Chiến lược giao dịch theo dõi dừng lỗ động

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên chỉ số ATR thiết lập đường dừng động, theo dõi sự thay đổi giá cổ phiếu, thực hiện bảo vệ dừng lỗ và tối đa hóa lợi nhuận.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này được thực hiện thông qua các bước sau:

1. Tính ATR, chu kỳ ATR được thiết lập bởi tham số nATRPeriod, mặc định là 5;

2. Dòng dừng được tính dựa trên giá trị ATR và được thiết lập bằng tham số nATRMultip, mặc định là 3.5 lần ATR;

3. Khi giá cổ phiếu tăng, nếu cao hơn mức dừng trước đó, mức dừng sẽ được nâng lên giá cổ phiếu trừ mức dừng; khi giá cổ phiếu giảm, nếu thấp hơn mức dừng trước đó, mức dừng sẽ được hạ xuống giá cổ phiếu cộng với mức dừng;

4. Xác định xem giá cổ phiếu đã vượt qua ngưỡng dừng lỗ hay không, và nếu vượt qua, nó sẽ phát ra tín hiệu mua hoặc bán;

5. Theo tín hiệu của đường dừng phá vỡ, vào vị trí làm nhiều hoặc trống, và đóng cửa khi chạm vào đường dừng một lần nữa.

Khi giá cổ phiếu tăng, đường dừng sẽ liên tục tăng lên, do đó khóa lợi nhuận; khi giá cổ phiếu giảm, đường dừng sẽ liên tục giảm xuống, do đó dừng. Chỉ số ATR có thể phản ánh chính xác hơn mức độ biến động của giá cổ phiếu, điều chỉnh đường dừng theo động thái ATR, có thể tránh dừng quá mạnh mẽ hoặc bảo thủ.

Phân tích lợi thế

• Động thái điều chỉnh đường dừng lỗ, dừng lỗ kịp thời, tránh tổn thất mở rộng
• Đường dừng điều chỉnh mượt mà, tránh dừng quá sớm
• Sử dụng chỉ số ATR phản ánh sự biến động mới nhất để tính toán mức dừng hợp lý hơn
• Theo dõi đường dừng lỗ, có thể khóa lợi nhuận tốt

Phân tích rủi ro

• ATR chỉ số tham số thiết lập cần thận trọng, quá ngắn ATR chu kỳ có thể gây ra quá lớn biến động của đường dừng, quá dài không thể phản ánh kịp thời biến động giá
• Các tham số dừng lỗ cần được thiết lập tùy theo biến động của cổ phiếu cụ thể, quá lớn hoặc quá nhỏ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược
• Theo dõi lỗ có thể làm giảm lợi nhuận và dừng lỗ trước khi giá cổ phiếu tăng trở lại
• Việc thường xuyên điều chỉnh vị trí sẽ dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn

Các tham số có thể được tối ưu hóa, điều chỉnh tham số chu kỳ ATR và độ rộng của lỗ hổng, tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất để cân bằng lỗ hổng và theo dõi. Nó cũng có thể được kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác để lọc thời gian ra thị trường, giảm lỗ hổng không cần thiết.

Hướng tối ưu hóa

• Tối ưu hóa tham số chu kỳ ATR để thay đổi đường dừng gần hơn so với biến động giá
• Tối ưu hóa các tham số Stop Loss Ratio để làm cho Stop Loss hợp lý hơn
• Thêm các chỉ số khác để xác định thời gian nhập cảnh của các bộ lọc
• Chỉ tham gia vào các vị trí tăng giá khi có xu hướng tăng giá rõ ràng
• Cân nhắc tham gia vào cơ chế gia nhập lại để tránh không thể tham gia sau khi cổ phiếu ngừng hoạt động, dự kiến sẽ tiếp tục tăng

Tóm tắt

Chiến lược này thực hiện việc dừng lỗ và khóa lợi nhuận trong quá trình nắm giữ bằng cách động điều chỉnh đường dừng ATR. So với vị trí dừng lỗ cố định, nó có thể thích ứng tốt hơn với biến động giá cổ phiếu, tránh dừng lỗ quá mạnh hoặc bảo thủ. Chỉ số ATR làm cho điều chỉnh đường dừng lỗ có mục tiêu hơn. Tuy nhiên, thiết lập tham số và chiến lược nhập lại cần được tối ưu hóa hơn nữa để giảm lỗ dừng không cần thiết và mở rộng không gian kiếm lợi nhuận.