Chiến lược đường trung bình động hàm mũ kép nhanh DEMA
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược trung bình di chuyển hai chỉ số nhanh DEMA là chiến lược giao dịch đường ngắn dựa trên DEMA. Chiến lược này kết hợp tính trơn tru của đường trung bình di chuyển và lợi thế phản ứng nhanh của EMA, nhằm sử dụng sự giao thoa của đường DEMA để nắm bắt xu hướng giá đường ngắn và tạo ra lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên các dấu hiệu mua và bán của DEMA Fast và DEMA Slow.
Công thức tính toán của đường nhanh cụ thể là:
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
Công thức tính toán của dòng chậm là:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
Trong đó, fastPeriod và slowPeriod tương ứng đại diện cho chu kỳ tham số của đường nhanh và đường chậm.
Khi đường nhanh đi qua đường chậm sẽ tạo ra tín hiệu mua, khi đường nhanh đi qua đường chậm sẽ tạo ra tín hiệu bán.
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
Chiến lược này xác định hướng giao dịch cụ thể dựa trên tình trạng giao nhau của đường DEMA.
Phân tích lợi thế
DEMA có độ nhạy cao hơn so với đường trung bình di chuyển truyền thống và có thể phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá. Điều này cho phép chiến lược này nắm bắt nhiều cơ hội giao dịch đường ngắn hơn.
Ngoài ra, đường DEMA kết hợp các tính năng mịn của đường trung bình di chuyển, có thể lọc một phần tiếng ồn thị trường, tránh phát sinh các tín hiệu sai.
Ngoài ra, chiến lược này sử dụng kết hợp đường dây nhanh và chậm để tránh giao thoa ảo ở một mức độ nhất định. Các tham số của đường dây nhanh và đường dây chậm được thiết lập khác nhau, và tín hiệu giao thoa đáng tin cậy hơn.
Do đó, DEMA có lợi thế về tốc độ phản ứng nhanh, lọc tiếng ồn, tín hiệu ổn định và đáng tin cậy cho chiến lược trung bình di chuyển nhị phân nhanh.
Phân tích rủi ro
Mặc dù đường DEMA ổn định hơn đường EMA, nhưng vẫn có thể có nguy cơ giao thoa ảo, tạo ra tín hiệu sai. Đối với điểm này, bạn có thể điều chỉnh các tham số chu kỳ đường chậm nhanh một cách thích hợp, đảm bảo đường nhanh đủ nhạy và đường chậm đủ ổn định.
Ngoài ra, là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, nó nhạy cảm với chi phí giao dịch. Nếu giao dịch quá thường xuyên hoặc đặt khối lượng giao dịch quá nhỏ, chi phí giao dịch có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Vì vậy, hãy thiết lập các tham số giao dịch hợp lý và kiểm soát chi phí.
Cuối cùng, bất kỳ chiến lược chỉ số kỹ thuật nào cũng không thể hoàn toàn tránh được sự cố dừng lỗ, cần được kết hợp với quản lý tài chính hợp lý để kiểm soát rủi ro.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này vẫn có thể được tối ưu hóa:
Có thể thử nghiệm các kết hợp các tham số khác nhau của chu kỳ để tìm các kết hợp tham số tốt nhất.
Các chỉ số kỹ thuật khác có thể được thêm vào để xác nhận tín hiệu giao dịch, chẳng hạn như RSI, để tránh các tín hiệu sai.
Có thể tối ưu hóa cho các trường hợp dừng lỗ. Ví dụ: thiết lập dừng di chuyển để khóa lợi nhuận.
Các biện pháp có thể tối ưu hóa chiến lược quản lý tiền, chẳng hạn như điều chỉnh khối lượng giao dịch theo số tiền trên tài khoản hoặc giới thiệu các vị trí điều chỉnh biến động.
Tóm tắt
DEMA là một chiến lược giao dịch đường ngắn ổn định hơn. Nó phản ứng nhanh và có khả năng lọc mịn hơn. Chiến lược này có thể nắm bắt nhiều cơ hội ngắn hơn so với các chỉ số như SMA.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )