Chiến lược giao dịch dựa trên VSTOP và RSI
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp hai chỉ số VSTOP và RSI để thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn khi RSI quá mua quá bán, đồng thời sử dụng VSTOP để xác định hướng của xu hướng và dừng lại kịp thời khi xu hướng đảo ngược.
Nguyên tắc chiến lược
Tính RSI, đặt đường mua và đường bán quá mức. Khi RSI lớn hơn đường mua quá mức, hãy mua nhiều; Khi RSI nhỏ hơn đường bán quá mức, hãy mua ít.
Tính toán VSTOP, đó là đường dừng được thiết lập dựa trên phạm vi biến động giá. Các bước tính toán cụ thể như sau:
Tính ATR và thiết lập hệ số của ATR
Ghi lại giá max và giá min
Dựa trên liệu đang trong xu hướng tăng is_uptrend, tính toán dừng lỗ hiện tại = is_uptrend ? max - mult * ATR: min + mult * ATR
Cập nhật đường dừng lỗ: vstop1 = is_uptrend ? max ((vstop_prev, stop): min ((vstop_prev, stop)
Đặt lại vstop khi xu hướng đảo ngược
Khi RSI bán quá mức, nếu giá vượt qua VSTOP, bạn sẽ tháo dỡ; khi RSI mua quá mức, bạn sẽ tháo dỡ.
Phân tích lợi thế
Kết hợp với chỉ số xu hướng và chỉ số mua bán quá mức, bạn có thể nắm bắt cơ hội đảo ngược trong tình trạng xu hướng.
Sử dụng VSTOP để thiết lập dừng lỗ, có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Các tham số RSI được thiết lập linh hoạt và có thể được tối ưu hóa cho các giống khác nhau.
VSTOP có hệ thống theo dõi các lỗ hổng mà không cần sự can thiệp của con người.
Rủi ro và giải pháp
Nếu tham số ATR được thiết lập quá lớn hoặc quá nhỏ, đường dừng sẽ mất ý nghĩa. Bạn có thể thử nghiệm các tham số ATR khác nhau hoặc kết hợp với giá trị trung bình của ATR để thiết lập.
Trong tình huống cân bằng, RSI có thể thường xuyên kích hoạt tín hiệu giao dịch, làm tăng tần suất giao dịch và chi phí điểm trượt. Các tham số của RSI có thể được điều chỉnh thích hợp, hoặc thêm các điều kiện lọc để giảm tín hiệu không hiệu quả.
Sự thất bại của sự đảo ngược là rủi ro chính của chiến lược này, các nhà giao dịch cần chú ý đến hướng xu hướng ở cấp độ lớn hơn và tránh hoạt động ngược.
Hướng tối ưu hóa
Có thể xem xét kết hợp với các chỉ số khác để loại bỏ các tín hiệu không có hiệu lực, chẳng hạn như chỉ số năng lượng lượng, kênh Tôn Tân và các chỉ số khác.
Các tham số có thể được tối ưu hóa dựa trên kết quả phản hồi để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
Có thể nghiên cứu cách điều chỉnh ATR động để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.
Có thể khám phá các chiến lược đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định để tránh những khoảng thời gian có nguy cơ cao.
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp phán đoán xu hướng và phán đoán mua quá mức, có thể nắm bắt cơ hội đảo ngược trong tình huống xu hướng. Kiểm soát lỗ hổng của VSTOP được thực hiện một cách có hệ thống, giúp kiểm soát rủi ro.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Vstop and RSI", overlay=true)
//RSI Section
length = input(2, "RSI Period")
overSold = input(30, "Oversold Level")
overBought = input(70, "Overbought Level")
price = close
vrsi = rsi (price, length)
//VSTOP Section
vlength = input(2, "Vstop Length")
mult = input(2, "Vstop Mult")
atr_ = atr(vlength)
max1=0.0
min1=0.0
is_uptrend_prev = false
stop=0.0
vstop_prev=0.0
vstop1=0.0
is_uptrend=false
is_trend_changed=false
max_ = 0.0
min_ = 0.0
vstop=0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 := min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop := is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev := nz(vstop[1])
vstop1 := is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed := is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=cross, linewidth=2)
if vrsi > overBought
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if vrsi < overSold and vstop > price
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")