Chiến lược theo xu hướng dựa trên chỉ báo MBO

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên chỉ số MBO để thực hiện một hệ thống giao dịch theo xu hướng đơn giản. Chỉ số MBO tương tự như chỉ số MACD, là sử dụng chênh lệch giữa trung bình di chuyển nhanh và trung bình di chuyển chậm làm tín hiệu giao dịch.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu dựa trên cấu trúc của chỉ số MBO để tạo ra tín hiệu giao dịch. Chỉ số MBO được phát triển bởi Bryan Strain và Mark Whitley, phương pháp tính toán chỉ số là:

MBO = trung bình động đơn giản 25 ngày - trung bình động đơn giản 200 ngày

Sau đó, các đường gia tốc chỉ số của MBO được làm mịn, để tính toán trung bình di chuyển đơn giản 18 ngày của MBO SMAMBO.

Khi mặc SMAMBO trên MBO, hãy làm nhiều hơn; khi mặc SMAMBO dưới MBO, hãy làm trống.

Từ quan điểm của code logic, các bước chính là:

1. Tính trung bình di chuyển đơn giản 25 ngày và 200 ngày với giá trị xFastAvg và xSlowAvg

2. Tính toán giá trị của MBO: MFBO = xFastAvg - xSlowAvg

3. Tính trung bình di chuyển đơn giản 18 ngày của MBO SMAMBO

4. So sánh MBO và SMAMBO, tạo ra tín hiệu giao dịch

Nếu MBO > SMAMBO, pos = 1, làm thêm

Nếu MBO < SMAMBO, pos = -1, làm trống

1. Đánh giá vào và ra trận đấu dựa trên giá trị của pos

Chiến lược này được giao dịch bằng cách theo dõi xu hướng được thể hiện bởi chỉ số MBO và là một trong những chiến lược theo xu hướng điển hình.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những ưu điểm sau:

1. Bằng cách đi theo xu hướng đường dài, bạn có thể giảm tần suất giao dịch và tránh mất mát không cần thiết.

2. Các tham số của chỉ số MBO có thể điều chỉnh để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.

3. Chiến lược logic đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và thích hợp cho người mới bắt đầu.

4. Các chỉ số trực quan cho thấy rõ sự thay đổi trong xu hướng, hỗ trợ các quyết định về chiến lược.

5. Có thể mở rộng, có thể tối ưu hóa trên cơ sở chiến lược, thêm các cơ chế ngăn chặn thiệt hại, v.v.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. Theo xu hướng, giao dịch có thể tăng hoặc giảm theo chiều dọc, có thể dẫn đến tổn thất lớn.

2. Không thể dừng lỗ khi xu hướng đảo ngược và có thể mở rộng lỗ.

3. Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến tần số giao dịch quá cao hoặc tín hiệu không chính xác.

4. Có thể tạo ra các tín hiệu đột phá giả, cần thêm một cơ chế lọc.

5. Chiến lược này tự nó không có điểm dừng lỗ và có nguy cơ mất mát vô hạn.

Giải pháp tương ứng:

1. Cài đặt các tham số trung bình di chuyển một cách hợp lý, không thể quá nhạy cảm.

2. Thêm các chỉ số phán đoán về xu hướng đảo ngược, phát hiện sự đảo ngược khi dừng lỗ kịp thời.

3. Cài đặt tham số tối ưu, điều chỉnh để tạo ra tín hiệu chính xác.

4. Tham gia vào hệ thống lọc để tránh đột phá giả.

5. Thiết lập điểm dừng lỗ, kiểm soát tổn thất đơn lẻ

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:

1. Thêm chỉ số tín hiệu đảo ngược xu hướng, dừng lỗ kịp thời khi xu hướng đảo ngược

2. Tối ưu hóa các thiết lập tham số trung bình di chuyển, cân bằng tần số giao dịch và chất lượng tín hiệu.

3. Thêm ATR dừng, thiết lập điểm dừng hợp lý, kiểm soát lỗ đơn.

4. Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu đột phá giả.

5. Tham gia quản lý vị trí, điều chỉnh vị trí theo xu hướng.

6. Có thể xem xét nhập cảnh sau khi hình thành cấu trúc ba đẩy trước khi đột phá.

7. Thiết lập cơ chế tối ưu hóa tham số, điều chỉnh tham số theo thị trường khác nhau.

Tóm tắt

Chiến lược này bắt được xu hướng thông qua chỉ số MBO đơn giản, giao dịch theo xu hướng. Ưu điểm là đơn giản, thiết thực, hiển thị các chỉ số rõ ràng, phù hợp cho người mới bắt đầu học. Nhưng cũng có rủi ro chỉ theo đuổi đợt giảm, không thể dừng lỗ.