Chiến lược quyền chọn định lượng Double Bol Line

Tổng quan

Chiến lược tùy chọn định lượng đường kép là một chiến lược giao dịch tùy chọn sử dụng kênh đường kép và chỉ số RSI để tạo ra tín hiệu giao dịch. Chiến lược này phát hiện thị trường bị đảo ngược sau một hành động đơn phương mạnh mẽ, mặc dù tín hiệu ít hơn nhưng đáng thử.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng hai nhóm các tham số khác nhau cùng một lúc. Các tham số của nhóm đầu tiên là 20 độ dài và độ chênh lệch tiêu chuẩn là 2. Các tham số của nhóm thứ hai là 20 độ dài và độ chênh lệch tiêu chuẩn là 3.

Tín hiệu mua được tạo ra khi giá thấp hơn đường băng của bảng thứ hai và RSI ((14) <= 20; Tín hiệu bán được tạo ra khi giá cao hơn đường băng của bảng thứ hai và RSI ((14) > = 80.

Theo lý thuyết, giá vượt qua và đi xuống đường dây bên ngoài đường dây Pull có khả năng đảo ngược xu hướng hiện tại. Kết hợp với tín hiệu mua bán của RSI có thể giúp tăng hiệu quả. Sử dụng đường dây Pull đôi có thể sử dụng các tham số khác nhau để nắm bắt nhiều cơ hội đảo ngược hơn.

Phân tích lợi thế

• Sử dụng băng tần đôi để tăng khả năng nắm bắt cơ hội đảo ngược

Chiến lược này sử dụng hai nhóm ba lô với các tham số khác nhau, có thể dễ dàng hơn để bắt được tín hiệu đảo ngược giá khi biến động tăng lên. So với một ba lô duy nhất, nó có hiệu quả trong việc nâng cao khả năng thực hiện giao dịch đảo ngược.

• Chỉ số RSI tránh phá vỡ giả, lọc tín hiệu vô hiệu

Chỉ số RSI có thể xác định hiệu quả liệu thị trường có đang quá mua hay quá bán hay không, lọc ra một số tín hiệu phá vỡ không hiệu quả. RSI có thể tương tác với dải Bore và tăng độ tin cậy của tín hiệu.

• Đây là một ví dụ điển hình để ghi lại sự thay đổi mạnh mẽ của tình hình.

Giao diện hai cực kết hợp với RSI có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội đảo ngược sau khi thị trường có một đột phá đơn phương mạnh mẽ. Những tín hiệu đảo ngược như vậy có không gian lợi nhuận lớn nhưng không có tần suất cao, phù hợp để sử dụng quyền chọn để giao dịch.

• Tỷ lệ giao dịch thấp, rút tiền có thể kiểm soát được

Chiến lược này giao dịch không có tần số cao, có thể kiểm soát hiệu quả chi phí tháo gỡ và trượt giao dịch. Không theo đuổi giao dịch tần số cao cũng phù hợp hơn với đặc điểm giao dịch quyền chọn.

Phân tích rủi ro

• Có ít tín hiệu, có thể không có giao dịch trong thời gian dài

Vì chiến lược này chủ yếu sử dụng các biến đổi để nắm bắt, tín hiệu có thể ít hơn trong một xu hướng liên tục. Cần phải chịu rủi ro không giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

• Khó tạo ra tín hiệu khi không đủ dao động

Khi thị trường biến động chậm, giá sẽ khó phá vỡ đường dây Boll, dẫn đến tín hiệu giao dịch không đủ. Điều này đòi hỏi phải chịu rủi ro không giao dịch trong một thời gian.

• Rủi ro của sự thất bại

Hướng tối ưu hóa

• Tối ưu hóa tham số của vùng Bore

Có thể thử nghiệm các tổ hợp tham số với độ dài khác nhau và số lần chênh lệch tiêu chuẩn để tìm các tham số tối ưu để tăng hiệu quả chiến lược.

• Thêm bộ lọc cho các chỉ số khác

Các chỉ số khác như MACD, KD có thể được thử nghiệm để hỗ trợ lọc tín hiệu giao dịch và cải thiện chất lượng tín hiệu.

• Tối ưu hóa lựa chọn hợp đồng quyền chọn

Lựa chọn hợp đồng quyền chọn phù hợp theo biến động của thị trường sẽ giúp tối đa hóa hiệu quả chiến lược.

• Lựa chọn thời gian giao dịch tối ưu

Thử nghiệm có thể tìm ra khoảng thời gian giao dịch tốt nhất, tránh các tín hiệu không hiệu quả và tăng hiệu quả chiến lược.

Tóm tắt

Chiến lược tùy chọn định lượng đường hai cực nói chung là một chiến lược giao dịch đảo ngược tần số thấp có hiệu quả. Sử dụng băng tần kép làm tăng xác suất bắt và thêm chỉ số RSI để cải thiện chất lượng tín hiệu. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch tần số thấp, không thể giao dịch tần số cao và có một số rủi ro thất bại đảo ngược.