Chiến lược động lượng kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược động lực kép nhằm mục đích mua bán thấp bằng cách nhận diện hình dạng K-line khi cổ phiếu tăng hoặc giảm liên tục. Nó sử dụng các chỉ số đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với giao dịch ngắn giữa và giữa.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên hai chỉ số:Số lượng dây KVàSố lượng đường K giảm。
- Khi giá close tăng vượt qua đường K của LongEnterAfter, bạn sẽ làm thêm; khi giá close giảm vượt qua đường K của LongExitAfter, bạn sẽ bán thêm.
- Khi close giảm vượt ShortEnterAfter một đường K, hãy làm空; khi close tăng vượt ShortExitAfter một đường K, hãy tháo dỡ.
Các tham số trên có thể xác định quy tắc giao dịch cụ thể bằng cách điều chỉnh LongEnterAfter, LongExitAfter, ShortEnterAfter và ShortExitAfter.
Chiến lược này nắm bắt sự thay đổi trong động lực giá cổ phiếu và đánh giá thời gian ra thị trường bằng cách liên tục theo dõi giá đóng cửa hàng ngày. Khi có hình thức K-line của các tham số chỉ số được đặt, thực hiện giao dịch mua hoặc bán bằng.
Tóm lại, cốt lõi của chiến lược động lực kép là nhận diện xu hướng giảm giá cổ phiếu trong thời gian ngắn để xác định hướng và thời gian giao dịch. Nó đơn giản và trực tiếp, có thể điều chỉnh mức độ tích cực của chiến lược thông qua cài đặt tham số.
Phân tích lợi thế
Chiến lược hai động lực có những lợi thế sau:
- Nó đơn giản, trực tiếp, dễ hiểu và dễ thực hiện.
- Các tham số có thể được cấu hình để điều chỉnh mức độ tích cực của chiến lược.
- Theo dõi xu hướng ngắn hạn của giá cổ phiếu có lợi cho việc nắm bắt chuyển động của cổ phiếu.
- Kết hợp với Stop Loss có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả.
- Điều này áp dụng cho các cổ phiếu cá nhân nhạy cảm với biến động giá cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu có giá trị thị trường vừa và nhỏ.
Nhìn chung, chiến lược động lượng đôi phù hợp với các nhà đầu tư nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá cổ phiếu và tìm kiếm tần suất giao dịch cao. Nó có thể nắm bắt hoạt động ngắn hạn của một cổ phiếu và thu được lợi nhuận vượt quá. Bằng cách điều chỉnh các tham số, có thể kiểm soát tần suất và rủi ro của chiến lược.
Phân tích rủi ro
Chiến lược hai động lực cũng có những rủi ro sau:
- Việc quá phụ thuộc vào các thiết lập tham số, các tham số khác nhau có thể dẫn đến sự khác biệt lớn về tần suất giao dịch và thu nhập.
- Chỉ chú ý đến xu hướng ngắn hạn của giá cổ phiếu, có thể bỏ lỡ cơ hội dài hạn.
- Tần suất giao dịch cao làm tăng chi phí giao dịch và rủi ro trượt.
- Thiết lập dừng lỗ không đúng có thể dẫn đến tổn thất vượt quá mức chấp nhận được.
- Không áp dụng cho cổ phiếu có biến động giá hoặc thu hồi dài hạn.
- Có nguy cơ bị bóc lột và cần chú ý đến sự thay đổi của khối lượng giao dịch.
Để kiểm soát rủi ro, các biện pháp sau đây có thể được xem xét:
- Điều chỉnh tham số, giảm tần suất giao dịch, kiểm soát rủi ro tối ưu hóa của việc chuyển đổi điểm mua bán thường xuyên.
- Cần kéo dài chu kỳ giữ vị thế một cách thích hợp, chú ý đến xu hướng đường dài và đường trung.
- Thiết lập điểm dừng lỗ và kiểm soát chặt chẽ lỗ đơn.
- Ưu tiên chọn cổ phiếu có đột phá liên tục, tránh chọn cổ phiếu lắc lư.
- Tăng khối lượng giao dịch là điều quan trọng để tránh rủi ro của mạo hiểm khi khối lượng giảm.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách xem xét:
Thêm các chỉ số đánh giá xu hướng, tránh giao dịch sai khi kết thúc xu hướng. Các chỉ số như MACD, KDJ có thể được đưa vào để đánh giá xu hướng lớn.
Tăng lượng giao dịch, tránh đặt hàng khi volume giảm.
Thiết lập dừng di chuyển để khóa lợi nhuận, có thể sử dụng ATR ít nhất N lần để theo dõi dừng.
Thêm tối ưu hóa các tham số phản hồi, tìm các tham số tối ưu để tăng sự ổn định.
Thêm mô-đun giao dịch thuật toán để quản lý đơn đặt hàng thông minh hơn.
Sử dụng công nghệ học máy để phát hiện các tín hiệu giao dịch hiệu quả hơn.
Nhìn chung, hướng tối ưu hóa chính là tăng sự ổn định chiến lược, kiểm soát rủi ro, phát hiện alpha hiệu quả hơn. Đồng thời, tăng khả năng giao dịch của thuật toán cũng rất quan trọng.
Tóm tắt
Chiến lược số lượng động đôi được thực hiện thông qua việc đánh giá K-line liên tục tăng và giảm để giao dịch khi chọn cổ phiếu. Nó dễ thực hiện và có thể điều chỉnh mức độ tích cực của kiểm soát tham số. Nó phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, đặc biệt là cho các cổ phiếu giá trị thị trường vừa và nhỏ.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="simple momentum", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// ====================================
// STUDY AND STRATEGY
// Inputs
LongEnterAfter = input(title="enter long after X rising blocks", defval=2)
LongExitAfter = input(title="exit long after X falling blocks", defval=1)
ShortEnterAfter = input(title="enter short after X falling blocks", defval=2)
ShortExitAfter = input(title="exit short after X rising blocks", defval=1)
// Criteria
Valid = change(time)
LongEnter = Valid and rising(close, LongEnterAfter)
LongExit = Valid and falling(close, LongExitAfter)
ShortEnter = Valid and falling(close, ShortEnterAfter)
ShortExit = Valid and rising(close, ShortExitAfter)
// ====================================
// STRATEGY
TradeSinceYear = input(title="trade since year", defval=2017)
TradeSinceMonth = input(title="trade since month", defval=1)
if year > TradeSinceYear or (year == TradeSinceYear and month >= TradeSinceMonth)
strategy.entry("long", strategy.long, when = LongEnter)
strategy.close("long", when = LongExit)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ShortEnter)
strategy.close("short", when = ShortExit)