Tổng quan

Hệ thống giao dịch dựa trên đường trung bình động ba lớp là một chiến lược giao dịch cổ phiếu điển hình theo xu hướng. Nó sử dụng sự giao cắt của ba đường trung bình động với các độ dài thời gian khác nhau làm tín hiệu mua và bán. Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động trung hạn và đường trung bình động trung hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn, tín hiệu mua được phát ra; khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động trung hạn và đường trung bình động trung hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn, tín hiệu bán được phát ra.

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược này dựa trên ba đường trung bình động: đường trung bình động dài hạn ma1, đường trung bình động trung hạn ma2 và đường trung bình động ngắn hạn ma3. Đầu tiên tính ba đường này:

            pine
            
            
length1 = input(18,'Dài hạn') 
length2 = input(9,'Trung hạn')
length3 = input(4,'Ngắn hạn')

ma1 := sma(close,length1) 
ma2 := sma(close,length2)
ma3 := sma(close,length3)

Trong đó, length1, length2 và length3 lần lượt xác định độ dài thời gian của ba đường trung bình động. Hàm sma tính giá trị trung bình động đơn giản của giá đóng cửa (close) trên độ dài tương ứng.

Sau đó sử dụng sự giao cắt của ba đường trung bình động để xác định thời điểm mua và bán:

            pine
            
            
if ma2 > ma1 and ma3 > ma3[1] 
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if ma2 < ma1 and ma3 < ma3[1]
    strategy.entry("Short", strategy.short) 

Khi đường trung hạn ma2 cắt lên trên đường dài hạn ma1 và đường ngắn hạn ma3 cắt lên trên ma3 của chu kỳ trước, tín hiệu mua (Long) được phát ra. Khi đường trung hạn ma2 cắt xuống dưới đường dài hạn ma1 và đường ngắn hạn ma3 cắt xuống dưới ma3 của chu kỳ trước, tín hiệu bán (Short) được phát ra.

Ưu điểm của chiến lược

• Sử dụng ba đường trung bình động giúp xác định rõ ràng sự thay đổi xu hướng.
• Sự kết hợp giữa ngắn hạn và dài hạn có thể lọc bỏ một số nhiễu thị trường ngắn hạn, bám theo xu hướng dài hạn hơn.
• Quy tắc đơn giản, dễ thực hiện.
• Có thể điều chỉnh tham số của ba đường trung bình động để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.

Rủi ro của chiến lược

• Điểm mua và điểm bán đều được xác nhận sau khi sự kiện xảy ra, không hoàn toàn tránh được thua lỗ.
• Khi giá cổ phiếu dao động gần các đường trung bình động, sẽ xuất hiện nhiều tín hiệu giả.
• Đường dài hạn quá dài có thể bỏ lỡ các điểm đảo chiều xu hướng. Đường ngắn hạn quá ngắn có thể gây ra giao dịch thường xuyên do nhiễu.
• Không xử lý tốt các thị trường đi ngang.

Có thể giảm thiểu các rủi ro này bằng cách tối ưu hóa tham số phù hợp, kết hợp các chỉ báo khác làm bộ lọc.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

• Có thể kiểm tra các tổ hợp tham số độ dài khác nhau để tìm tham số tốt nhất.
• Có thể thêm lệnh dừng lỗ (stop loss) để kiểm soát thua lỗ.
• Có thể thêm các chỉ báo khác để đánh giá sức mạnh và sự phân kỳ, tránh nhầm lẫn. Ví dụ: MACD, KD, v.v.
• Có thể lựa chọn chiến lược chốt lời phù hợp dựa trên tình hình thực tế.

Tổng kết

Chiến lược giao dịch dựa trên đường trung bình động ba lớp thuộc loại chiến lược bám theo xu hướng đơn giản và thiết thực. Nó dựa vào sự giao cắt của ba đường trung bình động để xác định sự thay đổi của xu hướng thị trường nhằm phát ra tín hiệu giao dịch. Ưu điểm của chiến lược này là quy tắc đơn giản, có thể bám theo xu hướng hiệu quả, phù hợp với giao dịch trung và dài hạn. Tuy nhiên, cũng tồn tại một số rủi ro tín hiệu giả và rủi ro sụt giảm (drawdown). Có thể cải thiện bằng cách tối ưu hóa tham số, thêm các chỉ báo phụ trợ, v.v., để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau. Nhìn chung, chiến lược giao dịch đường trung bình động ba lớp là một chiến lược cơ bản nhập môn trong giao dịch định lượng, là một khởi đầu tốt cho việc học giao dịch thuật toán.