Chiến lược kiểm tra ngược chỉ số biến động tương đối

Tổng quan

Chỉ số tương đối dao động (RVI) là một chỉ số kỹ thuật được cải tiến từ chỉ số tương đối mạnh (RSI). Nó đo lường hướng biến động bằng cách tính toán chênh lệch tiêu chuẩn của giá đóng cửa trong 10 ngày, để đánh giá xu hướng và sức mạnh của thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Lập luận cốt lõi của chiến lược này là:

1. Tính phân chênh lệch tiêu chuẩn StdDev trong 10 ngày.

2. Tính toán phần giá đóng cửa trong 10 ngày tăng so với ngày trước.

3. Tính phần d của giá đóng cửa trong 10 ngày thấp hơn giá đóng cửa ngày trước.

4. Sử dụng phương pháp làm mịn chỉ số để tính toán trung bình di chuyển chỉ số 14 ngày của u và d nU và nD ◦

5. Tính tỷ lệ nU và nD và nhân nó với 100 để có được chỉ số nRes.

6. Khi nRes thấp hơn khu vực mua, hãy làm trống, và khi cao hơn khu vực bán, hãy làm nhiều.

7. Có thể thiết lập các tham số mua và bán và giao dịch ngược trong mã.

Chiến lược này được sử dụng để đánh giá xu hướng tiếp theo của thị trường bằng cách so sánh sự khác biệt nhiều điểm của biến động giá cuối trong 10 ngày. Khi biến động nhiều đầu là tín hiệu lạc quan khi biến động nhiều đầu là tín hiệu giảm khi biến động lớn hơn.

Phân tích lợi thế

Chiến lược đo lường chỉ số tương đối dao động có những lợi thế sau:

1. Sử dụng giá đóng cửa tiêu chuẩn chênh lệch tính toán biến động, so với giá chính nó có thể phản ánh thông tin biến động thị trường.

2. Phương pháp tính toán đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu.

3. Các tín hiệu mua và bán được tạo ra một cách rõ ràng, không cần phải phân tích lại.

4. Có thể thiết lập các tham số mua và bán khu vực một cách linh hoạt, điều chỉnh độ nhạy của chiến lược.

5. Hỗ trợ giao dịch ngược, có thể được sử dụng cho các loại thị trường khác nhau.

6. Hình ảnh hiển thị đường chỉ số và khu vực mua và bán, tạo ra tín hiệu giao dịch trực quan.

7. Phản hồi đã chứng minh hiệu quả của chiến lược này.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. Các tín hiệu mua và bán có thể bị sai lệch, nên được đánh giá kết hợp với xu hướng và kháng cự hỗ trợ.

2. Chỉ tính đến biến động của giá đóng cửa, không thể phản ánh giá trong giao dịch.

3. Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến giao dịch quá thường xuyên hoặc thu nhập giảm.

4. Chi phí giao dịch trên thị trường sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng.

5. Trong mô hình giao dịch ngược, rủi ro mất mát sẽ tăng lên.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:

1. Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác để lọc các tín hiệu báo cáo sai. Ví dụ MACD, KD, v.v.

2. Tăng tỷ lệ mở kho.

3. Tối ưu hóa vùng mua và bán để tín hiệu chính xác hơn.

4. Tăng hệ thống ngăn chặn để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.

5. Giảm quy mô vị trí trong bối cảnh biến động cao.

6. Kiểm tra các thiết lập tham số chỉ số khác nhau, chẳng hạn như số ngày tính toán, tham số trơn chỉ số, v.v.

Tóm tắt

Chiến lược đo đạc chỉ số tương đối dao động đánh giá hướng thị trường bằng cách so sánh biến động không gian, thực hiện một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản và trực quan hơn. Chiến lược này có lợi thế là logic rõ ràng, dễ thực hiện, hiệu quả đo đạc tốt, có thể cải thiện hiệu suất giao dịch của nó bằng cách tối ưu hóa thích hợp. Tuy nhiên, giao dịch vẫn cần chú ý đến kiểm soát rủi ro và kết hợp với các chỉ số khác để xác minh tín hiệu giao dịch.