Chỉ số biến động tương đối (RVI) là một chỉ số kỹ thuật là một phiên bản sửa đổi của Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Nó đo hướng biến động bằng cách tính lệch chuẩn của giá đóng trong 10 ngày qua để xác định xu hướng và sức mạnh thị trường.
Logic cốt lõi của chiến lược này là:
Tính toán độ lệch chuẩn của giá đóng cửa trong 10 ngày qua, StdDev.
Tính toán phần giá đóng cửa cao hơn ngày trước trong 10 ngày qua, u.
Tính toán phần giá đóng cửa thấp hơn ngày trước trong 10 ngày qua, d.
Sử dụng làm mịn theo cấp số nhân để tính toán trung bình di chuyển theo cấp số nhân 14 ngày của u và d, nU và nD.
Tính toán tỷ lệ nU và nD, sau đó nhân với 100 để có được chỉ số biến động nRes.
Đi ngắn khi nRes thấp hơn vùng mua, và đi dài khi nRes cao hơn vùng bán.
Các tham số vùng mua và bán và giao dịch ngược có thể được đặt trong mã.
Bằng cách so sánh sự khác biệt giữa biến động tăng và giảm trong 10 ngày qua, chiến lược đánh giá hướng có thể của động thái thị trường tiếp theo. Khi biến động tăng lớn hơn, đó là tín hiệu tăng, và khi biến động giảm lớn hơn, đó là tín hiệu giảm.
Chiến lược backtesting RVI có những lợi thế sau:
Sử dụng độ lệch chuẩn của giá đóng cửa để đo lường biến động phản ánh tốt hơn thông tin biến động thị trường hơn là chỉ giá.
Phương pháp tính toán đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện.
Các tín hiệu mua và bán được tạo ra là rõ ràng, không cần phán đoán thứ cấp.
Các thông số vùng mua và bán có thể được thiết lập linh hoạt để điều chỉnh độ nhạy của chiến lược.
Hỗ trợ giao dịch ngược, có thể được sử dụng trong các loại thị trường khác nhau.
Hiển thị hiển thị đường chỉ số và các khu vực giao dịch tạo ra các tín hiệu giao dịch trực quan.
Kiểm tra hậu quả đã xác minh hiệu quả của chiến lược này.
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Các tín hiệu mua và bán có thể có tín hiệu sai, nên kết hợp phân tích xu hướng và hỗ trợ / kháng cự.
Chỉ xem xét biến động giá đóng cửa, không thể phản ánh hành động giá trong ngày.
Cài đặt tham số không chính xác có thể dẫn đến giao dịch quá mức hoặc lợi nhuận thấp hơn.
Chi phí giao dịch trong giao dịch trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng.
Nguy cơ mất mát lớn hơn trong chế độ giao dịch ngược.
Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác để lọc các tín hiệu sai, như MACD, KD v.v.
Thêm điều chỉnh động của kích thước vị trí.
Tối ưu hóa phạm vi mua và bán vùng cho tín hiệu chính xác hơn.
Thêm các cơ chế dừng lỗ để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất.
Giảm kích thước vị trí trong điều kiện biến động cao.
Kiểm tra các thiết lập tham số chỉ số khác nhau, chẳng hạn như thời gian tính toán, tham số làm mịn vv.
Chiến lược kiểm tra ngược RVI đánh giá hướng thị trường bằng cách so sánh biến động tăng / giảm, thực hiện một xu hướng đơn giản và trực quan sau chiến lược. Những lợi thế là logic rõ ràng, thực hiện dễ dàng, kết quả kiểm tra ngược tốt. Nó có thể được cải thiện thông qua tối ưu hóa thích hợp.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")