếp tục giảm, phát ra tín hiệu bán.

Mã code còn thêm điều kiện thời gian time_cond, chỉ khi nằm trong khoảng thời gian backtest đã thiết lập mới phát sinh tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, trước khi đặt lệnh, kiểm tra lại một lần nữa xem điều kiện có còn đúng hay không, tránh trường hợp tín hiệu biến mất nhưng vẫn đặt lệnh.

Phân tích ưu điểm

• Chiến lược động lượng nắm bắt xu hướng thay đổi giá, không bị ảnh hưởng bởi bản thân giá, tránh rủi ro mua đuổi đỉnh bán đáy.
• Sử dụng giao nhau của hai chỉ báo động lượng, có thể lọc các phá vỡ giả, tránh tạo tín hiệu sai.
• Thêm điều kiện thời gian và kiểm tra điều kiện giúp giảm giao dịch không hiệu quả.
• Nguyên lý chiến lược đơn giản, dễ thực hiện.
• Có thể điều chỉnh linh hoạt các tham số, phù hợp với các môi trường thị trường khác nhau.

Phân tích rủi ro

• Chỉ báo động lượng có độ trễ, có thể bỏ lỡ điểm đảo chiều.
• Giao nhau của hai chỉ báo làm tăng hiệu ứng lọc, nhưng cũng có thể bỏ lỡ một số cơ hội.
• Không thể đánh giá sức mạnh và tốc độ tăng hoặc giảm giá.
• Cần lựa chọn tham số cẩn thận, quá nhạy có thể tăng tần suất giao dịch và chi phí trượt giá.
• Hiệu quả phụ thuộc vào tối ưu hóa tham số, tham số cần điều chỉnh theo từng thời kỳ khác nhau.

Có thể giảm rủi ro bằng cách rút ngắn chu kỳ động lượng, đưa vào đánh giá xu hướng hoặc cài đặt dừng lỗ. Cũng có thể xem xét thêm chỉ báo khối lượng giao dịch để lọc.

Hướng tối ưu hóa

• Thử nghiệm các cách tính động lượng khác nhau, như ROC, RSI...
• Thêm đánh giá xu hướng để tránh thị trường đảo chiều dao động.
• Cài đặt chiến lược dừng lỗ để kiểm soát tổn thất từng lệnh.
• Kết hợp chỉ báo khối lượng giao dịch để đảm bảo có khối lượng hỗ trợ.
• Đưa vào thuật toán học máy để tối ưu hóa tham số động.
• Chiến lược đa khung thời gian, phân biệt xu hướng ngắn hạn và dài hạn.
• Xem xét kinh doanh chênh lệch giá xuyên thị trường, tận dụng mối quan hệ giá giữa các thị trường.

Tổng kết

Chiến lược động lượng theo dõi xu hướng biến động giá thay vì bản thân giá, có thể đánh giá hiệu quả hướng nóng của thị trường, nắm bắt cơ hội tăng và giảm giá. Tuy nhiên, động lượng có độ trễ, việc lựa chọn tham số và tối ưu hóa kết hợp là rất quan trọng đối với hiệu quả chiến lược. Chiến lược này dựa trên giao nhau của hai chỉ báo động lượng, có thể lọc một phần nhiễu. Có thể tăng cường hiệu quả chiến lược và kiểm soát rủi ro bằng cách tối ưu hóa tham số liên tục, thêm các chỉ báo kỹ thuật mới, sử dụng học máy, v.v.