Chiến lược giao cắt đường trung bình động

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng đường trung bình di chuyển để đánh giá xu hướng để phát hiện các cơ hội mua và bán tiềm năng. Nó sử dụng cả đường trung bình di chuyển nhanh và đường trung bình di chuyển chậm để tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên sự giao nhau của chúng.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng hai trung bình di chuyển có thời gian khác nhau. Một là trung bình di chuyển có thời gian ngắn, được thiết lập là 20 ngày, được sử dụng để nắm bắt xu hướng ngắn hạn của giá; và một là trung bình di chuyển có thời gian dài, được thiết lập là 120 ngày, được sử dụng để đo xu hướng dài hạn của giá.

Khi đường trung bình di chuyển nhanh đi qua đường trung bình di chuyển chậm từ phía dưới, được coi là tín hiệu gai vàng, thể hiện xu hướng ngắn hạn lên, có thể mua. Khi đường trung bình di chuyển nhanh đi từ phía trên xuống đường trung bình di chuyển chậm, được coi là tín hiệu gai chết, thể hiện xu hướng ngắn hạn, có thể bán.

Chiến lược này sử dụng ta.crossover và ta.crossunder để đánh giá sự giao thoa của đường trung bình di chuyển, và khi giao thoa xảy ra, nó sẽ kích hoạt tín hiệu mua hoặc bán tương ứng.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là đơn giản và dễ sử dụng. Đường trung bình di chuyển là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất, các nguyên tắc chiến lược của nó dễ hiểu và người không chuyên nghiệp cũng có thể nắm bắt nhanh chóng. Đồng thời, đường trung bình di chuyển có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và xác định hướng xu hướng.

So với các chỉ số phức tạp khác, trung bình di chuyển có thể tạo ra một chiến lược ít khó hơn. Nó chỉ cần tối ưu hóa các tham số chu kỳ của trung bình di chuyển để xây dựng một hệ thống chiến lược ổn định.

Ngoài ra, các chiến lược trung bình di chuyển cũng có tính linh hoạt. Các tham số khác nhau có thể được thiết lập cho các loại giao dịch khác nhau, các chu kỳ thời gian khác nhau, từ dài hạn đến ngắn hạn.

Phân tích rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là có nhiều tín hiệu sai. Khi xu hướng thị trường thay đổi nhiều lần, trung bình di chuyển nhanh và trung bình di chuyển chậm sẽ giao nhau, tạo ra một lượng lớn tín hiệu giao dịch không cần thiết. Tại thời điểm này, nên điều chỉnh chu kỳ trung bình di chuyển thích hợp và lọc ra một số tiếng ồn.

Một rủi ro tiềm ẩn khác là các đường trung bình di chuyển có độ trễ. Khi có xu hướng mới, đường trung bình di chuyển sẽ mất một thời gian để phản ánh, và sự chênh lệch thời gian này có thể dẫn đến mất điểm trượt.

Ngoài ra, chiến lược này không tính đến tác động của các sự kiện bất ngờ, chẳng hạn như tin tức về lợi nhuận / lợi nhuận lớn. Những sự kiện như vậy có thể phá vỡ hiệu quả của trung bình di chuyển và nên đặt dừng để kiểm soát rủi ro.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm bằng cách:

1. Thêm các điều kiện lọc, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, để tránh các tín hiệu sai trong tình huống chấn động.

2. Sử dụng trung bình di chuyển thích ứng, cho phép chu kỳ của trung bình di chuyển được điều chỉnh động theo tỷ lệ biến động, để thích ứng nhanh hơn với sự thay đổi của thị trường.

3. Kết hợp với các chỉ số khác như MACD, Stochastic, v.v. để sử dụng nhiều yếu tố hơn để xác nhận tín hiệu trung bình di chuyển.

4. Thiết lập kênh giá, chỉ xem xét tín hiệu giao dịch khi phá vỡ kênh, tránh giao dịch lặp lại không cần thiết.

5. Thiết lập các điều kiện dừng lỗ để tăng sự ổn định của chiến lược.

Tóm tắt

Tóm lại, chiến lược vượt qua đường trung bình di chuyển này sử dụng các đường trung bình di chuyển nhanh và chậm để tạo ra tín hiệu giao dịch. Nó đơn giản và dễ sử dụng, có thể xác định hướng xu hướng, nhưng cũng có nguy cơ tạo ra tín hiệu sai và vấn đề tụt hậu.