Chiến lược này kết hợp các mô hình đảo ngược 123 và các chiến lược động lực RSI để lọc các tín hiệu cho các mục có khả năng cao tại các điểm đảo ngược xu hướng.
Chiến lược này được lấy từ cuốn sách
Cụ thể, nó đi dài khi kết thúc cao hơn kết thúc trước đó trong 2 ngày liên tiếp và đường Slow K 9 giai đoạn dưới 50; nó đi ngắn khi kết thúc thấp hơn kết thúc trước đó trong 2 ngày liên tiếp và đường Fast K 9 giai đoạn trên 50.
Vì vậy, về cơ bản nó sử dụng chỉ số stochastic của thập giá vàng và thập giá chết để xác định khả năng đảo ngược.
Chiến lược này sử dụng hàm ROC để tính tỷ lệ thay đổi giá, và xây dựng chỉ số RSI dựa trên tỷ lệ thay đổi giá để xác định xu hướng động lực.
Nó đi dài khi RSI nằm dưới vùng mua, cho thấy động lực tăng nhanh; nó đi ngắn khi RSI nằm trên vùng bán, cho thấy động lực giảm nhanh.
Các cách có thể để giảm rủi ro:
Chiến lược này cải thiện độ chính xác đầu vào khi đảo ngược xu hướng bằng cách yêu cầu hai tín hiệu đảo ngược xác nhận. Mô hình 123 xác định sự đảo ngược và động lượng RSI xác minh tính hợp lệ. Dễ dàng tối ưu hóa các tham số cho các sản phẩm và sở thích khác nhau. Nhưng hãy cẩn thận với các mục bị thiếu từ sự tích lũy tín hiệu kép. Nhìn chung là một khuôn khổ hiệu quả để xác định xu hướng đảo ngược.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone) =>
pos = 0.0
xPrice = close
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos := iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI based on ROC", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI based on ROC ----")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_ROC = RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_ROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRSI_ROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )