Chiến lược kết hợp nhiều chỉ số
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này tạo ra tín hiệu giao dịch chính xác và đáng tin cậy hơn bằng cách kết hợp sử dụng nhiều loại chỉ số kỹ thuật khác nhau. Chiến lược bao gồm hai phần: phần đầu tiên sử dụng chiến lược đảo ngược 123 và phần thứ hai sử dụng chỉ số TEMA. Các tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi cả hai được kết hợp để lọc các tín hiệu sai và nâng cao chất lượng tín hiệu.
Nguyên tắc chiến lược
Phần đầu tiên sử dụng chiến lược 123 reversal. Chiến lược này dựa trên chỉ số stochastic, tạo ra tín hiệu mua hoặc bán khi giá cổ phiếu bị đảo ngược (ví dụ: giá đóng cửa hai ngày bị đảo ngược) và chỉ số stochastic hiển thị tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức.
Cụ thể, nếu giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa ngày hôm trước và đường chậm stochastic thấp hơn 50, sẽ tạo ra tín hiệu mua. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm trước và đường nhanh stochastic cao hơn 50, sẽ tạo ra tín hiệu bán.
Phần thứ hai sử dụng chỉ số TEMA. TEMA đại diện cho trung bình di chuyển chỉ số ba, tính theo cách sau:
TEMA = 3*EMA(CLOSE, N) - 3*EMA(EMA(CLOSE, N), N) + EMA(EMA(EMA(CLOSE, N), N), N)
Trong đó, N là chiều dài tham số. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá chỉ số TEMA, tạo ra tín hiệu mua; Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá chỉ số TEMA, tạo ra tín hiệu bán.
Cuối cùng, kết hợp các tín hiệu của hai chỉ số. Chỉ khi hai chỉ số tạo ra một tín hiệu phù hợp (cả hai mua hoặc cả hai bán), tín hiệu giao dịch thực tế sẽ được tạo ra.
Lợi thế chiến lược
- Bằng cách kết hợp nhiều chỉ số, bạn có thể lọc ra một số tín hiệu sai và cải thiện chất lượng tín hiệu.
- 123 Chiến lược đảo ngược dựa trên sự đảo ngược thực tế của giá cổ phiếu, tránh mua cao trong xu hướng và bán hoảng sợ.
- TEMA có thể làm giảm tiếng ồn và tạo ra tín hiệu đáng tin cậy hơn bằng cách làm mịn nhiều lần.
- Sự kết hợp của hai loại chỉ số khác nhau có thể đảm bảo độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.
Rủi ro và tối ưu hóa
- Chiến lược đảo ngược tự nó có nguy cơ bỏ lỡ xu hướng lớn trong thị trường bò. Các tham số của chiến lược đảo ngược có thể được điều chỉnh thích hợp để giảm khả năng bỏ lỡ.
- TEMA là một chỉ số theo dõi xu hướng, có khả năng tạo ra tín hiệu sai. Các tham số của TEMA có thể được điều chỉnh thích hợp, tối ưu hóa độ nhạy của chỉ số.
- Hai chỉ số có thể gây ra tín hiệu quá hiếm nếu tham số được chọn không đúng. Các tham số cần được điều chỉnh để đạt được tần suất giao dịch thích hợp.
- Bạn có thể xem xét thêm bộ lọc, tắt chiến lược trong một môi trường thị trường cụ thể để kiểm soát rủi ro.
Tóm tắt
Chiến lược này cải thiện chất lượng tín hiệu giao dịch bằng cách kết hợp nhiều chỉ số hợp lý và là một chiến lược giao dịch định lượng rất hiệu quả. Tuy nhiên, cần chú ý đến kiểm soát rủi ro, điều chỉnh các tham số thích hợp hoặc thêm các thành phần khác để tối ưu hóa để chiến lược có thể hoạt động ổn định trên các thị trường khác nhau.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )