Chiến lược đột phá của ARGO Band
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ ARGO là một chiến lược giao dịch 4 giờ dựa trên phá vỡ kênh. Chiến lược này kết hợp các kênh Brinh và nguyên tắc phá vỡ để tạo ra tín hiệu giao dịch trong khoảng thời gian 4 giờ để nắm bắt biến động giá lớn hơn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bắt đầu bằng cách tính các mức giá cao nhất và thấp nhất trong một chu kỳ nhất định để tạo ra phạm vi kênh. Sau đó, tính các đường trung tâm của kênh và các đường Brinh trên và dưới đường của kênh.
Cụ thể, chiến lược đầu tiên tính giá upBound và giá downBound cao nhất trong vòng N chu kỳ ([ 47 chu kỳ mặc định]) để tạo ra đường biên trên và dưới của kênh. Sau đó, thiết lập một điểm lệch ([ 1 mặc định]) và Tol ([ 1000 mặc định]) và tính đường biên trên đường BoundUp và đường biên dưới đường BoundDown.
Ngoài ra, chiến lược này cũng đặt các điều kiện dừng lỗ. Mua dừng là gần đường ray dưới, bán dừng là gần đường ray trên. Đặt dừng là tỷ lệ lợi nhuận mục tiêu của đầu vào.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng nguyên tắc kênh Brin để điều chỉnh phạm vi kênh theo biến động của thị trường, tránh bị ảnh hưởng bởi giao dịch ồn ào
- Chu kỳ hoạt động 4 giờ, có thể nắm bắt biến động giá lớn, có nhiều cơ hội lợi nhuận
- Kết hợp với chiến lược phá vỡ, có thể tạo ra tín hiệu giao dịch tại các điểm chuyển hướng, kịp thời bắt được giá nhảy vọt
- Cài đặt Stop Loss Stop để kiểm soát tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận cho mỗi giao dịch
Rủi ro và giải pháp
- Các giao dịch Brin-Channel dễ tạo ra các đột phá giả mạo và có nguy cơ bị giam giữ
- Hoạt động chu kỳ lớn, dễ bị rủi ro gia tăng lỗ
- Thiết lập không theo dõi là không hợp lý và có thể gây ra tổn thất lớn hơn khả năng chịu đựng
- Giải pháp:
- Thiết lập thông số lối đi hợp lý để tránh đột phá giả
- Cẩn thận xác định vị trí và điểm dừng lỗ
- Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, kiểm soát chặt chẽ rủi ro giao dịch đơn lẻ
Hướng tối ưu hóa
- Tối ưu hóa các tham số của kênh Blink để nó gần gũi hơn với biến động của thị trường
- Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ để đạt được sự điều chỉnh năng động của tỷ lệ lợi nhuận rủi ro
- Tăng các điều kiện lọc giao dịch để tránh bị đặt và theo đuổi điểm cao
- Tăng khả năng phán đoán đa yếu tố, tránh các đột phá giả tạo dẫn đến tín hiệu sai
- Kết hợp các chỉ số xu hướng và biến động để tăng độ chính xác của quyết định
- Tối ưu hóa chiến lược quản lý vốn, điều chỉnh vị trí theo các tình huống thị trường khác nhau
Tóm tắt
Chiến lược phá vỡ ARGO là một chiến lược giao dịch đường dài trung bình trong 4 giờ sử dụng kênh Brin và nguyên tắc phá vỡ. So với giao dịch đường ngắn, chiến lược này chú trọng hơn vào việc nắm bắt các điểm biến của xu hướng đường dài trung bình.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("ARGO_BAND-STRATEGY", overlay=true,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=100,currency=currency.USD)
// A 4hours Breakout Strategy work in progres..it's a starting point, thanks to all tradingview community
//How to use: test it only on gbpjpy 240 min, wait the end of the candle to place next order, red and blue dots are short and long stop orders, Targets are Upper and lowerBands. Test it and enjoy but use at your own risk..
//2016 © F.Peluso
risk=input(title="Risk", defval=1)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=47)
stopBound=input(title="Previous",defval=10)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
point=1
tol=1000
stopT=input(title="Stop", defval=5,minval=1, maxval=5)
dev =input(title="Tolerance",defval=2,minval=1, maxval=5)
limitBoundUp=( highest(high, length))*(point-(dev/tol))
limitBoundDown=downBound/(point-(dev/tol))
plot(limitBoundUp[1],linewidth = 3,style = circles, color = navy,trackprice=true),transp=0
plot(limitBoundDown[1],linewidth = 3,style = circles, color = red,trackprice=true,transp=0)
mezzalinea=((upBound+downBound)/2)
// Color Bands
colo = ((close>limitBoundUp[1]) ? blue : (close<upBound[1]) ? white : na)
UpB = plot(upBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=colo)
DownB = plot(limitBoundUp[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=colo)
fill(UpB, DownB, color=colo, transp=90)
plot(limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol)),color=colo)
coloS = ((close<limitBoundDown[1]) ? red : (close>downBound[1]) ? white : na)
DB = plot(downBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=coloS)
DoB = plot(limitBoundDown[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=coloS)
fill(DB, DoB, color=coloS, transp=90)
plot(limitBoundDown[2]*(point+(stopT/tol)),color=coloS)
// Strategy
past=input(title="Past", defval=5)
buy=(crossover(close,limitBoundUp))
closebuy=cross(high[past],upBound[0])
stopbuy = limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol))
sell=crossunder(close,limitBoundDown)
closesell=cross(low[past],downBound[0])
if (not na(close[length]))
if (buy)
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long,stop=limitBoundUp - syminfo.mintick,comment="Long I")
strategy.close("ChBrkLE",when=closebuy)
if (not na(close[length]))
if (sell)
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short,stop=limitBoundDown + syminfo.mintick,comment="Short I")
strategy.close("ChBrkSE",when=closesell)
Target =input(0) * 10
Stop = input(90) * 10
Trailing = input(40) * 10
CQ = 100
TPP = (Target > 0) ? Target : na
SLP = (Stop > 0) ? Stop : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na
strategy.exit("Out Short", "ChBrkSE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Out Long", "ChBrkLE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)