Chiến lược bước đi ngẫu nhiên
Tổng quan
Chiến lược bước đi ngẫu nhiên là một chiến lược giao dịch tự động dựa trên việc tạo số ngẫu nhiên. Chiến lược này sử dụng bộ tạo đồng dư tuyến tính để tạo số ngẫu nhiên dựa trên hạt giống đã đặt, khi số lớn hơn ngưỡng thì mua (long), nhỏ hơn ngưỡng thì bán (short), thực hiện vào lệnh mua/bán một cách ngẫu nhiên.
Nguyên lý chiến lược
Chiến lược này chủ yếu thực hiện giao dịch ngẫu nhiên thông qua các phần sau:
- Thiết lập các tham số a, c và mô-đun m để tạo số ngẫu nhiên, cùng với hạt giống ban đầu seed.
- Định nghĩa hàm tạo số ngẫu nhiên GetRandom, sử dụng thuật toán đồng dư tuyến tính để tạo số ngẫu nhiên trong khoảng 0-m.
- Tại mỗi nến K, nếu hiện tại không có vị thế, so sánh kích thước số ngẫu nhiên được tạo, nếu lớn hơn m/2 thì mua (long), nếu không thì bán (short).
- Thiết lập điều kiện cắt lỗ và chốt lời, đặt mức cắt lỗ và chốt lời dưới dạng phần trăm.
- Thiết lập chu kỳ backtest thông qua khoảng thời gian.
Thông qua các bước trên, chiến lược này thực hiện các thao tác mua/bán hoàn toàn ngẫu nhiên. Khi số ngẫu nhiên lớn hơn m/2 thì mở lệnh mua (long), nếu không thì mở lệnh bán (short), sau đó đặt cắt lỗ/chốt lời để thoát vị thế. Chu kỳ backtest có thể tùy chỉnh.
Phân tích ưu điểm
- Logic chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện.
- Giao dịch ngẫu nhiên có thể tránh hiệu quả ảnh hưởng của cảm xúc con người, giảm sai sót chủ quan.
- Có thể tùy chỉnh tham số thuật toán tạo số ngẫu nhiên, điều chỉnh tính ngẫu nhiên.
- Có thể linh hoạt đặt điều kiện cắt lỗ/chốt lời, kiểm soát lời/lỗ từng lệnh.
- Hỗ trợ tối ưu hóa tham số backtest, thuận tiện kiểm tra ảnh hưởng của các tham số khác nhau đến lợi nhuận tổng thể.
Phân tích rủi ro
- Giao dịch ngẫu nhiên có thể không có xu hướng rõ ràng trong dài hạn, lợi nhuận không chắc chắn.
- Không thể điều chỉnh vị thế theo tình trạng thị trường, có thể bỏ lỡ cơ hội xu hướng.
- Lợi nhuận từng lệnh có hạn, rủi ro drawdown lớn.
- Cần đặt tỷ lệ cắt lỗ/chốt lời hợp lý, tránh thua lỗ quá lớn.
- Tính ngẫu nhiên có thể dẫn đến mở/đóng lệnh thường xuyên, tăng chi phí giao dịch.
- Cần backtest đầy đủ để xác minh tính hợp lý của cài đặt tham số, không thể sử dụng mù quáng.
Có thể giảm rủi ro bằng cách thêm chức năng đánh giá xu hướng, giảm số lần mở lệnh ngẫu nhiên, tối ưu cơ chế cắt lỗ, kiểm soát chặt chẽ lời/lỗ từng lệnh.
Hướng tối ưu hóa
- Thêm đánh giá xu hướng, tránh mở lệnh ngược xu hướng.
- Thêm quản lý vị thế, điều chỉnh kích thước vị thế theo biến động vốn.
- Tối ưu hóa thuật toán tạo số ngẫu nhiên, nâng cao tính ngẫu nhiên.
- Điều chỉnh linh hoạt mức cắt lỗ/chốt lời.
- Thêm giới hạn tần suất mở lệnh.
- Kết hợp nhiều tham số backtest để tìm tham số tối ưu.
Tổng kết
Chiến lược bước đi ngẫu nhiên thực hiện giao dịch cơ học thông qua số ngẫu nhiên kiểm soát mua/bán. Chiến lược này có tính ngẫu nhiên cao, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân, tránh rủi ro sai sót chủ quan. Nhưng việc mở lệnh ngẫu nhiên cũng có thể bỏ lỡ cơ hội xu hướng, lợi nhuận từng lệnh có hạn, cần tối ưu hóa cơ chế kiểm soát rủi ro. Nhìn chung, chiến lược này phù hợp để xác minh ý tưởng giao dịch, hiểu ảnh hưởng của cài đặt tham số đến lợi nhuận, nhưng ứng dụng thực tế cần đánh giá thận trọng.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//@author=Tr0sT
strategy(title = "Random strategy", shorttitle = "Random", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
- 1