Chiến lược động lượng kép

Tổng quan

Chiến lược hai động lực sử dụng hai chỉ số động lực nhanh và chậm để tạo ra tín hiệu giao dịch và tín hiệu thoát. Đây là một chiến lược phản ứng nhanh, áp dụng cho các giống xu hướng trên đường ngày và đường 4 giờ.

Chế độ điều hành có thể được thiết lập là nhiều trống hoặc chỉ nhiều đầu.

Bạn cũng có thể thiết lập dừng cố định hoặc bỏ qua dừng để chiến lược chỉ hoạt động theo tín hiệu vào và ra.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng chỉ số động lực của chu kỳ nhanh (bằng 5 ngày) và chu kỳ chậm (bằng 10 ngày).

Khi động cơ chậm và động cơ nhanh cùng lớn hơn 0, tạo ra tín hiệu đa.

Khi chuyển động chậm hoặc chuyển động nhanh nhỏ hơn 0, tạo ra tín hiệu cân bằng.

Tương tự như vậy, khi động cơ chậm và động cơ nhanh đều nhỏ hơn 0, sẽ tạo ra tín hiệu dừng. Khi động cơ chậm hoặc động cơ nhanh lớn hơn 0, sẽ tạo ra tín hiệu cân bằng.

Vì vậy, chiến lược này sử dụng sự giao thoa của hai nhóm động lực chu kỳ khác nhau để nắm bắt sự thay đổi trong xu hướng và thực hiện theo dõi xu hướng.

Phân tích lợi thế

• Sử dụng chỉ số động lượng kép, bạn có thể nắm bắt chính xác hơn sự thay đổi của xu hướng thị trường, giảm tín hiệu giả.

• Động lực chu kỳ nhanh nhạy cảm với sự thay đổi của thị trường, có thể phản ứng nhanh với xu hướng; chu kỳ chậm lọc tiếng ồn thị trường, đảm bảo hướng giao dịch đúng.

• Lựa chọn linh hoạt để giao dịch nhiều hoặc hai chiều, phù hợp với sở thích giao dịch khác nhau.

• Có thể chọn sử dụng dừng lỗ, kiểm soát rủi ro.

• Chiến lược này phản ứng nhạy cảm, đặc biệt phù hợp với giao dịch xu hướng trong đường nét hoặc chu kỳ cao hơn, có thể mang lại lợi nhuận vượt trội.

Phân tích rủi ro

• Chiến lược hai động lực phụ thuộc vào giá trị chỉ số lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0 để đánh giá xu hướng, có một sự chậm trễ nhất định.

• Chiến lược này phụ thuộc nhiều hơn vào xu hướng, hoạt động kém trong thị trường tổng hợp, dễ tạo ra quá nhiều giao dịch, dẫn đến tăng phí giao dịch.

• Nếu không sử dụng lệnh dừng lỗ, có nguy cơ mất mát đơn lẻ lớn.

• Các loại và chu kỳ không phù hợp cũng có thể dẫn đến hiệu suất chiến lược kém.

Để kiểm soát rủi ro, khuyến cáo điều chỉnh các tham số chu kỳ động lượng phù hợp và đặt tỷ lệ dừng cố định hợp lý. Đồng thời chọn các giống có xu hướng rõ ràng và vận hành chiến lược trên đường nắng hoặc chu kỳ cao hơn.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Thêm các bộ lọc cho các chỉ số khác, chẳng hạn như MACD hoặc RSI, để tránh giao dịch sai ở điểm biến động xu hướng.

2. Tăng cơ chế dừng lỗ thích ứng, động điều chỉnh mức dừng lỗ theo mức độ biến động của thị trường.

3. Tối ưu hóa các tham số động lực, tìm các kết hợp tham số phù hợp hơn cho các giống khác nhau. Có thể thực hiện bằng các phương pháp như tối ưu hóa từng bước, phân tích tiến bộ.

4. Tăng cơ chế quản lý vị trí, điều chỉnh kích thước vị trí mới theo thu nhập trước.

5. Phân biệt giữa thị trường đa đầu và thị trường vô đầu, sử dụng chiến lược nhập cảnh không đối xứng. Thị trường vô đầu có thể mạnh mẽ hơn, thị trường đa đầu có thể thận trọng hơn.

Tóm tắt

Chiến lược hai động lực có thể nhận được lợi nhuận vượt trội tốt hơn bằng cách đánh giá xu hướng xu hướng bằng cách kết hợp các chỉ số động lực nhanh và chậm, sử dụng các chỉ số đơn giản để nắm bắt sự thay đổi xu hướng thị trường, phù hợp để theo dõi xu hướng rõ ràng trong ngày hoặc giữa ngày. Đồng thời, chiến lược này cũng có một số rủi ro bị tụt hậu, cần kiểm soát rủi ro kết hợp với dừng và các chỉ số khác và tối ưu hóa cho các giống và tham số để có được hiệu suất ổn định hơn.