Chiến lược giao dịch đảo ngược theo dõi cú sốc kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch đảo ngược theo dõi hai lần chấn động, nó kết hợp chiến lược đảo ngược chỉ số ngẫu nhiên và một số chỉ số biến động của Yukon để có được tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Chiến lược này được thiết kế để thu lợi nhuận tại điểm đảo ngược xu hướng và áp dụng cho giao dịch đường dài và đường dài.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm hai phần:
- Chiến lược đảo ngược chỉ số ngẫu nhiên
Phần này sử dụng các chỉ số ngẫu nhiên để tạo ra tín hiệu giao dịch. Khi giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước hai ngày liên tiếp và đường nhanh cao hơn đường chậm, hãy làm nhiều hơn; Khi giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của ngày trước hai ngày liên tiếp và đường nhanh thấp hơn đường chậm, hãy bỏ trống.
- Một chỉ số biến động của Yen
Chỉ số này tính toán sự thay đổi của chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian. Khi chênh lệch mở rộng, biểu thị tỷ lệ biến động tăng lên, có thể làm giảm; khi chênh lệch thu hẹp, biểu thị tỷ lệ biến động giảm xuống, có thể làm nhiều hơn.
Tín hiệu giao dịch cuối cùng là sự kết hợp của hai phần tín hiệu. Nếu tín hiệu chỉ số ngẫu nhiên và tín hiệu chỉ số dao động phù hợp, tín hiệu này sẽ được sử dụng; nếu hai tín hiệu không phù hợp, không có giao dịch.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Việc sử dụng tổng hợp hai loại chỉ số khác nhau có thể cải thiện độ chính xác của tín hiệu.
Việc sử dụng cơ chế xác nhận kép có thể làm giảm tín hiệu giả và kiểm soát rủi ro.
Các nhà đầu tư có thể kiếm tiền từ các điểm chuyển đổi xu hướng bằng cách đảo ngược các hướng giao dịch chính.
Thiết lập tham số linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với các giống và chu kỳ khác nhau.
Các tham số chỉ số có thể được điều chỉnh để đạt được trạng thái tối ưu.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:
Tín hiệu đảo ngược có thể bị sai lệch, do đó tạo ra tổn thất. Các tham số có thể được điều chỉnh thích hợp để giảm khả năng sai lệch.
Khi tỷ lệ biến động tăng đột ngột, có nguy cơ thua lỗ khi thực hiện giao dịch ngoại hối. Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.
Trong trường hợp biến động mạnh, các cặp chỉ số đôi có thể bị mất hiệu lực. Tại thời điểm này, bạn có thể cân nhắc tạm dừng giao dịch và chờ đợi chỉ số trở lại ổn định.
Cần giám sát hai chỉ số cùng một lúc, tăng công việc của nhà giao dịch. Có thể lập trình giao dịch tự động để giảm công việc.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
Kiểm tra nhiều hơn các kết hợp tham số để tìm ra tham số tốt nhất.
Thêm các chỉ số xác nhận khác, chẳng hạn như chỉ số giá cả, tạo ra nhiều xác nhận.
Tham gia các cơ chế dừng lỗ, chẳng hạn như dừng động, dừng khoảng, để kiểm soát rủi ro hơn nữa.
Tối ưu hóa các chiến lược quản lý vốn, chẳng hạn như cổ phần cố định, Kelly, để tăng hiệu quả lợi nhuận.
Cài đặt các tham số khác nhau cho các giống và chu kỳ khác nhau, có thể kiểm tra tính phù hợp của nhiều giống và chu kỳ hơn.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng các chỉ số kép để tạo ra tín hiệu giao dịch để nắm bắt thị trường đảo ngược theo hướng giao dịch chính. Với các lợi thế như độ chính xác tín hiệu cao, kiểm soát rủi ro tốt, cũng có một số không gian cải tiến. Bằng cách tối ưu hóa tham số, dừng lỗ và cải thiện quản lý vốn, chiến lược này có thể được tối ưu hóa thành một chiến lược giao dịch đảo ngược đường trung bình mạnh hơn.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 29/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ChaikinVolatility(Length, ROCLength, Trigger) =>
pos = 0
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos := iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chaikin Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCV = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posChaikinVolatility = ChaikinVolatility(LengthCV, ROCLength, Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posChaikinVolatility == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posChaikinVolatility == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )