Chiến lược khối lượng khoảng trống ẩn
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược khối lượng giao dịch lỗ hổng ẩn dựa trên các chỉ số kỹ thuật về khối lượng giao dịch để phát hiện xu hướng giá ẩn. Nó phân tích sự thay đổi khối lượng giao dịch trong các khoảng thời gian khác nhau để đánh giá mối quan hệ cung cầu hiện tại của thị trường và hướng thay đổi giá trong tương lai.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này được sử dụng để đánh giá các khu vực quan trọng của khối lượng giao dịch tăng và giảm bằng cách tính toán các giá trị cao nhất và thấp nhất của khối lượng giao dịch trong các chu kỳ khác nhau.
Nếu khối lượng giao dịch thấp hơn mức thấp nhất trong 20 chu kỳ trước đó, khối lượng giao dịch được vẽ màu xám, biểu thị bước vào giai đoạn dư cung.
Nếu khối lượng giao dịch cao hơn mức cao nhất của 40 chu kỳ trước đó, khối lượng giao dịch được vẽ màu đen cho thấy bước vào giai đoạn quá cung.
Nếu khối lượng giao dịch thấp hơn mức thấp nhất của chu kỳ 2 trước đó, khối lượng giao dịch được vẽ bằng màu tím, biểu thị sự thay đổi mạnh mẽ trong mối quan hệ cung và cầu.
Nếu khối lượng giao dịch thấp hơn so với chu kỳ trước, khối lượng giao dịch được vẽ bằng màu đỏ cho thấy quá nhiều nhu cầu.
Nếu khối lượng giao dịch cao hơn so với chu kỳ trước, khối lượng giao dịch được vẽ màu xanh, cho thấy quá nhiều cung cấp.
Trong các trường hợp khác, khối lượng giao dịch được vẽ bằng màu trắng.
Theo màu sắc của khối lượng giao dịch, đánh giá mối quan hệ cung cầu hiện tại của thị trường. Nếu khối lượng giao dịch gợi ý quá cung, hãy làm nhiều hơn; Nếu khối lượng giao dịch gợi ý quá cung, hãy làm trống.
Ngoài ra, chiến lược này cũng vẽ trung bình di chuyển trên khối lượng giao dịch để đánh giá khối lượng giao dịch tổng thể. Nếu khối lượng giao dịch cao hơn trung bình di chuyển, hãy xem nhiều hơn và nếu thấp hơn trung bình di chuyển, hãy xem không.
Phân tích lợi thế
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là sử dụng sự thay đổi của khối lượng giao dịch để phát hiện mối quan hệ cung cầu trong thị trường, mối quan hệ này thường được ẩn dưới giá cả, rất khó để phát hiện. Nhưng bằng cách phân tích sự thay đổi của khối lượng giao dịch, bạn có thể tiết lộ thông tin ẩn này, do đó, đoán trước xu hướng tương lai của thị trường.
Ngoài ra, so với chỉ số kỹ thuật chỉ dựa trên giá cả, khối lượng giao dịch cung cấp một góc nhìn rất độc đáo và có giá trị để đánh giá cấu trúc thị trường. Vì vậy, chiến lược dựa trên khối lượng giao dịch này có lợi thế rất mạnh.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này chủ yếu phụ thuộc vào khối lượng giao dịch, nhưng đôi khi sự thay đổi khối lượng giao dịch không hoàn toàn phản ánh mối quan hệ cung cầu của thị trường, đây là rủi ro lớn nhất của chiến lược này.
Ví dụ, khối lượng giao dịch giảm đột ngột không nhất thiết phải là một dấu hiệu của sự dư thừa, có thể là người điều hành tạm thời rời khỏi thị trường để chờ một cơ hội trở lại thị trường. Vì vậy, chỉ dựa trên khối lượng giao dịch, có thể tạo ra tín hiệu sai.
Ngoài ra, chất lượng dữ liệu giao dịch cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược. Nếu dữ liệu giao dịch không chính xác, rất khó để đánh giá chính xác mối quan hệ cung cầu.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác, chẳng hạn như biến động giá, trung bình di chuyển, để xác minh tín hiệu khối lượng giao dịch và tránh giao dịch sai.
Tối ưu hóa các tham số chu kỳ của phán quyết về khối lượng giao dịch, thích ứng với các chu kỳ khác nhau và môi trường thị trường.
Tham gia chiến lược dừng lỗ để kiểm soát từng lỗ.
Tối ưu hóa quản lý vốn, thiết lập quản lý vị trí hợp lý.
Để có thể kiểm tra lại và tối ưu hóa, chọn loại giao dịch phù hợp, khoảng thời gian, v.v.
Tóm tắt
Chiến lược khối lượng giao dịch lỗ hổng ẩn để đánh giá cấu trúc thị trường bằng cách phân tích sự thay đổi khối lượng giao dịch, cách suy nghĩ dựa trên khối lượng giao dịch này rất độc đáo và hiệu quả. Chiến lược này có thể tiết lộ mối quan hệ cung cầu đằng sau hành vi giá cả, bắt đầu xu hướng thay đổi thị trường.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2017
// If Volume is less then the previous 20 intervals, Volume is gray.
// If Volume is greater then the previous 40 intervals, Volume is black.
// If Volume is less then the previous 2 intervals, Volume is purple.
// If Volume is less then the previous, Volume is red.
// If Volume is greater then the previous, Volume is blue.
// Other - white.
// You can add on the indicator a 2.5 Standart Deviation of a 20 period
// Bollinger Band Shifted 3 periods forward.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Hidden Gap`s VSA Volume")
Length_HH = input(40, minval=1)
Length_LLSmall = input(2, minval=2)
Length_LLBig = input(20, minval=2)
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xSMA_vol = sma(volume, LengthMA)
xHH_vol = highest(volume, Length_HH)
xLL_volSmall = lowest(volume, Length_LLSmall)
xLL_volBig = lowest(volume, Length_LLBig)
BarColor = iff(volume > xHH_vol[1], black,
iff(volume < xLL_volBig[1], gray,
iff(volume < xLL_volSmall[1], purple,
iff(volume > volume[1], blue,
iff(volume < volume[1], red, white)))))
pos = iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(volume, color=BarColor, title="Vol", style=histogram, linewidth=2)
plot(xSMA_vol, color=black, title="SMA")